Статистическое изучение динамики социально - экономических явлений презентация

Содержание

1 способ 2 способ

Слайд 1Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений


Слайд 2















1 способ
2 способ


Слайд 4Число построенных квартир
Число построенных квартир в % к 2006 г.
Пример


Слайд 5Коэффициент опережения/замедления
Применяется, когда ряд представляет постоянное повышение
Применяется, когда нет ярко-выраженной

тенденции к росту

Слайд 6Средние темпы роста для Белоруссии – 100,33%,
для России – 96,41%
Пример
В

2010г. по сравнению с 2006г. число построенных квартир в Белоруссии было в 1,04 раза больше, чем в России



Слайд 8Абсолютный прирост
или
– уровень i-ого года
yi
y1
– уровень базисного года
млн. услов. банок
млн.

услов. банок

1

2


Слайд 9Коэффициент роста (темп роста)
или
3


Слайд 10Коэффициент (темп) прироста
или
4
Также:
Может быть: положительным, отрицательным, равным 0
или


Слайд 11Абсолютное значение 1% прироста
или
5
Показывает, сколько абсолютных единиц приходится на 1

% прироста (уменьшения)

или

млн. услов. банок


Слайд 12Абсолютное ускорение
Показывает, на сколько данная скорость больше/меньше предыдущей
Может быть: положительным,

отрицательным числом

Слайд 13Относительное ускорение
Темп прироста
абсолютного прироста


Слайд 14Пример:
Для ряда: 30, 33, 35, 39, 44
Абсолютные приросты: 3, 2,

4, 5
Абсолютные ускорения: –1, 2, 1
Относительные ускорения: (–1/3)*100%= –33,3%
(2/2)*100%= 100%
(1/4)*100%= 25%

Слайд 15Методы расчета среднего уровня ряда
Для интервальных рядов с равноотстоящими уровнями
n

число наблюдений

– уровень ряда динамики

yi


Слайд 16Для интервальных рядов с неравноотстоящими уровнями
– длительность интервала между уровнями
ti


Слайд 17Для моментного ряда с равноотстоящими уровнями
или


Слайд 18Для моментного ряда с неравноотстоящими уровнями
или
– уровни рядов динамики
yi ,
yn


Слайд 19Пример:
Известны товарные остатки магазина на 1ое число каждого месяца, тыс.руб.:
1

способ:

тыс.руб.


Слайд 202 способ:
тыс.руб.
Предполагается непрерывное, равномерное изменение уровня в промежутках между 2мя датами
январь
февраль
март


Слайд 21Пример:
Известна списочная численность рабочих организаций на некоторые даты 2008г., чел.:
чел.


Слайд 22Средний абсолютный прирост
Возможен расчет, исходя из кумулятивных данных:
или


Слайд 23Пример:
Среднегодовой прирост продажи мясных консервов за 2006-2010гг.
млн. услов. банок
млн. услов.

банок

или


Слайд 24Средний темп роста
или
m
– число коэффициентов роста


Слайд 25Пример:
Средний темп роста продажи мясных консервов за 2006-2010гг.
или


Слайд 26При разноотстоящих рядах используется:
Средний темп роста
– интервал, в течении которого

сохраняется данный темп роста

– сумма отрезков периода


Слайд 27Получается уменьшением среднего темпа роста на 1 или 100%
Средний темп прироста



Слайд 28Пример:
Средний темп прироста продажи мясных консервов за 2006-2010гг.


Слайд 29Метод проверки существенности разности средних
Методы выявления наличия тенденции
Метод Фостера-Стюарта


Слайд 30Сравнивается каждый уровень ряда со всеми предыдущими, при этом:
если
то
если
то
Метод Фостера-Стюарта


Слайд 31Вычисляются значения величин S и d:
Характеризует тенденцию изменения дисперсии ряда
Характеризует изменение

тенденций в среднем

Метод Фостера-Стюарта


Слайд 32Проверяется с использованием t-критерия Стьюдента гипотеза о том, можно ли считать

случайными разности S-M и d-0:

– среднее значение величины S, определенное для ряда, в котором уровни расположены случайным образом

и

– стандартные ошибки величин S и d соответственно

Метод Фостера-Стюарта


Слайд 33Сравниваются расчетные значения ts и td с табличными при заданном уровне

значимости

Метод Фостера-Стюарта


Гипотеза об отсутствии тренда в средней и дисперсии подтверждается


Слайд 35

уровень значимости – 0,10


Слайд 36Методы сглаживания
Метод усреднения по левой и правой половине

Метод укрупнения интервалов

Метод

скользящей средней

Слайд 37Алгоритм расчета
1) Определить интервал сглаживания, т.е. число входящих в него

уравнений m (m

Если необходимо сгладить мелкие, беспорядочные колебания, то интервал сглаживания берут большим (и наоборот)


Слайд 38Алгоритм расчета
2) Вычислить среднее значение уравнений, образующих интервал сглаживания:
или


Слайд 39yi – фактическое значение i-ого уровня
yt – текущий уровень ряда

динамики

i – порядковый номер уровня в интервале сглаживания

m – число уровней, входящих в интервал сглаживания (m=2p+1)

p – при нечетной m равно: p=(m-1)/2


Слайд 40Алгоритм расчета
3) Сдвинуть интервал сглаживания на 1 точку вправо, вычислить

сглаженное значение для t+1 члена, снова произвести сдвиг и т.д.

