- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Обобщенная линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными остатками. (Лекция 4) презентация
Содержание
- 1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными остатками. (Лекция 4)
- 2. ОЛММР с гетероскедастичными остатками
- 3. Гетероскедастичность — определение
- 4. Гетероскедастичность — графическая иллюстрация Есть гетероскедастичность => Нет гетероскедастичности
- 5. Гетероскедастичность — графическая иллюстрация Есть гетероскедастичность => Нет гетероскедастичности
- 6. Пример 1. При исследовании среднедушевых сбережений
- 7. Пример 2. При изучении влияния ВВП
- 8. Гетероскедастичность — ковариационная матрица вектора случайных ошибок
- 9. Последствия гетероскедастичности МНК-оценки коэффициентов остаются несмещенными, но...
- 10. Последствия гетероскедастичности На практике в пространственных выборках
- 11. Последствия гетероскедастичности На практике в пространственных выборках
- 12. Обнаружение гетероскедастичности Анализ графиков остатков Тесты на
- 13. Тесты для проверки гетероскедастичности Тест ранговой корреляции
- 14. 2. Выдвигается гипотеза 3. Гипотеза проверяется на основе статистики
- 15. Тесты для проверки на гетероскедастичность Тест Голдфелда—Квандта
- 16. 5. Строятся статистики Тест Голдфелда—Квандта
- 17. Тесты для проверки гетероскедастичности Тест Глейзера 1.
- 18. Тест Глейзера 4. В случае отклонения
- 19. Тесты для проверки гетероскедастичности Тест Парка (идея)
- 20. Тест Парка (алгоритм)
- 21. Тест Бройша-Пагана-Годфри (идея)
- 22. Тест Бройша-Пагана-Годфри (алгоритм)
- 23. Общий тест гетероскедастичности Уайта (алгоритм)
ОЛММР с гетероскедастичными остатками
Слайд 4Гетероскедастичность — графическая иллюстрация
Есть гетероскедастичность
=>
Нет гетероскедастичности
Слайд 5Гетероскедастичность — графическая иллюстрация
Есть гетероскедастичность
=>
Нет гетероскедастичности
Слайд 6
Пример 1. При исследовании среднедушевых сбережений и дохода в семьях разброс
в данных будет выше для семей с более высокими доходами. Это означает, что дисперсия зависимых величин, а, следовательно, и случайных ошибок не постоянны.
Слайд 7
Пример 2. При изучении влияния ВВП на затраты на образование по
статистическим
данным странам мира разброс значений относительно
функции регрессии выше у стран с более высокими значениями ВВП
функции регрессии выше у стран с более высокими значениями ВВП
Слайд 9Последствия гетероскедастичности
МНК-оценки коэффициентов остаются несмещенными, но...
МНК-оценки коэффициентов становятся неэффективными.
Стандартные ошибки
коэффициентов смещены и несостоятельны => t-статистики вычисляются некорректно.
Слайд 10Последствия гетероскедастичности
На практике в пространственных выборках гетероскедастичность есть (почти) всегда.
К счастью,
существуют простые и действенные средства решения этой проблемы, о которых пойдет речь ниже
Слайд 11Последствия гетероскедастичности
На практике в пространственных выборках гетероскедастичность есть (почти) всегда.
К счастью,
существуют простые и действенные средства решения этой проблемы, о которых пойдет речь ниже
Но сначала обсудим, как выявить наличие этой проблемы
Но сначала обсудим, как выявить наличие этой проблемы
Слайд 12Обнаружение гетероскедастичности
Анализ графиков остатков
Тесты на гетероскедастичность:
- Тест ранговой корреляции Спирмена
- Голдфелда — Квандта
- Глейзера
- Бреуша — Пагана
- Уайта
- Глейзера
- Бреуша — Пагана
- Уайта
Слайд 13Тесты для проверки гетероскедастичности
Тест ранговой корреляции Спирмена
1. Вычисляется
коэффициент ранговой корреляции Спирмена
где di — разность между рангами значений хi и ei
где di — разность между рангами значений хi и ei
Слайд 15Тесты для проверки на гетероскедастичность
Тест Голдфелда—Квандта
Все n наблюдений X и
Y упорядочиваются по объясняющей переменной, влиянием которой порождается гетероскедастичность;
Оцениваются коэффициенты уравнений регрессии для первых n’ и последних n’’ наблюдений, причем
Выдвигаются гипотезы
4. Вычисляются суммы квадратов отклонений для первых n’ и последних n’’ наблюдений
Оцениваются коэффициенты уравнений регрессии для первых n’ и последних n’’ наблюдений, причем
Выдвигаются гипотезы
4. Вычисляются суммы квадратов отклонений для первых n’ и последних n’’ наблюдений
Слайд 165. Строятся статистики
Тест Голдфелда—Квандта
6. В случае отклонения нулевой гипотезы структура
матрицы
Σ0 имеет вид
или
Если Q’’>Q’
Если Q’’
Слайд 17Тесты для проверки гетероскедастичности
Тест Глейзера
1. Будем предполагать, что
2. Выдвигается гипотеза
3.
Варьируя γ, оценивают уравнения регрессии. Если при оценивании значимым оказывается более одного уравнения, то выбирают уравнение с наибольшим коэффициентом детерминации
- нет гетероскедастичности
