Управление банковской ликвидностью презентация

процедур управления банковской ликвидностью.
3. Методы и инструменты регулирования ликвидной позиции.

направленных на обеспечение ликвидности как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом.
Управление ликвидностью коммерческого банка в РФ осуществляется на двух уровнях:
централизованное управление со стороны Банка России
децентрализованное управление (на уровне кредитной организации).

формирования собственного капитала, привлеченных ресурсов, размещения средств, создания резервов.
Процесс управления ликвидностью по существу охватывает управление всеми активами и пассивами кредитной организации, включая забалансовые операции.

такого управления являются:
Определение регулятивных норм и правил деятельности кредитных организаций, обеспечивающих их ликвидность;
Выбор инструментов регулирования ликвидности;
Организация контроля за состоянием ликвидности отдельной кредитной организации и банковской системы в целом.

организаций нормативов ликвидности,
определение нормативов и порядка формирования обязательных резервов кредитных организаций,
рефинансирование кредитных организаций,
требования по организации системы управления ликвидностью на уровне каждой кредитной организации.

полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т. е. предотвращение риска неликвидности и неплатежеспособности;
поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка

в ликвидных средствах, обеспечивающих выполнение имеющихся у КО обязательств;
обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности;
создание системы краткосрочного прогноза ликвидности;

нормативов, регулирующих ликвидность кредитной организации, а также к полноте и срокам формирования ФОРа;
создание внутрибанковской информационной системы для сбора и анализа данных о состоянии ликвидности в кредитной организации
разработка процедур принятия управленческих решений в части управления ликвидностью (обоснование методов и инструментов управления ликвидностью, выбор способа регулирования ликвидности).

системы управления ликвидностью в соответствии с письмом ЦБ РФ от 23.03.2007 г. № 26 – Т

при анализе риска ликвидности:
1. расчет коэффициентов ликвидности (Н2, Н3, Н4);
2. определение разрыва в сроках погашения требований и обязательств;
3. структурный анализ требований и обязательств.
Главным параметром при установлении предельно допустимого значения избытка/дефицита ликвидности является прибыль, получаемая банком от его деятельности.

Банка России, должна включать разработку и утверждение руководящим органом банка специального документа о политике в сфере управления ликвидностью.
В документе отражаются основные организационные элементы системы управления ликвидностью:

оценке и регулировании ликвидности, осуществля­ющих контроль и отвечающих за выполнение соответствующих ре­шений.
2. процедуры определе­ния рациональной потребности кредитной организации в ликвидных средствах, в том числе избытка (дефицита) ликвидных средств.

краткосрочного прогноза ликвидности.
5. методы проведения анализа состояния мгновен­ной, текущей, долгосрочной и общей ликвидности, состояния требований банка к клиентам (в том числе и просроченных) и обязательств банка, от которых зависит состояние ликвидности.

событий, связанных с состоянием фондового рынка, положением заемщиков и кредиторов и т.д
Для проведения анализа необходимо наличие методики оценки взаим­ного влияния ликвидности и прибыльности банка.

значений экономических нормативов,
возникновения конфликта ин­тересов между ликвидностью и прибыльностью кредитной организа­ции,
а также методы восстановления ликвидности.

информационная база должна быть достаточной для адекватной оценки и достоверного прогноза ликвидности кредитной организации.

использование которых зависит во многом от клиентской ресурсной базы:
Метод фондового пула (стратегия управления активами),
Метод управления фондами (стратегия управления пассивами) ,
Метод конверсии фондов (стратегия сбалансированного управления).

метода является целесообразным:
- устойчивое состояние ценовых параметров привлечения депозитов и других источников формирования ресурсной базы;
- ограничения в возможностях формирования источников средств;
- возможность работы банка при минимальном уровне ликвидности.

предоставления кредитов и качества кредитоспособности и платежеспособности заемщиков;
- увеличение удельного веса ликвидных активов банка за счет конвертации их в кассовые и приравненные к ним активы;
- ориентация на удовлетворение потребностей клиентов как на основной фактор, определяющий объем и виды привлекаемых депозитов и других заемных средств;
- направление активных операций и ликвидность банковских кредитов, обеспечивающих краткосрочность вложений;

данного метода является целесообразным:
- рост величины процентных ставок и усиление конкуренции за привлечение источников ресурсной базы;
- наличие тех источников, которые минимизируют издержки привлечения средств, что оставляет в распоряжении банка больше новых средств для увеличения его прибыли;
- высокая ликвидность.