В результате получится n-(m-1) новых сглаженных уровней


Слайд 421
2
3
4
5
Расчеты:


Слайд 43Динамика производства готовой продукции на фирме
Пример:


Слайд 44Приняв условные обозначения времени через t и взяв 2 точки –

конечный и начальный уровни, можно построить уравнение прямой по этим 2м точкам;



Слайд 45Развитие по параболе 2-ого порядка:


Слайд 46Выравнивание ряда динамики с помощью метода конечных разностей


Слайд 47Вычисляем 1ые разности:
2ые разности:
Окончательная формула
для расчета уровней ряда
при равных или

почти равных 1ых разностях:

Слайд 491
2
3
Расчеты:


Слайд 50Аналитическое выравнивание


Слайд 51Пример:
(Динамика производства молока в регионе за 2006-2010гг.)



Слайд 52Уравнение прямой:
Система нормальных уравнений по способу наименьших квадратов:


Слайд 53- средний уровень ряда

2006:

2007:


Слайд 54Если число уровней ряда четное:
(счет времени ведется полугодиями)


Слайд 55Колеблемость уравнений около тренда
Служит мерой воздействия остаточных факторов


Слайд 56Пример:
(Показатель колеблемости производства молока в регионе)
млн.т.


Слайд 57Коэффициент вариации
Является относительной мерой колеблемости


Слайд 58Пример:
(Относительный показатель колеблемости производства молока в регионе)


Слайд 59Гармонический анализ


Слайд 60k – степень точности гармоники тригонометрического многочлена
t – время
выражается в

радиальной мере
определяется от 0 с приростом 2П/n (n – число уравнений ряда)

Слайд 61По методу наименьших квадратов:


Слайд 62
Для изучения сезонности n=12 (по числу месяцев в году)


Слайд 63
По таблице


Слайд 66Аналогично рассчитываются гармоники 2-ого и высших порядков


Слайд 67Рассчитав остаточные дисперсии для всех гармоник,





можно сделать вывод, какая гармоника

ряда Фурье наиболее близка к фактическим уровням ряда.

Слайд 68Сезонные колебания


Слайд 69Индексы сезонности
– средняя величина уровня
– среднемесячный уровень для

всего ряда

Слайд 711
2
3
или
m - число лет


Слайд 724
5
янв.:
февр.:


Слайд 73Алгоритм расчета
1) Вычислить для каждого месяца (квартала) выравненные уровни по

соответствующему аналитическому уровню на момент времени t

Слайд 74Алгоритм расчета
2) Определить отклонения фактических месячных (квартальных) данных к соответствующим

выравненным данным в %:

Слайд 75Алгоритм расчета
3) Найти среднее арифметическое из процентных соотношений, рассчитанных по

одноименным периодам в %

n – число одноименных периодов


Слайд 76Алгоритм расчета
5) Определить индексы сезонности по формуле:
или


Слайд 78I:
II:
Проверка:


Слайд 79I
%


квартал
II
III
IV


Слайд 80Автокорреляция
Измеряется с помощью
нециклического коэффициента автокорреляции


Слайд 81Если yn = y1, то yt = yt+1

;

или


Слайд 82Если y = 0


Слайд 85По «Таблице 5%-ого и 1%-ого уравнений вероятности коэффициентов корреляции»
n=10

p=0,05 ra=0,36

0,48 > 0,36


Наличие автокорреляции


Слайд 86Способ выявления автокорреляции в отклонениях от тренда или от регрессионной модели



Слайд 87Критерий Дарбина -Уотсона:


Слайд 88Автокорреляция отрицательная
Автокорреляция положительная
Всегда ближе к 2 (при условии, что отклонения уровней

от тенденции, остатки, случайны)

Слайд 90- Положительная автокорреляция



Слайд 91Исключение или уменьшение автокорреляции в рядах динамики


Слайд 94Расчет парного коэффициента корреляции по уровням ряда динамики


Слайд 96


Связь прямая сильная


Слайд 97Расчет парного коэффициента корреляции по отклонениям фактических уровней от выровненных по

тренду

Слайд 981) Каждый ряд динамики выравнивают по определенной, характерной для него аналитической

формуле

2) Из эмпирических уравнений вычитают выравненные:


Слайд 993) Определяют тесноту связи между рассчитанными отклонениями (dx и dy)
по формуле:


Слайд 100Расчет парного коэффициента корреляции по абсолютным отклонениям уровней ряда динамики


Слайд 102Коэффициент автокорреляции для остаточных величин


Слайд 103Прогнозирование
- прогнозируемый уровень
- текущий уровень прогнозируемого ряда
период упреждения
(срок экстраполяции)
- параметр

уровня тренда

Слайд 104Прогнозирование по среднему абсолютному приросту


Слайд 105- экстраполяционный уровень
- срок прогноза
- средний абсолютный прирост
- номер этого уровня

(года)

Слайд 106Использование среднего абсолютного прироста возможно только при следующем условии:


Слайд 107Пример:
По данным об удельном весе прибытия воздушных судов, выполненных без

опоздания по сравнению с расписанием за 2000-2010гг.
экстраполируем ряд на 2011-2012гг.

Слайд 108Прогнозирование по среднему темпу роста
- последний уровень ряда
- срок прогноза
-

средний коэффициент роста

Слайд 109Доверительные интервалы прогноза
- число параметров адекватной модели тренда


Слайд 110- средняя квадратичная ошибка тренда
доверительная величина по распределению Стьюдента
(t-распределение)
- расчетное

значение уровня

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика