Эконометрия презентация

эконометрии
1.3. Эконометрическое моделирование
1.4. Литература
1.5. Статистические данные
1.6. Статистические таблицы
1.7. Задания к теме 1

© Кокодей Т.А., 2014

https://sites.google.com/site/ekonometriya2014

считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности.

1926: Норвегия – экономист Рагнар Фриш,
современное определение. «Эконометрика в
современном мире» (Econometrics in the World of
Today, 1970).

1930: Эконометрия выделилась как новое направление
в экономической науке. В США создано
эконометрическое общество, Р. Фриш дал новой науке
название «Эконометрия».
1933: Стал издаваться журнал общества
«Econometrica», США http://www.econometricsociety.org

1941: Первый учебник по эконометрии (Я. Тинберген)

Тинберген

экономики, изучающий конкретные количественные закономерности и взаимосвязи между экономическими явлениями с помощью математических методов и моделей (Р. Фриш, 1926)
2) совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики

Цель эконометрии: понимание количественных связей в современной экономической жизни, за счёт объединения статистики, экономической теории и математики (Р. Фриш, 1933). Необходимо придать количественные оценки закономерностям, сформулированным в общей экономической теории
Задачи эконометрии:
Построение эконометрической модели
Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее адекватной реальным данным
Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом
Использование построенных моделей для объяснения и прогнозирования поведения исследуемых экономических показателей

и качественные выводы общей экономической теории

Типы исходных данных:
1.Перекрёстные, пространственные данные (cross-sectional):
набор сведений по разным экономическим объектам
в один и тот же момент времени


2. Временные ряды (time series)- наблюдение одного
экономического параметра в разные периоды или
моменты времени. Эти данные естественным образом
упорядочены во времени

3. Панельные данные (panel)- набор сведений по
разным экономическим объектам за несколько
периодов времени. Эти данные естественным
образом упорядочены во времени

рынок, покупатель, экономика страны и т.д.)

Переменная – это количественная характеристика объекта, которая может принимать различные значения в процессе хозяйственной деятельности объекта (например, цена продукта, объём потребления продукта )

Модель – математически выраженная связь между переменными объекта. Модель обусловлена экономической задачей и появляется в результате перевода на математический язык закономерностей поведения объекта, выявленных общей экономической теорией

Модель состоит из переменных объекта (модели) и параметров модели. Переменные модели могут принимать различные значения, соответствующие состоянию объекта, а параметры являются константами, назначение которых обеспечить адекватность модели реальному объекту

Примеры моделей:
уt = α 0 + α 1 t→ модель линейного тренда, где t – период времени, уt – выручка предприятия, α 0 и α 1 - параметры модели, которые нужно определить.
у = α0+ α 1 x+u→линейная однофакторная регрессионная модель, где у – выручка предприятия, x - численность персонала предприятия, α 0 и α 1 - параметры модели, которые нужно определить, u – случайная ошибка.

внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными

Экзогенной (независимой, объясняющей Y) переменной X называется переменная, значение которой формируется вне модели

Лаговой экзогенной (Хt-i) или эндогенной (Уt-i) переменной называется переменная относящаяся к предыдущим моментам времени (i- сдвиг во времени или лаг)







(Уt-i, Хt-i)

модель

(регрессант)

Обобщённая форма эконометрической модели, описывающая взаимосвязи
между явлениями или закономерности их развития, представляется с помощью соотношения:
- вектор искомых параметров модели (константы)
-случайная ошибка модели
t - номер наблюдения

регрессоры

t

t

t

информации (статистических данных)
3. Идентификация модели (оценивание неизвестных параметров модели)
4. Проверка качества модели
(значимости параметров и адекватности модели в целом

Спецификация модели:
-определение цели моделирования;
-определения списка экзогенных и эндогенных переменных (x1…xn, y) ;
-определение форм зависимостей между переменными (вида функции);

Построение модели

с течением времени, исходя только из ее предыдущих значений. К этому классу относятся модели тренда, сезонности, тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная формы) и др. Например, модель динамики выручки предприятия (формализация её изменения во времени)

2. Регрессионные модели с одним уравнением - зависимая (объясняемая) переменная представляется в виде функции от независимых (объясняющих) переменных и параметров.
Например, зависимость сбережений домохозяйств от их дохода.

3. Системы одновременных уравнений - состоят из уравнений, которые могут содержать в себе объясняемые переменные (y) из других уравнений.

курс. - М.: Дело, 2004.

Доугерти К. Введение в эконометрику. Москва, 2001.
Эконометрика. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва. Финансы и статистика,
2001.

Практикум по эконометрике. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва, финансы и статистика, 2001.

Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы
эконометрики. Москва, Ю ЮНИТИ., 1998.

Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М. ЮНИТИ, 2002.

1.5. Статистические данные

1. Официальный сайт Государственной службы статистики Украины  http://www.ukrstat.gov.ua
2. Національний банк України http://www.bank.gov.ua
3. The National Bureau of Economic Research, USA http://www.nber.org
4. U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis http://www.bea.gov
5. International Monetary Fund http://www.imf.org
6. United Nations Organization http://www.un.org
7. Index Mundi http://www.indexmundi.com
8. Food and Agriculture Organization of the UN http://www.fao.org

Стьюдента

0,05:

Статистические таблицы

alpha = 0,01:

alpha = 0,1:

существующих зависимостях между показателями и указать спецификацию соответствующих эконометрических моделей.

( http://www.ukrstat.gov.ua( http://www.ukrstat.gov.ua , http://www.bank.gov.ua( http://www.ukrstat.gov.ua , http://www.bank.gov.ua , http://www.nber.org( http://www.ukrstat.gov.ua , http://www.bank.gov.ua , http://www.nber.org , http://www.bea.gov( http://www.ukrstat.gov.ua , http://www.bank.gov.ua , http://www.nber.org , http://www.bea.gov, http://www.imf.org( http://www.ukrstat.gov.ua , http://www.bank.gov.ua , http://www.nber.org , http://www.bea.gov, http://www.imf.org , http://www.un.org( http://www.ukrstat.gov.ua , http://www.bank.gov.ua , http://www.nber.org , http://www.bea.gov, http://www.imf.org , http://www.un.org , http://www.indexmundi.com( http://www.ukrstat.gov.ua , http://www.bank.gov.ua , http://www.nber.org , http://www.bea.gov, http://www.imf.org , http://www.un.org , http://www.indexmundi.com, http://www.fao.org )

1.7. Задания к теме 1

2. Ответить на вопросы:

- Кто первый ввел в употребление термин «Эконометрика».
- В каком году был основан журнал «Eсonometricа», кем и с какой целью.
- Приведите определения эконометрики, её цель и задачи.
- Перечислите основные этапы эконометрического моделирования.
- Что входит в спецификацию модели.
- Что происходит на этапе идентификации модели.
- Какие основные типы экономических данных вы знаете.
- Основные типы эконометрических моделей.

Econometrics» J. Schumpeter’a из первого выпуска журнала Econometrica (1933):