- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Управление ликвидностью банка презентация
Содержание
- 1. Управление ликвидностью банка
- 2. План 1. Платежеспособность банка. 2.
- 3. Нормативные акты: Инструкция 110-И Письмо ЦБ РФ №139-Т от 27.07.2000 г.
- 4. Литература: Мамонова И. О соотношении ликвидности и
- 5. Платежеспособность – способность отвечать по своим обязательствам, как балансовым, так и забалансовым.
- 6. К банкам применимо понятие только относительной, условной
- 7. Внешние признаки утраты платежеспособности банка: Отсутствие средств
- 8. Платежеспособным является такой банк, у которого совокупные активы превышают обязательства банка. Активы > Обязательства
- 9. При этом возникают проблемы: Правильность оценки А
- 10. Ликвидность банка – способность своевременно и в
- 11. Активы банка по степени реализуемости: Активы мгновенной
- 12. Пассивы по степени срочности: Обязательства до востребования; Текущие обязательства; Обязательства среднесрочные; Обязательства долгосрочные; Постоянные пассивы
- 13. Сбалансированность по суммам и срокам: Не означает
- 14. Нормативные показатели ликвидности (Инструкция 110-И): Н2
- 15. Нормативы, направленные на ограничение риска несбалансированной ликвидности:
- 16. Оценочные показатели ликвидности: Показатели доли группы А
- 17. Внешнее регулирование ликвидности Экономические нормативы и их
- 18. Документ о политике в сфере управления ликвидностью
- 19. Задачи внутреннего управления ликвидностью: Удовлетворение спроса на
- 20. Расчет необходимой суммы ликвидных средств Основан на
- 21. Сигналы неблагополучия: Нарушает требования ЦБ? Платит более
- 22. Коэффициентный метод Расчет обязательных и дополнительных коэффициентов
- 23. Метод управления на основе денежных потоков (разрывов
- 24. Позиция ликвидности
- 25. В идеале: Коэффициентный метод Метод денежных потоков Наличие сценариев – базового, локально-кризисного, общекризисного
- 26. Риск несбалансированной ликвидности – комплексный риск. Цель
- 27. Стратегии управления ликвидностью: Управление активами Управление пассивами Управление активами и пассивами (УАП)
- 28. Управление активами Метод общего фонда средств Метод конверсии активов
- 29. Стратегия управления пассивами Метод управления резервной позицией Метод управления кредитной позицией
- 30. Стратегия УАП предполагает накопление ликвидности для покрытия ожидаемых потребностей. И займы - для неожиданных.
План 1. Платежеспособность банка. 2. Понятие ликвидности банка. 3. Показатели оценки ликвидности банка. 4. Управление банковской ликвидностью.
Слайд 2План
1. Платежеспособность банка.
2. Понятие ликвидности банка.
3. Показатели оценки
ликвидности банка.
4. Управление банковской ликвидностью.
4. Управление банковской ликвидностью.
Слайд 4Литература:
Мамонова И. О соотношении ликвидности и платежеспособности банка //Бизнес и банки,
2007, №38
Кузнецова Л., Кутузова Н. Платежеспособность и ликвидность: уточнение понятий//Деньги и кредит, 2007, №8
Курников А. Метод устранения недостатков централизованного управления ликвидностью//Банковское дело, 2007, №8
Кузнецова Л., Кутузова Н. Платежеспособность и ликвидность: уточнение понятий//Деньги и кредит, 2007, №8
Курников А. Метод устранения недостатков централизованного управления ликвидностью//Банковское дело, 2007, №8
Слайд 5Платежеспособность – способность отвечать по своим обязательствам, как балансовым, так и
забалансовым.
Слайд 6К банкам применимо понятие только относительной, условной платежеспособности:
Условие – привлеченные и
размещенные средства будут соответствовать договорным срокам.
Слайд 7Внешние признаки утраты платежеспособности банка:
Отсутствие средств на корреспондентском счете
Прекращение платежей по
счетам клиентов или задержки
Возможно, рост задолженности по МБК
Возможно, рост задолженности по МБК
Слайд 8Платежеспособным является такой банк, у которого совокупные активы превышают обязательства банка.
Активы
> Обязательства
Слайд 9При этом возникают проблемы:
Правильность оценки А и П ( их рыночная
стоимость);
Адекватная оценка рисков А и П;
Выявление скрытых убытков, недосозданных резервов и т.д.
Адекватная оценка рисков А и П;
Выявление скрытых убытков, недосозданных резервов и т.д.
