Валютный рынок. Учебный центр Альфа-Директ презентация

рынок Московской Биржи для торговли долларом США и Евро.

расчетами сегодня и завтра.

терминал Альфа-Директ версии 3.5.2 (сборка: 25) или старше

рынках ВР(TOD) и ВР(TOM) доступны для просмотра и торговли.
Все остальные инструменты, находящиеся в разделе ВР ММВБ, доступны только для просмотра.

со сроком хранения 1 день (все неисполненные заявки снимаются в 15:00 и не перевыставляются).
На рынке ВР(TOМ) доступны все типы заявок с произвольным сроком хранения.

инструменты торгуются на одном рынке «ММВБ Валюта: ЕТС». Доступные инструменты:
USDRUR_TOD и EURRUR_TOD – USD и EUR с расчетами T0 (поставка сегодня).
USDRUR_TOM и EURRUR_TOM – USD и EUR с расчетами T1 (поставка завтра).
В лимитах по деньгам видна позиция по рублям и валюте (USD и EUR)на T0 и T1.

поручение подано до 16:00), иначе 2 рабочих дня.

Замечание: Регистрация доступа к ВР - бесплатная

cчитается внешним выводом и повлечет удержание НДФЛ по фондовой секции.

Замечание: Зачислить деньги на брокерский счет через банкомат нельзя…

евро), указав соответствующий валютный брокерский счет.

30601……90XXXXX р. - РЦБ
30601……80XXXXX р. - ВР рубли
30601……80XXXXX € - ВР евро
30601……80XXXXX $ - ВР доллары

№ брокерского счета

Идентификатор
площадки

Замечание: При желании есть возможность в альфа-клик переименовать указанные счета на понятные имена.

суммы вывода (минимум 3000р).

«И»
Б) Достаточно средств для поддержания текущей маржинальной позиции по начальным коэффициентам риска

Замечание. Для дальнейшей торговли рекомендуется на счете оставлять валютную позицию кратную лоту (N * 1000).

Пример: Если завел RUB, купил USD на ВР_TOD на собственные средства, то доллары можно вывести сразу

Пример: Если завел RUB, купил USD на ВР_TOM на собственные средства, то доллары можно вывести завтра начиная с 10:00 утра

Пример: Завели 50 000 руб., купили с плечом на ВР(TOD) 2 000$ (т.е. на сумму 120 000 руб.) при курсе USD/RUR = 60 и коэф. риска X0 = 0,25, то можно вывести 444 $
А) Не более: 50000 / 60
Б) Достаточность поддержания позиции : 0,25*(2000 – X)*60 ≤ (50000 – X*60),
X = 444$ 

необходима для открытия новых позиций.
Минимальный коэффициент показывает необходимую долю собственных средств для поддержания портфеля.

Замечание: Актуальные значения коэффициентов риска можно посмотреть на сайте в разделе «условия поддержания маржинальных позиций» ( ссылка )

Тарифов (0,003% от 1-ой части РЕПО (СВОП)* кол-во дней).

Замечание: Внутри дня использование займа бесплатное.
Если по совокупности сделок на момент расчетов не образуется отрицательная позиция по любому из активов, то комиссия за займ не удерживается.
Комиссия за использования маржинального кредита удерживается через разницу цен в сделке РЕПО.

которые были совершены в результате исполнения поручения клиента объемом менее 50 лотов, Банк удерживает дополнительное вознаграждение 25 рублей за каждую сделку.

рублей
Покупаем 1000 USD по курсу 60 руб. на рынке ВР (TOD)
После покупки можно сразу вывести доллары со счета (т.к. останется 3000 руб. для уплаты комиссии)
После расчетов на следующий день можно вывести оставшиеся средства.

Затраты 1 сделка (худший вариант):
Брокерская комиссия = 60 000 * 0,051% ~ 30 руб.
Комиссия за поставку (расчеты) = 60 000*(1-0,25)* 0,1% = 45 руб. (для ставки риска 0,25)
Комиссия за сделки по заявке меньше 50 лотов = 25 руб.
Итого: 106.6 руб (~10 копеек от биржевого курса)

рублей
Покупаем 1000 USD по курсу 60 руб. на рынке ВР (TOD)
Продаем 1000 USD по курсу 61 руб. на рынке ВР (TOD)

Затраты на 2 сделки (худший вариант):
Брокерская комиссия = 60 000 * 0,051% + 61 000 * 0,051% ~ 60 руб.
Комиссия за поставку (расчеты) = 0 * 0,1% = 0,0 руб.
Комиссия за сделки по заявке меньше 50 лотов = 25 + 25 руб.
Итого: 110 руб. (11 копеек от курса покупки)

При совершении сделок на рынке ВР (TOM) внутри одного дня затраты останутся прежними.

в инструменты для раздела «Оценка торговых систем» в Материалах для клиентов

www.alfadirect.ru/school/defaulta.asp?page=systems

Не возникает дополнительных комиссий.

Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки

ТОД и продажа на ТОМ: Возникает изменение нетто позиции по USD и следовательно комиссия за расчеты (~ 0,1% + 0,1%). Происходит 2 дня изменение нетто позиции по USD.

0,1 при конвертации.
Куплено 1000$ при курсе 60 руб. и нач. коэф. риска Х0 ~ 0,25 (на собственные средства, т.е. без сделок СВОП)
Итого будут сделки:
Buy USD 1000 по 60 руб.
(для ставки риска 0,25)
S1 = 1000*60, (сальдо сделок)
S2 = 1000*60*0,25, (сальдо по урегулированным сделкам без учета сделок СВОП)
S = S1 – S2 = 1000*60 - 1000*60*0,25 = 45 000 р
Комиссия = S*0,1%= 45р

http://www.alfadirect.ru/?page=ad_alltarifs&adirect=

при торговле с плечом
Куплено 3000$ при курсе 60 руб. и коэф. риска Х0 = 0,25. Из них 1000$ на собственные средства, а 2000$ на заемные, (т.е. будет сделка СВОП на 2000$).
Итого будут сделки:
Buy USD 3000 по 60 руб.
Sell USD 2000 по 60 руб. (СВОП)
(для ставки риска 0,25)
S1 = (3000 – 2000$)*60 = 60000, (сальдо сделок)
S2 = 3000*60*0,25 = 45000, (сальдо сделок без учета сделок СВОП)
S = S1 – S2 = 60000 – 45000 = 15 000

Комиссия = S*0,1%= 15р
Стоимость СВОП = 2000*60*(22%/365 + 0,003%) = 75р

http://www.alfadirect.ru/?page=ad_alltarifs&adirect=

USD и следовательно дополнительная комиссия за кредит (8%/365 + 0,003%). Возникает СВОП: Buy USD 1000 $

Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки