- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Гетероскедастичность случайной составляющей презентация
Содержание
- 1. Гетероскедастичность случайной составляющей
- 2. Примеры моделей с гетероскедастичной случайной составляющей
- 3. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 4. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 5. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 6. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 7. Наиболее распространенный случай истинной гетероскедастичности: дисперсия растет с ростом одного из факторов.
- 8. ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ 1. Обычная МНК оценка несмещенная
- 9. Визуальный метод. Диаграмма рассеяния ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
- 10. Визуальный метод.
- 11. 19 ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
- 12. Тесты: 1. Тест ранговой корреляции Спирмена.
- 13. Устранение ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ Использовать обобщенный метод наименьших квадратов
- 14. Устранение гетероскедастичности пример Делим уравнение на ВРП
- 15. Устранение гетероскедастичности пример Создаем новые переменные
- 16. Устранение гетероскедастичности пример
- 17. Устранение гетероскедастичности пример
- 18. Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели (ложная
- 19. Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели (ложная
- 20. Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели (ложная
Примеры моделей с гетероскедастичной случайной составляющей а) в) б) а) Дисперсия σε2 растет по мере увеличения значений объясняющей переменной X б) Дисперсия σε2 имеет наибольшие значения при средних
Слайд 1Гетероскедастичность случайной составляющей
Гетероскедастичность означает, что ошибки регрессии имеют непостоянные дисперсии
Слайд 2Примеры моделей с гетероскедастичной случайной составляющей
а)
в)
б)
а) Дисперсия σε2 растет по мере
увеличения значений объясняющей переменной X
б) Дисперсия σε2 имеет наибольшие значения при средних значениях X, уменьшаясь по мере приближения к крайним значениям
в) Дисперсия ошибки наибольшая при малых значениях X, быстро уменьшается и становится однородной по мере увеличения X
б) Дисперсия σε2 имеет наибольшие значения при средних значениях X, уменьшаясь по мере приближения к крайним значениям
в) Дисперсия ошибки наибольшая при малых значениях X, быстро уменьшается и становится однородной по мере увеличения X
Слайд 7Наиболее распространенный случай истинной
гетероскедастичности: дисперсия растет с
ростом одного из факторов.
Слайд 8ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
1. Обычная МНК оценка несмещенная состоятельная, но неэффективная.
2. Стандартные
ошибки коэффициентов
(вычисленные в предположении.
гомоскедастичности) будут занижены. Это приведет к завышению t-статистик и даст
неправильное (завышенное) представление о
точности оценок.
(вычисленные в предположении.
гомоскедастичности) будут занижены. Это приведет к завышению t-статистик и даст
неправильное (завышенное) представление о
точности оценок.
Слайд 10
Визуальный метод.
Графики остатков после построения оценок по
методу МНК
ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
Слайд 12Тесты:
1. Тест ранговой корреляции Спирмена.
2. Тест Глейзера.
3. Тест Голдфелда-Квандта.
4. Тест Уайта.
ОБНАРУЖЕНИЕ
ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
В специализированных эконометрических пакетах эти тесты есть
Слайд 13Устранение ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
Использовать обобщенный метод наименьших квадратов
В этом методе предполагается, что стандартное
отклонение остатков пропорционально одной из объясняющих переменных
Например,
Слайд 18Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели
(ложная гетероскедастичность).
В модель не включен
фактор, существенно влияющий на объясняемую
переменную.
переменную.
Пример. Предполагается, что имеется зависимость импорта M от ВВП
страны (GDP) и отношение отечественных цен к мировым (PR).
Исследователь рассчитывает сокращенный вариант модели:
Остатки в такой модели покажут на гетероскедастичность, так как будут
зависеть от GDP
Слайд 19Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели
(ложная гетероскедастичность).
2) Неправильно выбрана функциональная форма
модели.
Слайд 20Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели
(ложная гетероскедастичность).
2) Неправильно выбрана функциональная форма
модели.
Прологарифмируем данные и построим модель в логарифмах
