Эконометрика презентация

А

ч.
ОТЧЕТНОСТЬ
Лабораторная работа на ПЭВМ - 3
Контрольная работа - 3
Зачет

статистика, 2001.

Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И.Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001.

в SPSS; учебное пособие/Под ред. Орловой И.В. М:Вузовский учебник, 2009 - 320 с
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с

метода.
2.Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные и временные ряды.
3.Специфика экономических данных.
4.Классификация эконометрических моделей.
5. Методы, используемые в эконометрике

аудите) связана с применением последних достижений экономической науки, математико-статистических методов, информационных технологий и пониманием научного языка.



Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

– набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени.
Временные данные – набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но за разные периоды времени.

модели выделяют:
Результативный признак (объясняемый) – зависит от других признаков (аналог зависимой пере-менной y в математике)
Факторный признак (объясняющий) – определяет значение признака-результата (аналог независимой переменной x )

характеризует результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична).
Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X
Это — переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. Они в значительной мере определяют значения результирующих переменных. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.

– это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. руб.)
В качестве независимых, объясняющих переменных в задаче были выбраны следующие факторы:
время - X1 (мес.),
затраты на рекламу X 2 (тыс. руб.),
цена товара X3 (руб.),
средняя цена товара у конкурентов X4 (руб.),
индекс потребительских расходов X5 (%).

в эконометрике занимают вопросы анализа и прогнозирования временных рядов. При этом следует отметить, что временные ряды качественно отличаются от простых статистических выборок. Эти особенности состоят в следующем:
последовательные по времени уровни временных рядов являются взаимозависимыми, особенно это относится к близко расположенным наблюдениям;
в зависимости от момента наблюдения уровни во временных рядах обладают разной информативностью: информационная ценность наблюдений убывает по мере их удаления от текущего момента времени;
с увеличением количества уровней временного ряда точность статистических характеристик не будет увеличиваться пропорционально числу наблюдений, а при появлении новых закономерностей развития она может даже уменьшаться.

экономических систем
модели временных рядов;
регрессионные модели с одним уравнением;
системы одновременных уравнений.

времени или переменных относящихся к другим моментам времени

(трендовые модели) ;
адаптивные модели ;

С помощью таких моделей можно решать задачи прогнозирования объема продаж, спроса на продукцию, краткосрочного прогноза процентных ставок и др

Модели с распределенным лагом – в них результативный признак зависит от предыдущих значений факторных переменных;
Модели модели авторегрессии и скользящего среднего – результативный признак зависит от предыдущих значений результативных переменных;

является функцией факторных признаков X (независимых переменных)

от возраста (X1), уровня образования (X2), пола (X3), стажа работы (X4)


Прогноз и планирование выпускаемой продукции по факторам производства (производственная функция Кобба – Дугласа означает, что объем выпуска продукции (Y), является функцией количества капитала ( K ) и количества (L) труда)



Прогноз объемов потребления продукции или услуг определенного вида (кривая Энгеля ,
где Y -удельная величина спроса,
Х - среднедушевой доход).

уравнений :
Модель спроса и предложения состоит из трех уравнений:

Уравнение предложения → Q t s = a0 + a1 ·P t + a2 ·P t -1 ;

Уравнение спроса → Q t d = b0 + b1 ·P t + b2 ·I t ;


Тождество равновесия → Q t s = Q t d,

где Q ts - предложение товара в момент времени t,
Q td - спрос на товар в момент времени t,
P t - цена товара в момент времени t,
P t -1 - цена товара в предыдущий момент времени (t-1),
I t - доход потребителей в момент времени t .

извне, автономно (обозначаются - x).
x t - текущая экзогенная переменная
Эндогенные (зависимые) – значения определяются внутри модели или взаимозависимые (обозначаются - y)
y t - текущая эндогенная переменная;
Лаговые – экзогенные xt-1, xt-2 или лаговые эндогенные yt-1, yt-2 переменные за предыдущие моменты времени.
Предопределенные (объясняющие) – текущие и лаговые экзогенные переменные (x t , xt-1, xt-2 ) и лаговые эндогенные (yt-1 , yt-2 ).

представляет собой зависимость текущих эндогенных переменных y t от предопределенных переменных (xt , xt-1 , xt-2 , yt-1 , yt-2 ).

многомерного статистического анализа (МСА):