Оценка риска предприятия презентация

оценки риска
Зоны риска. Кривая риска.

Лекция 4

рисков и для чего она необходима?
Какую роль в управлении рисками играет информация?
Основные этапы управления рисками.

дополнительного дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска

Задачи оценки риска состоит в определении

рисков по приоритетам.

Результаты качественной оценки:

привлечении сведений историче­ского характера.
Применяется при оценке рисков, которые уже анализировались ранее и носят стабильный характер.
Исследуются денные о риске аналогичных решений, проектов, сделок, проводимых в прошлом. Эти данные обрабатываются для выявления зависимостей в принимаемых сегодня решениях, проектах ,сделках.
Точность оценки – невысокая, обусловлена малой вероятностью совпадения ситуаций
Сложность оценки - в зависимости от ситуации, обусловлена необходимостью полного сравнения ситуаций
Стоимость оценки - в зависимости от конкретной ситуации, в целом не высокая
Универсальность оценки - низкая, так как ограничена рассматриваемыми ситуациями

Метод 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

специально отобранных экспертов (страховых, финансовых, инвестиционных, риск-менеджеров соответствующих специализированных организаций) с последующим сведением результатов и предложений в систему, на базе которой и делаются выводы.


Центральной фигурой экспертных оценок выступает эксперт (от лат. expert - «опытный») — это человек, которого лицо, принимающее решение (ЛПР), или прово­дящая экспертизу аналитическая группа считает профессионалом достаточно высокого уровня в каком-то вопросе, чьи оценки и суждения по поводу объекта экспертизы учитываются при принятии решений.

Экспертиза представляет собой исследование сложных специальных вопросов теории рисков на стадии выработки управленческого решения лицами, обладающими специальными знаниями, опытом с целью получения выводов, мнений, рекомендаций, оценок.

Метод 2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД

между экспертами и без,
анонимные и открытые.

методик проведения экспертиз и обработки их результатов и их компьютерная поддержка;
возможность проведения оценок для расчета эффективности проектов
низкая стоимость и быстрота получения результата

трудность в получении финансовой оценки риска
трудность привлечения независимых экспертов

Эксперты, привлекаемые к экспертизе, должны:
иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении информации
обладать достаточным уровнем креативности мышления и необходимыми знаниями в соответствующей области
быть свободными от личных предпочтений в отношении исследуемого объекта

Дельфи

Экспертный лист – простейшей способ оценки. Оцениваются возможность наступления риска и его опасность для предприятия в целом, принимаемого решения или проекта.

Матрица последствий и вероятностей - это средство объединения оценок последствий и вероятностей для получения уровня риска или ранжирования риска

Метод Дельфи - выставление индивидуальных оценок сочетается с последовательным ознакомлением всех членов экспертной группы с мнениями остальных экспертов возможной корректировкой первоначальных оценок.

которой для каждого риска указывается:
Серьезность последствий (ущерб) - величина снижения денежного потока (выручки) относительно планового уровня в результате воздействия неблагоприятного события
Вероятность события - возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени
Важность = Серьезность х Вероятность

Серьезность – компетенция владельца риска!
Вероятность – компетенция менеджера риска!
Результат представляется в виде интегральной оценки каждого риска

бальной шкал.

состоящая из пяти ячеек вероятности и 5 ячеек потери).

По одной оси указывают силу воздействия риска (последствия риска), а по другой - вероятность возникновения.

Каждому интервалу на шкале вероятностей и шкале потерь присваивается значение в баллах от одного до пяти на основании таблиц 1 и 2.


Оцениваются риски со статусом «начальный риск» (до проведения антирисковых процедур), «остаточный риск» (после применения антирисковых процедур).

которые были классифицированы по пяти категориям значимости и пяти категориям вероятности в соответствии со шкалами оценки.

Выявленный и оцененный риск размещается в специальную отдельную ячейку матрицы в соответствии с полученными баллами, характеризующими серьезность последствий и вероятность реализации каждого вида рисков предприятия, которые обозначают соответствующую строку и столбец в матрице.

