- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Факторный анализ торговых алгоритмов презентация
Содержание
- 1. Факторный анализ торговых алгоритмов
- 2. Основные обозначения Ot – цена открытия; Ht
- 3. Основные обозначения
- 4. Основные обозначения
- 5. Основные обозначения Volt – первый член ОМП
- 6. Основные обозначения
- 7. Тренды Тренд вверх Тренд
- 8. Тренды
- 9. «Пила» Если st~N(0,σ2) и k – четно, то
- 10. «Пила»
- 11. «Пила» «Тренда нет» и ИЛИ Знаменатель Fnct больше нуля и Fnct
- 12. «АнтиПила»
- 13. «АнтиПила» «Тренда нет» и ИЛИ
- 14. «Пила» - «АнтиПила»
- 15. Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
- 16. Волатильность max(Volt,Dnct)
- 17. Волатильность
- 18. Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
- 19. Волатильность
- 20. Волатильность max(Volt,Dnct)
- 21. «Карта» трендового алгоритма
- 22. «Карта» трендового алгоритма
- 23. Доходность
- 24. Просадка
- 25. «Карта» трендового алгоритма
- 26. Инвестиционная компания «ФОРУМ» тел: +7 (495)
Основные обозначения Ot – цена открытия; Ht – максимальная цена; Lt - минимальная цена; Ct – цена последней сделки; Для дневных данных на ММВБ указанные цены вычисляются: для фьючерсов с 10:01
Слайд 2Основные обозначения
Ot – цена открытия;
Ht – максимальная цена;
Lt - минимальная цена;
Ct
– цена последней сделки;
Для дневных данных на ММВБ указанные цены вычисляются:
для фьючерсов с 10:01 до окончания основной сессии,
для акций – по сделкам в основной сессии;
сt=Ln(Ct)-Ln(Ct-1);
ht= Ln(Ht+ Lt )- Ln(Ht-1+ Lt-1 );
ct~at+stσnt, nt~N(0,1)
ht~At+Stσnt, nt~N(0,1)
Для дневных данных на ММВБ указанные цены вычисляются:
для фьючерсов с 10:01 до окончания основной сессии,
для акций – по сделкам в основной сессии;
сt=Ln(Ct)-Ln(Ct-1);
ht= Ln(Ht+ Lt )- Ln(Ht-1+ Lt-1 );
ct~at+stσnt, nt~N(0,1)
ht~At+Stσnt, nt~N(0,1)
Слайд 5Основные обозначения
Volt – первый член ОМП для параметра σ, вычисленной по
последним N дням (N≥50, в нашем случае N=50) в предположении
АР(1)-модель ht=aht-1+εt
Volt ~DN εt
АР(1)-модель ht=aht-1+εt
Volt ~DN εt
Слайд 26
Инвестиционная компания «ФОРУМ»
тел: +7 (495) 461-10-01
email: info@ik-forum.ru
БЦ «МонАрх», 30 этаж,
г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1
Спасибо за внимание!