Должно отслеживаться соотношение объемов вкладов до востребования и объемов срочных депозитов, а также объемов займов на денежном рынке и общей величины обязательств.

неопределенным сроком привлечения (вклады до востребования или кредиты "овернайт"), то большая часть средств должна вкладываться в краткосрочные кредиты и ценные бумаги.
Если фонды формируются за счет долгосрочных средств (срочных депозитов), то возможно их использование на долгосрочные займы.

над издержками привлеченных средств;
уменьшение подверженности риску изменения процентных ставок;
увеличение риска вкладных операций из-за недостаточной определенности сроков и объемов привлеченных ресурсов.

метода является целесообразным:
- повышение риска изменения процентных ставок;
- возможность в максимальной степени контролировать размер, сроки, стоимость как активов, так и пассивов,
- нормальный уровень ликвидности.

банка), так как позволяет не только решать поставленные стратегические и оперативные задачи, но и попутно дополнительные (выполнение обязательных экономических нормативов, внедрение новых банковских продуктов, налоговых обязательств.

прогнозирования потоков денежных средств - основан на построении прогнозного графика оценочной потребности в ликвидности на различные прогнозные периоды и источников ее покрытия за те же периоды, и выработке мер при обнаружении значимого расхождения в этих показателях.

(вторичные резервы заранее не формируются, а лишь прогнозируется количество фондов, которое возможно купить на денежном рынке и тем самым профинансировать возможный отток денежных средств).
- метод управления кредитной позицией - заключается в определении того объема денежных средств, который банк получит в краткосрочном периоде, если не будет возобновлять краткосрочные кредиты.

измерения ликвидности,
установление лимитов и контроль­ных цифр,
выбор инструментов привлечения и размещения ликвид­ных средств, в зависимости от текущей ситуации и горизонта планирования.

кредиты Банка России;
выпуск кредитной организацией долговых обязательств;
привлечение средств клиентов на депозитные и текущие счета;
пересмотр сроков депозитных договоров или других обязательств банка.

Банке России или банке-корреспон­денте (в том числе банке-нерезиденте);
покупка ценных бумаг, предназначенных для продажи;
разные формы инвестирования.

его ликвидных средств.
Сопоставляя этот остаток с предъявленной банку суммой обязательств, изыскивая источники пополнения данно­го счета, осуществляя прогноз необходимого остатка средств в даль­нейшем, кредитная организация регулирует текущую ликвидность.

Потребность в проведе­нии таких мероприятий вызывается, как правило, наличием серьезных упущений, недостатков в управлении ликвидностью или возникнове­нием непредвиденных обстоятельств в деятельности кредитной орга­низации.

субординированных займов (кредитов), имеющих длительный срок;
реструктуризация обязательств (например, депозитов, принадлежащих акционерам и сотрудникам кредитной организации);
привлечение долгосрочных депозитов;
реструктуризация активов, в том числе продажа части активов;
ограничение выдачи ссуд на определенный срок.

денежных потоков.
Причины возникновения риска несбалансированной ликвидности
Формирование фонда обязательных резервов в ЦБ РФ
Рефинансирование кредитных организаций.

схеме:
1. определяется отклонение в фактическом значении соответствующего показателя на последующую дату по сравнению с предшествующей;
2. с помощью метода подстановки выявляется влияние на имеющееся отклонение числителя и знаменателя;
3. проводится анализ изменений фактических значений элементов (числителя и знаменателя), выясняются факторы произошедших изменений;
4. в случае ухудшений состояния одного или нескольких показателей указанный анализ проводится на несколько дат.

=0,15-0,3=-0,15
Влияние изменения ОВм (∆z) на уровень Н2:
=0,10-0,15=-0,05.
Поскольку изменение значений числителя и знаменателя оказывают однородное влияние на изменение Н2, общее изменение равно: 0,15+0,05=0,2.