На их пересечении получаем ячейку с индексом риска или рангом риска, который характеризует степень риска. Он определяется по формуле:

Индекс риска = Вероятность х Последствие

≤ R ≤ 8)
умеренные (9≤ R ≤ 10)
существенные (12 ≤ R ≤ 16)
критические (20 ≤ R ≤ 25)

Уровень риска
приемлемый (1 ≤ R ≤5)
оправданный (6≤ R ≤ 10)
недопустимый ( 12 ≤ R ≤ 25)

риска.

Степень воздействия показывает серьезность негативных последствий в будущем и показывает будущее развитие событий.

Уровень риска характеризует степень его приемлемости для компании и показывает, нуждается ли данный риск в нейтрализации или нет. Если выявлены недопустимые риски, то они обрабатываются в первую очередь.

в применении;
обеспечивает быстрое ранжирование рисков по различным уровням значимости.

Метод имеет следующие недостатки:

матрица должна быть составлена таким образом, чтобы соответствовать обстоятельствам, поэтому мо­жет быть затруднительно сформировать общую систему, применяемую во всем диапазоне обстоятельств, свя­занных с организацией;
однозначное определение шкал представляет определенные затруднения;
применение метода субъективно, имеются тенденции значительных расхождений между лицами, про­водящими оценку;
объединение или сравнение уровней риска для различных категорий последствий представляет опре­деленные затруднения.

опросников или другими способами индивидуального опроса.
регулируемая обратная связь осуществляется за счет проведения нескольких туров опроса.
Статистическая обработка результатов опроса и формирование группового ответа. Результаты каждого тура обрабатываются с помощью статистических методов и сообщаются экспертам. Результатом обработки индивидуальных оценок являются групповые оценки.


В основу метода Дельфи положены следующие предпосылки:
поставленные вопросы должны допускать ответы в виде чисел,
эксперты должны быть достаточно информированными,
каждый ответ эксперта должен быть им обоснован.

Метод Дельфи

являются анонимными, более вероятно выражение непопулярных мнений;
все мнения имеют одинаковую весомость, что предотвращает проблему преобладания отдельных экс­пертов;
получение права собственности на результаты;
отсутствие необходимости собирать всех экспертов в одном месте и в одно время.

Метод имеет следующие недостатки:

большие затраты времени и высокая трудоемкость;
необходимость того, чтобы участники могли четко выражать свои мнения в письменной форме.

Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т.
Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними.

Довольно простой формой проведения рейтинговой оценки является так называемый ранкинг (ranking), то есть ранжирование.
Ранжирование состоит в упорядочении оцениваемых объектов исследования в порядке возрастания или убывания их качеств.

в списке, не указывая приоритет, наилучшие с их точки зрения оцениваемые объекты. Наивысший ранг получает объект, набравший большее число голосов экспертов.
Метод непосредственого ранжировании - специалисты распо­лагают в определенной последовательности (возрастания или убывания) непосредственно неизмеряемые качества, оцени­ваемые объекты, затем рассчитывают среднее арифметическое место каждого объекта и в соответствии с этим значением ее составляют окончательный список. Достоверность результате анализа проверяется по значению коэффициента конкордации - согласованности методов специалистов.

свойств объекта и вынесении суждения на базе данных сопоставления. Сопоставляя поочередно каждые два оцениваемых объекта, определяют, какой из них лучше, затем эти мнения усредняют и делают окончательные заключения по правилу: «Если А лучше В, В лучше С, то А лучше С».
4. Балльный метод - предполагает что список оцениваемых объектов может быть в процесса анализа расширен и, аналитики сами могут называть числе объектов и оценивать их баллах или располагать в опреде­ленных порядках (порядковому номеру присваивается соответствующее число баллов). При составлении окончательно упорядоченного списка ранжированных объектов баллы складывают, а объекты располагают в порядке возрастания или убывания баллов.

рисков – наглядное представление результатов оценки рисков, например экспертами.

Например, оцениваются риски работы с поставщиком.

всей совокупности рисков, присущих организации.

(Р). Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие – отношение числа (n) случаев благоприятных исходов, к общему числу всех возможных исходов (N).
Р= n / N
2. Размах вариации (R) – разница между максимальным и минимальным значением фактора
R= Xmax - Xmin
3. Среднее значение () изучаемой случайной величины (последствий какого-либо действия, например, дохода, прибыли и т.п.) или математическое ожидание:


где хi -— значение случайной величины;
pi — вероятность появления случайной величины;
m – количество случайных чисел, используемых при оценке.

Статистический метод базируются на анализе массивов статистических данных и моделировании с использованием методов математической статистики и теории вероятности.

от средних, определяющее меру изменчивости возможного результата:


5 .Стандартное (среднеквадратическое) отклонение (σ)



Дисперсия и среднеквадратическое отклонение служат мерами абсолютного рассеяния и измеряются в тех же физических единицах, в каких измеряется варьирующий признак.
6. Коэффициент вариации (ν) – это отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению.


Показывает степень отклонения полученных значений от среднего значения. Коэффициент вариации – относительная величина. Поэтому на его размер не оказывает влияние на абсолютные значения изучаемого показателя и с его помощью можно сравнивать колеблемость признаков, выраженных в различных единицах измерений. Он может изменяться от 0 до 100%.
Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость.
7. Распределение вероятности изучаемой случайной величины - позволяет определить диапазон изменения значений параметра. Характер, тип распределения отражает общие условия, вытекающие из сущности и природы явления, и особенности, оказывающие влияние на вариацию исследуемого показателя (ожидаемого результата). Большинство рисков возникает как результат действия большого числа независимых случайных факторов и ни один из этих факторов не оказывает преобладающего влияния, поэтому, в соответствии центральной предельной теоремой Ляпунова может быть описано нормальным распределением. Данному условию удовлетворяют отказы и аварии технических систем, потери на финансовом рынке, риски ущерба жизни и здоровью и др.

действий в условиях риска. Оценивают производственные, коммерческие, технические риски.
Требует объективных числовых данных, точной информации. выполняется большое число расчетов при моделировании ситуаций, поэтому требуется использование ЭВМ.

Виды моделей: сетевое планирование, линейное, нелинейное, динамической программирование, транспортные задачи, управление запасами, теория игр, теория массового обслуживания и т.д.

оценки степени влияния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от них результаты (показатели).

Для статистического моделирования в случайных условиях был разработан метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). Процедура имитации Монте-Карло для оценки рисков базируется на последовательности следующих шагов:
1. Установить взаимосвязи между исходными (х) и выходными (у) показателями в виде математического уравнения или неравенства: у = f (x)
2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.
3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели.
4. Рассчитать основные характеристики распределений исходных и выходных показателей.
5. Провести анализ полученных результатов и принять решение. Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных моделей сценариев.

и объективном анализе информации и принятии решений, исходя из комплексного анализа ряда коэффициентов.
Используется для оценки финансовых рисков.

+ 1/Li*Wi
Кi – значение показателя, увеличение которого благоприятно для предприятия;
Li – значение показателя, снижение которого благоприятно для предприятия;
Wi – удельный вес показателя.

определить характер зависимости результатов от изменения факторов.

Методы:
построение дерева событий
построение «дерева отказов»
метод иссле­дования опасно­сти и работо­способности
построение «дерева решений»
«матрицы выплат»
корреляционно-регрессионный анализ
анализ типов и воздействия отказов
байесовский анализ

представления взаимоисключающих последова­тельностей событий, следующих за исходным событием, в соответствии с функционированием или нефункционированием различных систем, разработанных для уменьшения их последствий

Дерево событий строится, начиная с заданных исходных событий, называемых инцидентами. Затем прослеживаются возможные пути развития последствий этих событий по цепочке причинно-следственных связей в зависимости от отказа или срабатывания промежуточных звеньев системы.

Используется для анализа развития аварийной ситуации

которых могут привести к некоторому главному событию.
Иначе говоря, определяются пути, по которым отдельные индивидуальные события могут в результате их комбинированного воздействия привести к потенциально опасным ситуациям.
В последние десятилетия этот метод получил широкое распространение во многих отраслях промышленности во всем мире, а также и для анализа предпринимательских и инвестиционных рисков. Алгоритм исследования при использовании деревьев отказов обратен таковому при использовании метода деревьев событий

обратен таковому при использовании метода деревьев событий.

и работоспособности» (HAZard and OPerability study) - является структурированным и систематизированным исследованием планируемых или существующих продукции, процедуры или системы. Эта методика предназначена для идентификации рис­ков для персонала, оборудования, окружающей среды и(или) целей организации. От исследовательской группы также ожидается, где это возможно, выработка решений по обработке риска.

Процесс HAZOP является методикой, основанной на применении управляющих слов, с помощью которых формулируются вопросы о том, как задачи проектирования или условия функционирова­ния могут быть не достигнуты на каждом этапе проекта, процесса, процедуры или системы. Процесс обыч­но проводит группа специалистов разных областей в ходе нескольких заседаний.
ГОСТ Р 51901.11-2005 Менеджмент риска. ИССЛЕДОВАНИЕОПАСНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

но затем была распространена и на другие типы систем и сложных функциональных процессов. К ним относятся ме­ханические и электронные системы, процедуры и системы программного обеспечения, а также организа­ционные изменения и юридическая проработка и анализ договоров.
Процесс HAZOP может применяться для всех типов отклонений от целей проектирования вследствие недостатков проекта, компонента(ов), запланированных процедур и действий персонала.
Метод широко применяется для анализа проекта программного обеспечения. При применении в отно­шении систем управления критичными для безопасности средствами и компьютерных систем он может на­зываться CHAZOP (Исследование опасности и работоспособности мер управления (Control HAzards and OPerability Analysis) или исследование опасности и работоспособности компьютерных средств).

уровень конкретного риска, и заключается в построении и анализе значимости уравнений регрессии.

рассматривает возможности отказов и последствия их возникновения на различных компонентах общей системы. Для этих аварий могут быть установлены возможности. Данный метод не вникает в детали инцидента, однако позволяет оценить возможность его возникновения в результате тех или иных событий.
Метод FMEA помогает идентифицировать:
- все виды отказов различных частей и компонентов системы (видами отказа могут быть скрытый отказ, конструктивный отказ, производственный отказ и т. д., которые приводят к нарушению работоспособного состояния частей и/или компонентов системы);
- последствия отказов для системы;
- механизмы отказа;
- способы достижения безотказной работы и/или смягчения последствий для системы.

или продукции,
FMEA процесса, применяемый для анализа производственных и сборочных процессов,
FMEA системы,
FMEA услуги
FMEA программного обеспечения.

Метод FMEA/FMECA может быть применен на стадиях проектирования, производства и эксплуатации производственной системы.

высокой надежностью;
- для исследования всех видов отказов систем и процессов и их влияния на безотказность исследуемого объекта;
- для идентификации последствий ошибок персонала (влияние человеческого фактора);
- при планировании проверок (тестов) и технического обслуживания технических систем;
- для улучшения проектов процедур и процессов;
- для получения качественной или количественной информации для других методов анализа, таких как анализ дерева неисправностей.

не постоянными, а случайными переменными.

оценки проектных рисков.
бета-анализ - для оценки рисков финансового инвестирования. Коэффициент β – показатель, характеризующий изменение курса конкретного фондового инструмента по отношению к динамике сводного индекса всего фондового рынка.
анализ возможности банкротства предприятия

к неверной оценке рисков.

Критерии оценки точности данных:
Степень понимания риска
Доступность и полнота информации о риске
Качество данных
Надежность, целостность и достоверность данных

Неверная оценка риска также является риском!