На 1250 банков приходится 250 легальных копий MetaStock
Теория портфельного риска – Гарри Марковиц, 1952
Потребности руководителя:
N 5. Оценка рисков
Базисный риск
Валютный риск
Легальный риск
Персональный
риск
Риск ситуации, когда выполнение контракта слишком зависит от конкретного человека, его полномочий (компетенции)
Сеттлмент
риск
Риск, что дочерние(бэк) офисы не выполнят и не урегулируют контракты, введённые головным офисом.
Легальный риск
Риск, что контракт не даст ожидаемой легальной позиции.
Риск
регулирования
Риск, что перемены в регулировании изменят коммерческое содержимое контракта.
Правило
Приспособляться к тому, что не поддается оценке/контролю
Анализировать и предупреждать
например
Основная задача
Увольнение ценных сотрудников
Изменение законодательной базы
Типы рисков на рынке
Уменьшение количества риска
Выбор уровня риска
Установление предела риска
Обхождение нежелательного риска
Концепция
риск- менеджмента
Методы определения количества риска
Объем
Цена
Период
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Период
времени
Экспозиция объёма
Период
времени
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....n
Максимальная
Рыночная цена
Минимальная
1
2
3
Период
времени
Оценка за период
В
Р
Н
В
Р
Н
В
Р
Н
Цены
Короткая позиция
.....n
Цена
GWh нетто
Длинная позиция
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть