Современная трейдинговая инфраструктура Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK, ARQA Technologies презентация

Содержание

arqa.ru Опыт ARQA Technologies в построении трейдинговых инфраструктур Производитель платформы интернет-трейдинга QUIK Партнер ведущих российских, украинских и казахстанских бирж 3 дата-центра в Москве, Киеве и Новосибирске Проекты с западными участниками и

Слайд 1


Современная трейдинговая инфраструктура


Данил Бабурин
Руководитель разработки QUIK, ARQA Technologies
arqa.ru

Слайд 2arqa.ru
Опыт ARQA Technologies в построении трейдинговых инфраструктур
Производитель платформы интернет-трейдинга QUIK
Партнер ведущих российских,

украинских и казахстанских бирж

3 дата-центра в Москве, Киеве и Новосибирске

Проекты с западными участниками и технологическими вендорами

Слайд 3arqa.ru
Ключевые аспекты при построении трейдинговой инфраструктуры
Выбор рынков
Учет модели бизнеса
Резервирование
Мониторинг
Аудит

Слайд 4arqa.ru
Доступ на одну площадку

Торговая система
Клиент
Co-location
Клиентское ПО

Дата-центр Биржи
биржевой протокол


Слайд 5arqa.ru
Доступ на одну площадку

Клиент
Клиентское ПО

Дата-центр Биржи
Серверы доступа


Собственный дата-центр
Торговая система

Слайд 6arqa.ru
Арбитраж между двумя площадками
Торговая система Биржи 1

Клиентское ПО

Дата-центр
Торговая система Биржи 2
Клиент

Слайд 7arqa.ru
Арбитраж между двумя площадками
Торговая система Биржи 1
Торговая система Биржи 2
Рыночная информация
Ответ на
транзакцию
Транзакция
Клиент

Слайд 8arqa.ru
Особенности инфраструктуры для ритейл-бизнеса
Масштабируемость по количеству подключений
Существенный запас производительности
Скорость распространения данных и

обработки торговых приказов не имеет решающего значения
Сервис через брокерские системы или системы интернет-трейдинга (распределенные клиент-серверные архитектуры)

Слайд 9arqa.ru
Ритейл-инфраструктура
Торговая система Биржи
Шлюз
Ритейл-клиенты
Ритейл-брокер в дата-центре ARQA Technologies:
3000 одновременных подключений пользователей ежедневно
Средний поток

50-100 транзакций в секунду
Среднее время ответа по транзакции 10-15 ms
Время задержки получения рыночной информации 100-200 ms

Слайд 10arqa.ru
Особенности инфраструктуры с обслуживанием HFT-клиентов
Каждый HFT-клиент уникален
Учет стратегии HFT-клиента
Приоритет скорости
Прямое подключение к

торговым площадкам
Потребность в онлайн риск-менеджменте

Слайд 11arqa.ru
MICEXPreTrade – прямое подключение с pre-trade контролем рисков


MICEX bridge
API ТС ММВБ
Торговая система (ММВБ)
Оператор
Co-location или Дата-центр

брокера

HFT Робот

да / нет

Сервер QUIK

Биржевой протокол


MICEXPreTrade

Рыночная информация и операции клиентов

Накладные расходы MICEXPreTrade – 100 mcs

Слайд 12arqa.ru

FIX2Market
FIX
Торговая система (ММВБ, РТС)
Оператор
Co-location
HFT робот
да / нет
Сервер QUIK
Биржевой протокол

Рыночная информация и

операции клиентов

FIX2Market – FIX-подключение с pre-trade контролем рисков

Слайд 13arqa.ru
Особенности инфраструктуры для управляющих компаний
Отсутствие приоритета скорости выставления заявок
Нет жестких требований

к максимальной пропускной способности системы
Не критичны задержки потока рыночной информации
Работа через нескольких брокеров
Необходимость оперативного управление активами в одном месте

Слайд 14arqa.ru
Модуль экспорта биржевой информации
Cервер QUIK Управляющей компании
Модуль мультиброкерского обслуживания
Технический центр ARQA Technologies
Управляющая

компания

Терминал TrustManager

Терминал QUIK+ TrustManager

Инфраструктура для УК

Слайд 15arqa.ru
Резервирование инфраструктуры


Биржи


Брокер
Ритейл «Горячий» резерв: несколько равноценных контуров в разных дата-центрах
Проп-трейдинг «Холодный» или «теплый»

резерв в одном дата-центре или офисе
HFT Резерв по управлению HFT-роботом: альтернативные способы остановки работающих алгоритмов и закрытия торговой позиции

Слайд 16arqa.ru
Мониторинг инфраструктуры
Задачи:
Диагностирование сбоев и отказов в сервисе
Сбор и анализ статистики о

показателях производительности

Объекты:
Аппаратное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK
Системное программное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK
Базы данных и СУДБ
Сервисы, обслуживающие комплекс QUIK
Сетевые устройства и сетевая инфраструктура

Слайд 17arqa.ru
Визуализация мониторинга

Слайд 18arqa.ru
Аудит инфраструктуры
Наблюдения текущего года:
Количество всех сделок на рынке в

пиковые дни увеличилось в 2 раза
Количество сделок ряда участников увеличилось в 3 раза
Количество заявок у некоторых участников увеличилось в 8 раз
Массовое привлечение западных клиентов (институциональных и HFT)

Задача:
Содержательный анализ текущих требований и реалий

Причина:
Возможные серьезные изменения поведения рынка и модели бизнеса

Рекомендуемая периодичность:
Минимум 1 раз в год

Слайд 19arqa.ru
Спасибо за внимание!
Вопросы?

Похожие презентации

Роль науки в жизни общества 210
Happy Valentine's day 169
Линейное программирование 269
Психологическая диагностика педагогической деятельности по развитию культуры личности в рамках экспериментальной площадки. 322
Торгово-развлекательный центр Галактика 260
urok r ya - tani - 2 187

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика