Динамические модели LOGO презентация

Содержание

www.themegallery.com Company Logo Понятие временного ряда

Слайд 1ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Слайд 2www.themegallery.com
Company Logo
Понятие временного ряда

Слайд 3www.themegallery.com
Company Logo
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ
Множество данных, где время является независимой переменной, называется

временным рядом или рядом динамики.

Ряды динамики состоят из двух элементов:

Уровни ряда (у) - это показатели, числовые значения которых составляют динамический ряд.

Время (t) - это моменты или периоды, к которым относятся уровни ряда.

Слайд 4www.themegallery.com
Company Logo
ВИДЫ РЯДОВ ДИНАМИКИ






Слайд 5ЗАПОМНИ ПРАВИЛО
Необходимо помнить, что отличительной особенностью моментных рядов является то, что

их уровни не поддаются суммированию.

Слайд 6ЗАПОМНИ ПРАВИЛО
Уровни интервального ряда можно суммировать, в результате чего получают новые

числовые значения за более длительный период времени.
Следует также отметить, что в интервальном ряду величина уровня зависит от величины интервала, чего нет в моментном ряду.

Слайд 7СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЯДА ДИНАМИКИ
Для равно интервальных рядов динамики



Для равно моментных

рядов динамики




Слайд 8СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЯДА ДИНАМИКИ
Для неравно интервальных рядов и неравно моментных рядов

динамики








Слайд 9www.themegallery.com
Company Logo
Показатели анализа рядов динамики
Базисные
Цепные
Абсолютный прирост
Коэффициент роста
Темп роста
Коэффициент прироста
Темп прироста
Абсолютный прирост
Коэффициент

роста

Коэффициент прироста

Темп роста

Темп прироста

Слайд 10www.themegallery.com
Company Logo
ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА РЯДОВ ДИНАМИКИ
Отношение базисных темпов роста двух динамических рядов

за одинаковые отрезки времени называется коэффициентом опережения (Копер).

Абсолютное значение одного процента прироста (А%) представляет собой отношение абсолютного цепного прироста к цепному темпу прироста.

Слайд 11www.themegallery.com
Company Logo
СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ
Средний абсолютный прирост






где у1 - начальный уровень

ряда,
yn - конечный уровень ряда,
n -число уровней ряда,
m -число цепных абсолютных приростов.

Слайд 12СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ
Средний темп роста







Средний темп прироста равен среднему темпу роста

минус 100%, а средний коэффициент роста равен среднему темпу роста, поделенному на 100%

Слайд 13www.themegallery.com
Company Logo
ПОНЯТИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Слайд 14www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 15www.themegallery.com
Company Logo
Классы динамических моделей

Слайд 16www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 17www.themegallery.com
Company Logo
Оценка модели с конечным числом лагов

Слайд 18www.themegallery.com
Company Logo
Оценка модели с бесконечным числом лагов

Слайд 19www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 20www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 21www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 22www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 23www.themegallery.com
Company Logo
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Слайд 24www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 25www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 26www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 27www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 28www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 29www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 30www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 31www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 32www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 33www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 34www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 35www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 36www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 37www.themegallery.com
Company Logo
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ РЯДА ДИНАМИКИ
постоянно действующие, которые оказывают определяющее воздействие

на уровни ряда, формирующие основную тенденцию его развития (тренд, обозначается );
периодически действующие, оказывают влияние на уровни ряда стабильно в определенные периоды (сезонность и периодичность или цикличность, обозначается Is);
случайно действующие, приводящие к кратковременным изменениям уровней ряда динамики (ошибка, обозначается εt =yt –Is* )

Слайд 38www.themegallery.com
Company Logo
ТРЕНД
ТРЕНД – это основная тенденция развития показателя, она характеризует

его поведение в случае влияния на его уровень только систематических причин
МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА
Графические;
Укрупнения периодов времени;
Скользящее среднее;
Аналитическое выравнивание.

Слайд 39www.themegallery.com
Company Logo
ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Основа технического анализа на фондовом рынке - выявление тренда

– превалирующего направления движения цен на ЦБ.
Тренды бывают трёх видов: “бычий”, “медвежий” и боковой.
Цены финансовых инструментов можно образно представить как результат схватки между быками (покупателями) и медведями (продавцами). Быки подталкивают цены вверх, а медведи — вниз.




Слайд 40www.themegallery.com
Company Logo
повышательная тенденция тренда
линия повышательного тренда соединяет последовательность минимумов
может рассматриваться как

ненарушенная до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный минимум. Нарушение этого условия служит предупреждением о том, что тенденция, возможно, закончилась.

Слайд 41www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 42www.themegallery.com
Company Logo
понижательная тенденция тренда
линия понижательного тренда соединяет последовательность максимумов
понижательная тенденция

может рассматриваться как ненарушенная до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум

Слайд 43www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 44www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 45www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 46www.themegallery.com
Company Logo
МЕТОД УКРУПНЕНИЕ ПЕРИОДОВ Суть метода заключается в том, чтобы от

интервалов, или периодов времени, для которых определены исходные уровни ряда динамики, перейти к более продолжительным периодам времени.

Слайд 47www.themegallery.com
Company Logo
МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО Суть метода заключается в том, что фактические

уровни ряда заменяются средними уровнями, вычисленными по правилу

Слайд 48www.themegallery.com
Company Logo
типы скользящих средних
простое (его также называют арифметическим),
экспоненциальное,
треугольное,
переменное,
взвешенное


Слайд 49www.themegallery.com
Company Logo
ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми

последние цены.
Треугольные скользящие средние придают больший вес ценам в середине периода.
Переменные скользящие средние изменяют весовые коэффициенты в зависимости от волатильности цен.

Слайд 50www.themegallery.com
Company Logo
Длина скользящего среднего
должна соответствовать длительности рыночного цикла, на который ориентируется

аналитик

Слайд 51www.themegallery.com
Company Logo
Simple moving average - простое

Слайд 52www.themegallery.com
Company Logo
Exponential moving average
вычисляется путем прибавления к предыдущему значению скользящего

среднего определенной доли текущего показателя. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние показатели ряда

Слайд 53www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 54www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО на ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Если она направлена вверх, то

трейдер совершает покупки, если вниз - то продажи.
Когда цена инструмента поднимается выше значения скользящей средней, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.
Однако система торговли с помощью скользящей средней вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Слайд 55www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне

самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку,
Разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
Пересечение ценой своего скользящего среднего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу,
Пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.
Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот

Слайд 56www.themegallery.com
Company Logo
MACD (Moving Averages Convergence-Divergence)
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Используется в техническом

анализе для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек.
MACD строится в виде отображения двух скользящих средних и их разности.
Обычно в качестве индикатора используется разность между 12-и 26-периодными экспоненциальными скользящими средними. Эта разность называется линией MACD в узком смысле этого слова и строится в виде графика в отдельном окне
Интервал для построения графиков может быть любым.

Слайд 57www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 58www.themegallery.com
Company Logo
МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
При этом методе исходные уровни ряда

динамики yi заменяются теоретическими уровнями , которые рассчитываются на основе регрессии показателя от времени, выражающей общую тенденцию развития ряда динамики.
В ряду динамики может не быть тренда, если данные сильно колеблются

Слайд 59www.themegallery.com
Company Logo
РАСЧЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОШИБКИ ТРЕНДА St
В современных программных продуктах существуют возможности

построения тренда с помощью степенной, полиномиальной, логарифмической и других форм связи. Важно выбрать наиболее адекватное уравнение тренда.
Для этого рассчитывается средняя ошибка уравнения тренда St:

где n - число уровней ряда,
m - число коэффициентов в уравнении тренда.



Слайд 60www.themegallery.com
Company Logo
КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ТРЕНДА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ТРЕНДА
Если соотнести среднюю ошибку уравнения тренда

со средним значением уровней ряда, то получим относительную ошибку тренда, которая имеет специальное название – коэффициент колеблемости:







Чем меньше относительная ошибка, тем адекватнее тренд. Считается, что Vt не должна превышать 12-15%, тогда тренд существует в ряду

Слайд 61www.themegallery.com
Company Logo
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ
На основе тренда можно строить прогнозы, этот процесс называется ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

ряда динамики
Чтобы построить точечный прогноз на n+k период достаточно рассчитать значения тренда для точки t=n+k
Чтобы построить интервальный прогноз нужно задать границы доверительного интервала прогноза:

Слайд 62www.themegallery.com
Company Logo
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
Если в данных есть пропуски за какие-то периоды, то их

нахождение на основе тренда называется интерполяцией данных.
Она отличается от экстраполяции тем, что пропуски уровней расположены внутри периода анализа динамики показателя.

Слайд 63www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА

Слайд 64www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА

Слайд 65www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА

Слайд 66www.themegallery.com
Company Logo
КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ ТРЕНДА
Критерий серий
Тест Аббе-Линника

Слайд 67www.themegallery.com
Company Logo
Критерий серий

Слайд 68www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР

Слайд 69www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 70www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР

Слайд 71www.themegallery.com
Company Logo
КРИТЕРИЙ АББЕ-ЛИННИКА

Слайд 72www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 73www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 74www.themegallery.com
Company Logo
СЕЗОННОСТЬ

Сезонные колебания показателя (сезонность в данных) – устойчивые внутри годичные

колебания, то есть когда из года в год в одни и те же периоды внутри года уровень повышается, а в другие понижается.

Слайд 75www.themegallery.com
Company Logo
ИНДЕКСЫ СЕЗОННОСТИ
Индексы сезонности – показатели измеряющие сезонность.
Их расчет зависит

от тенденции показателя:
Если годовой уровень из года в год существенно не изменяется (нет тренда) (на основе средних уровней);
2. Если годовой уровень из года в год существенно изменяется (существует тренд) (на основе тренда).



Слайд 76www.themegallery.com
Company Logo
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ СРЕДНИХ УРОВНЕЙ
1 этап – за

все годы исследуемого периода рассчитать средние уровни по одноименным внутригодовым периодам
2 этап – рассчитать средний уровень ряда динамики за весь период
3 этап – рассчитать столько индексов сезонности, сколько внутригодовых периодов в году (кварталов – 4; месяцев – 12 и т.д.) по формуле:

Слайд 77www.themegallery.com
Company Logo
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ ТРЕНДА
1 этап - за все

годы исследуемого периода рассчитать средние уровни по одноименным внутригодовым периодам
2 этап – выделить скользящее среднее или тренд
3 этап – найти средние уровни по сглаженным или выровненным одноименным периодам
4 этап - найти индексы сезонности:

Слайд 78www.themegallery.com
Company Logo
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ СЕЗОННОСТИ
Для сопоставления сезонности по нескольким рядам динамики исчисляют

ошибку сезонности по (m – число внутригодовых периодов анализа):





Чем меньше данный показатель, тем меньше влияет сезонность

Слайд 79www.themegallery.com
Company Logo
УЧЕТ СЕЗОННОСТИ В ПРОГНОЗЕ
Для того, чтобы прогноз был более точным,

нужно учесть сезонность, для чего уровни прогноза умножаются на индексы сезонности внутригодовому соответственно периоду.

Слайд 80www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 81www.themegallery.com
Company Logo
Для анализа и прогнозирования сезонности используется также модель сезонных колебаний

на основе гармоник ряда Фурье:


Слайд 82www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ (на основе первой гармоники Фурье)

Слайд 83www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 84www.themegallery.com
Company Logo
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ
В случае, когда условия формирования показателя в динамике различаются,

необходимо учитывать информацию о показателе не равномерно, как при использовании уравнения регрессии от времени, а с учетом роли этой информации: более поздним данным надо придать больший вес, чем более ранним. Для этого используется метод экспоненциального сглаживания.

Слайд 85www.themegallery.com
Company Logo
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ
Этот метод обеспечивает
получение прогноза на период вперед;
позволяет

скорректировать дальнейший прогноз с учетом различий между фактическим и спрогнозированным результатом.
Из-за простоты модели и точности прогнозов этот метод получил большое распространение

Слайд 86www.themegallery.com
Company Logo
Простая модель экспоненциального сглаживания
Новый прогноз = альфа(фактический результат за последний

период)+(1-альфа)(прогноз на последний период)
Ft+1=aAt+(1-a)Ft
Константа альфа выбирается исследователем из отрезка [0;1].
В условиях стабильности часто [0,2;0,4].
В условиях нестабильности часто [0,7;0,9].

Слайд 87www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР
Пусть а=0,8; тогда 1-а=0,2.






Excel позволяет провести простое экспоненциальное сглаживание

в пакете Анализ данных. В графе фактор затухания нужно указать 1-а, по умолчанию а=0,7.

Слайд 88www.themegallery.com
Company Logo
Экспоненциальное сглаживание с поправкой на тренд
Если в динамике показателя есть

тренд, то для большей точности нужно корректировать результаты простого экспоненциального сглаживания с поправкой на тренд по формуле:
Прогноз с учетом тренда FITt=
Ft (прогноз)+ Tt (тренд)
Tt =(1-b) Tt-1 +b(Ft –Ft-1),
b – выбранная константа сглаживания
Начальное значение тренда получено как предположение.

Слайд 89www.themegallery.com
Company Logo
ПРИМЕР

Слайд 90www.themegallery.com
Company Logo

Слайд 91www.themegallery.com
Company Logo
Средняя ошибка прогноза

Слайд 92www.themegallery.com
Thank You !

Слайд 93www.themegallery.com
Company Logo


Похожие презентации

Линейная алгебра. Выполнение операций над матрицами 658
Линейные уравнения 1-го порядка. Уравнения Бернулли 668
Задание №18 по математике. ЕГЭ (базовый уровень) 473
Производная сложной функции 1169
Теореми про логарифми 250
Характеристика данных выборки и генеральной совокупности 542

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика