Перевод клиринга по фондовому рынку в НКЦ презентация

Т+0

октябре 2005г., а с декабря 2007 г. выполняет функции ЦК на валютном рынке ММВБ

Основной вид деятельности - оказание клиринговых услуг участникам финансового рынка

Структура акционерного капитала: ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» - 100 %

Уставный капитал:
Уставный капитал - 4 435 млн. руб. (на 01.06.11г. ~ 109 млн. евро)
Объем собственных средств - 8 727 млн. руб. (на 01.06.11г. ~ 215 млн. евро)

Среднедневной объем торгов на валютном рынке в 2010 г. ~ 10 млрд. долларов США

Лицензии:
на осуществление банковских операций
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности

www.nkcbank.ru

на фондовом рынке ММВБ
На первом этапе централизованный клиринг вводится на условиях Т+0 и 100% предварительного депонирования
Смена клиринговой организации принципиально не меняет природу рисков участников ввиду сохранения системы расчетов в НРД на условиях DVP

Клиринг

Расчеты

по ценным бумагам

по рублям

Регистрация сделок

Текущая схема

Целевая схема

ММВБ (без центрального контрагента)

ФБ ММВБ

НКЦ (центральный контрагент)

НРД

ФБ ММВБ

НРД

Перевод клиринга на фондовом рынке из ЗАО ММВБ в ЗАО АКБ НКЦ будет осуществлен 1 ноября 2011 г.

01.11.2011

раздел УК

Торговый раздел УК

Торговый счет УК

Торговый счет УК

Торговый счет УК

Денежные средства

Ценные бумаги

Порядок расчетов: поставка против платежа (DVP)

1

1

1 – Передача сведений о денежных средствах и информации о ценных бумагах

2 – Передача уведомления о заключении сделки

2

3 – Передача сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам и сводного поручения депо

3

3

4 – Передача отчета об исполнении / неисполнении сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам и сводного поручения депо

4

4

DVP

торгов
Перечень бумаг – все, допущенные к обращению в Режиме основных торгов
Условия расчетов – Т+0 с 100% предварительным депонированием
Условия принятия заявок к исполнению и заключения сделок не изменяются
Размер комиссий не изменяется по сравнению с рынком Т+0 без ЦК
Комиссия взимается в дату заключения сделки
Механизмы расчета средневзвешенной и текущей цены, а также порядок приостановки торгов не изменяются

Сделки участников клиринга, не заключивших договора об оказании клиринговых услуг с НКЦ, заключенные до перевода клиринга с датой исполнения после перевода клиринга, становятся срочными к исполнению с Т-1 от даты перевода клиринга

(Т0)

Сделки без Центрального контрагента
Размещение
Z0
РЕПО (Z0)

РПС (B0…B30)
РЕПО (S0…S2)
РЕПО (Rb)
Выкуп

Централизованный клиринг

с частичным обеспечением

Диверсификация активов в обеспечении

Объединение клиринга по фондовому, валютному и срочному рынкам в рамках единой организации

Снижение издержек участников клиринга и повышение эффективности операций на бирже

Создаются условия для внедрения новых продуктов и сервисов:

* - Новый состав Наблюдательного совета НКЦ существенно расширен (до 15 чел.) и объединяет в себе представителей казначейств и подразделений риск-менеджмента ведущих российских банков

заключить договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (в новой редакции)


▷ Порядок действий и список необходимых документов размещены на сайте НКЦ в разделе «Услуги. Клиринговая деятельность на фондовом рынке. Порядок перехода на клиринговое обслуживание в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Единый Call-Center ММВБ: +7 (495) 363-32-32

www.nkcbank.ru


▷ С 1 ноября 2011г. ЗАО ММВБ прекратит осуществлять клиринг по сделкам, заключенным на фондовом рынке ММВБ.

Для продолжения с 1 ноября 2011 года  клирингового обслуживания на фондовом рынке ММВБ организации необходимо: