Математичні моделі та методи теорії портфеля презентация

Морозов Нікіта Ігорович
Керівник:
Доцент, кандидат ф.-м. наук, Васильєв Олександр Борисович

мінімізації функції.
Спосіб 1: моделі Minrisk1m та Maxret1m.
Спосіб 2: моделі Minrisk1u та Maxret1u.

Застосувати до цих моделей методи мінімізації. Порівняти отримані результати.

Знайти оптимальний спосіб вирішення задач теорії портфеля.

Основні положення теорії були сформульовані у 1950 – 1951 роках під час підготовки ним докторської дисертації. Пізніше, у 1952 році, Марковіц у статті «Вибір портфеля» оформив і портфельну теорію. У цій статті уперше були запропоновані математичні моделі формування оптимального портфеля, а також методи вирі
За цю теорію Марковіц став лауреатом Нобелівської премії (1990) «за роботи з теорії фінансової економіки».

заданому рівні ризику 0.0075

розділити між n активами, кожен з яких повертає частину вкладених грошей r в кожен з m періодів часу.

y1,…,yn - співвідношенням інвестицій

= 10 дає найкращі результати але моделі Minrisk1m та Maxret1m вирішуются у середньому швидше.

Найшвидше на усіх зазначених моделях працює метод Ньютона, також він дає найкращі результати.