Олександр Горкун
14 березня 2017р
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Ризик-менеджмент у банку презентация
Содержание
- 2. Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи
- 3. Ризик-менеджмент Що означає управління кредитним портфелем? Всі графіки є приблизними ілюстраціями
- 4. Ризик-менеджмент
- 5. Що? Для чого? Як? Modelling and Decision Science: Хто?
- 6. Що? Моделі роздрібних ризиків перш за все
- 7. Статистичні моделі, які «конвертують» інформацію щодо клієнта
- 8. Для чого? – Регуляторні цілі Використання моделей
- 9. Для чого? – Бізнес-процеси Статистичні моделі також широко використовуються у бізнес-процесах:
- 10. Технології: Знання даних, сховищ, їхніх структур
- 11. членів дружнього колективу Моделінгу Хто? випускники ФІСіТу
- 12. Який скоринговий бал буде у аналітика з
- 13. Запитання?
- 14. Дякую за увагу! oleksandr.gorkun@aval.ua
Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк з кінця 2005 року. Основними акціонерами є Група РБІ (68% акцій) та Європейський банк реконструкції
Слайд 1
Цікаво про складне:
ризик-менеджмент у банку
No risk – no fun ;)
Доповідачі:
Ольга
Соловйова
Олександр Горкун
Олександр Горкун
Слайд 2Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк з
кінця 2005 року.
Основними акціонерами є
Група РБІ (68% акцій) та
Європейський банк
реконструкції та розвитку
(30% акцій).
За результатами 2016 року банк посів 1-е місце за обсягом прибутку у розмірі 3,8 млрд грн серед усіх банківських установ України.
Основними акціонерами є
Група РБІ (68% акцій) та
Європейський банк
реконструкції та розвитку
(30% акцій).
За результатами 2016 року банк посів 1-е місце за обсягом прибутку у розмірі 3,8 млрд грн серед усіх банківських установ України.
Про Банк
Слайд 3Ризик-менеджмент
Що означає управління кредитним портфелем?
Всі графіки є приблизними ілюстраціями
Слайд 6Що?
Моделі роздрібних ризиків перш за все пов'язані з подією дефолту –
основою кредитного ризику.
Головна ціль – спрогнозувати 3 основні параметри кредитного ризику:
Головна ціль – спрогнозувати 3 основні параметри кредитного ризику:
PD (Probability of Default)
Ймовірність дефолту протягом 12 місяців з моменту спостереження
LGD (Loss Given Default)
Втрати, пов'язані з подією дефолту (відсоток від EAD)
Default
or
not Default?
EAD (Exposure at Default)
Сума заборгованості на момент дефолту
Слайд 7Статистичні моделі, які «конвертують» інформацію щодо клієнта в скор (бал)
Такий скоринговий
бал характеризує вірогідність виходу клієнта в дефолт
Чим вищий скоринговий бал, тим нижчий ризик по клієнту
Чим вищий скоринговий бал, тим нижчий ризик по клієнту
Що? – Кредитний скоринг
Ілюстрація скоркарти
Слайд 8Для чого? – Регуляторні цілі
Використання моделей кредитного ризику передбачається регуляторними вимогами
у наступних сферах:
A-IRB
IFRS 9
№351
Слайд 9Для чого? – Бізнес-процеси
Статистичні моделі також широко використовуються у бізнес-процесах:
Слайд 10Технології:
Знання даних, сховищ, їхніх структур
data analysis (IT + business)
запити до сховищ даних (SQL)
Статистичні ПЗ: SAS, R etc.
Кроки:
Бізнес аналіз процесу
Створення вибірки (SQL)
Аналіз даних та розробка моделей (Excel, SAS, R)
Презентація/документація аналізу
Затвердження та впровадження
Подальший моніторинг, підтримка, перегляд
Як?
Слайд 11членів дружнього колективу Моделінгу
Хто?
випускники ФІСіТу
(теж кібернетики!)
аспіранти,
серед них один -
з ФІСіТу
Слайд 12Який скоринговий бал буде у аналітика з відділу моделювання?
Чоловік
23 роки
Неодружений
З п'ятого
курсу сумлінно працює аналітиком, але керівником поки що не став
Не має утриманців
Отримує заробітну плату через Аваль (а хіба може бути інакше?!)
Не має утриманців
Отримує заробітну плату через Аваль (а хіба може бути інакше?!)
Скоринговий бал «модельєра» = 498
PD = 5.6%
Висновок: кредит ми собі не видамо!
Кейси
Ілюстрація скоркарти
