Сказка о том как принять решение в условиях неопределенности презентация

Субъективное принятие решения

2

3

Менеджер не делает допущений относительно вероятностей внешних условий

4

Альфа-критерий решения Гурвица

Критерий решения Сэйвиджа (отказ от мини-макса)

Критерий решения Лапласа (Байеса)

5

6

7

8

9

10

11

Самая большая из них предполагает, что S1 является самой подходящей стратегией при данном критерии

12

С другой стороны, как только возникает другое состояние экономики, стратегия S1 повторно приводит к самой низкой прибыли

13

15

Взвешивающие факторы
коэффициент оптимизма α, который применим к максимальной отдаче М,
и его дополнение 1- α , которое применимо к минимальной отдаче m

Стоимость каждой стратегии:

Стратегия с самой высокой стоимостью для di выбирается в качестве оптимальной

16

17

Если менеджер оптимист, то он может решить, что α = 1

Результат будет тот же, что и при использовании критерия макси-макса

18

21

22

Потери измеряются как абсолютная разность между отдачей для данной стратегии и отдачей для наиболее эффективной стратегии в пределах одного и того же состояния экономики.

23

Построение матрицы потерь

В пределах каждого столбца самая большая отдача вычитается из каждой следующей отдачи в столбце (включая себя). Абсолютная разница между позициями представляет собой измерение потерь

24

25

26

27

Полезно для оценки серии проектов на протяжении длительного периода!