Слайд 10Ликвидность банка – способность своевременно и в полной сумме отвечать по
своим обязательствам и поддерживать это состояние в перспективе, определяемая:
структурой А по степени реализуемости;
структурой П по степени срочности;
сбалансированностью А и П по суммам и срокам
Слайд 11Активы банка по степени реализуемости:
Активы мгновенной ликвидности;
Активы текущей ликвидности;
Активы среднесрочной ликвидности;
Трудноликвидные
активы;
Неликвидные активы
Неликвидные активы
Слайд 12Пассивы по степени срочности:
Обязательства до востребования;
Текущие обязательства;
Обязательства среднесрочные;
Обязательства долгосрочные;
Постоянные пассивы
Слайд 13Сбалансированность по суммам и срокам:
Не означает полного совпадения;
В краткосрочном периоде –
избыток ликвидности, в долгосрочном – дефицит;
Постоянный мониторинг.
Постоянный мониторинг.
Слайд 14Нормативные показатели ликвидности
(Инструкция 110-И):
Н2 - норматив мгновенной ликвидности
Н3 - норматив
текущей ликвидности
Н4 - норматив долгосрочной ликвидности
Н4 - норматив долгосрочной ликвидности
Слайд 15Нормативы, направленные на ограничение риска несбалансированной ликвидности:
Н6 -максимальный риск на 1
заемщика;
Н7 -максимальный размер крупных
кредитных рисков;
Н9.1 -максимальный риск на 1 участника (акционера);
Н10.1 -максимальный риск инсайдеров;
Н12 - использование СС для приобретения акций и долей
Слайд 16Оценочные показатели ликвидности:
Показатели доли группы А по реализуемости в совокупных А;
Показатели
доли группы П по срочности в совокупных П;
Показатели соотношения соответствующих групп А и П
Другие
Показатели соотношения соответствующих групп А и П
Другие
Слайд 17Внешнее регулирование ликвидности
Экономические нормативы и их применение
Режим функционирования корсчетов и кассы
Рефинансирование
и депозиты ЦБ
Операции ЦБ на открытых рынках
НОР и система их усреднения
Контроль за внутренней системой управления ликвидностью
Операции ЦБ на открытых рынках
НОР и система их усреднения
Контроль за внутренней системой управления ликвидностью
Слайд 18Документ о политике в сфере управления ликвидностью
Орг.структура подразделений, их функции. КУАП,
СВК. Информационная система
Методы расчета потребности в ликвидных средствах и предельные величины + -
Методы анализа и прогноза. Сценарии
Процедуры принятия УР
Меры по преодолению негативных тенденций и восстановлению
Методы расчета потребности в ликвидных средствах и предельные величины + -
Методы анализа и прогноза. Сценарии
Процедуры принятия УР
Меры по преодолению негативных тенденций и восстановлению
Слайд 19Задачи внутреннего управления ликвидностью:
Удовлетворение спроса на кредиты;
Удовлетворение пожеланий по изъятию вкладов;
Неутрата
средств за счет неприбыльной продажи активов;
Ограничение стоимости привлеченных ресурсов;
Демонстрация рынку стабильности банка
Ограничение стоимости привлеченных ресурсов;
Демонстрация рынку стабильности банка
Слайд 20Расчет необходимой суммы ликвидных средств
Основан на понятии «потока» средств
Используется «Отчет о
движении денежных средств» по МСФО
Результат притока и оттока средств по основной, инвестиционной и финансовой деятельности
Результат притока и оттока средств по основной, инвестиционной и финансовой деятельности
Слайд 21Сигналы неблагополучия:
Нарушает требования ЦБ?
Платит более высокие проценты по вкладам, чем сравнимые
банки?
Теряет ли депозиты?
Вынужден продавать активы?
Может ли удовлетворить все «хорошие» кредитные заявки?
Теряет ли депозиты?
Вынужден продавать активы?
Может ли удовлетворить все «хорошие» кредитные заявки?
Слайд 22Коэффициентный метод
Расчет обязательных и дополнительных коэффициентов
Анализ отклонений от нормативных и рекомендованных
значений
Анализ факторов, вызвавших отклонения
Разработка мер
Анализ факторов, вызвавших отклонения
Разработка мер
Слайд 23Метод управления на основе денежных потоков (разрывов в сроках)
Анализ абсолютных значений
дефицита и избытка по периодам
Расчет относительных значений
Анализ факторов, их вызвавших
Разработка мер
Расчет относительных значений
Анализ факторов, их вызвавших
Разработка мер
Слайд 25В идеале:
Коэффициентный метод
Метод денежных потоков
Наличие сценариев – базового, локально-кризисного, общекризисного
Слайд 26Риск несбалансированной ликвидности – комплексный риск. Цель управления – снижение риска. Методы
управления:
Общие – по отдельным элементам комплексного риска.
Специфические – в целом.
Слайд 27Стратегии управления ликвидностью:
Управление активами
Управление пассивами
Управление активами и пассивами (УАП)
Слайд 29Стратегия управления пассивами
Метод управления резервной позицией
Метод управления кредитной позицией
Слайд 30Стратегия УАП предполагает накопление ликвидности для покрытия ожидаемых потребностей. И займы
- для неожиданных.
