Пример исследования финансовых инструментов презентация

Осцилляторы показывают состояния перезакупленности и перепроданности. Эффективно работают лишь там, где цена изменяется в рамках небольшого диапазона. То есть там, где нет тренда. Торговая логика такова: покупай при перепроданности,

Слайд 1Пример исследования
финансовых инструментов
Создание собственного осциллятора и проверка его эффективности


Слайд 2Осцилляторы показывают состояния перезакупленности и перепроданности.
Эффективно работают лишь там, где цена

изменяется в рамках небольшого диапазона.
То есть там, где нет тренда.

Торговая логика такова:
покупай при перепроданности,
продавай при перезакупленности.

Осцилляторы


Слайд 3Идея 1. Нормализовать моментум.
Идея 2. Сгладить моментум.
Моментум — простой индикатор. Плохо,

что нельзя выделить уровни
перепроданности/перезакупленности.

На каждое резкое движение моментум реагирует дважды. Это плохо.


Слайд 4Решение для сглаживания.
Самое простое решение — сглаживать удаленный конец моментума,
при

этом не сглаживая начало (чтобы не было опозданий)









Импульсная характеристика обычного моментума

Импульсная характеристика сглаженного моментума

Длину сглаживания можно варьировать


Слайд 5Нормализация моментума
Для нормализации надо вычислять не просто моментум,
а моментум относительно

чего-нибудь. Например, ATR или TR.

TR = TrueRange = hhv(N) - llv(N)

Итоговая формула:

Close(0) - MA(N)

hhv(N)-llv(N)

(такой метод нормализации годится для любого высокочастотного фильтра)

Пока для простоты сделаем
однопараметрический индикатор


Слайд 6Строим график индикатора и сравниваем с графиком инструмента:
Это график инструмента (gbpusd)
Это

наш индикатор
(4 варианта параметра)

Смотрим на графики и проверяем — обладает ли индикатор свойствами осцилятора

Т.е. отражает ли он хотя бы графически максимумы и минимумы инструмента.

Уровень 0.5 — кандидат
на перезакупленность


Слайд 7А вот ситуация, когда осциллятор даст ложные сигналы:
Индикатор пересекает 0.5
Но цена

не меняет направления

Слайд 8Функция одной сделки — Trailing Stop.


Стоп-лосс — на уровне llv(M);
Тейк-профит —

на уровне hhv(M);

Слайд 9Начинаем пробовать
Около 2000 сделок.
Но они зависимы!!!
Спреды
ForexClub/Teletrade/SaxoBank
Alpari


Слайд 10Теперь попробуем поизменять значение порога. (Внизу количество сделок)


Слайд 11Номер последовательной сделки
(например, сигнал сработал дважды, первая или последняя сделка)
Не

дает результатов

Смотреть на индикаторы сразу на нескольких периодах

Не дает результатов


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика