Группа ММВБ презентация

ключевая площадка по торговле валютой и государственными ценными бумагами

1995–1998 гг.
Интеграция ММВБ и региональных бирж в общенациональную биржевую систему на единой технологической платформе
Организация торгов корпоративными ценными бумагами и срочными контрактами
Учреждение Расчетной палаты ММВБ и НДЦ

1998–2008 гг.
Формирование современной структуры Группы ММВБ: создание Фондовой биржи ММВБ, НТБ, НКЦ, региональных биржевых центров
ММВБ — крупнейшая площадка России, СНГ, Восточной и Центральной Европы, центр ликвидности на российские активы

Акционеры компаний Группы ММВБ:
Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ), Ассоциация российских банков (АРБ), ВЭБ, Сберегательный банк РФ, ВТБ, Росбанк, ЮниКредит Банк, 8 других ведущих коммерческих банков России, ведущие профучастники рынка

рынок — с 1992 г.
Рынок государственных облигаций — с 1993 г.
Рынок производных финансовых инструментов — с 1996 г.
Рынок акций — с 1997 г.
Рынок корпоративных и региональных облигаций — с 1999 г.
Товарный рынок — с 2008 г.
Группа ММВБ организует торги на основании лицензий:
Центрального банка Российской Федерации (валютный рынок)
Федеральной службы по финансовым рынкам (рынок ценных бумаг и рынок стандартных контрактов)
Министерства по антимонопольной политике (рынок стандартных контрактов и товарный рынок)

бумагам

Торговля: государственные облигации, доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар, валютные и процентные фьючерсы
Клиринг на рынках: ГЦБ, фондовом и срочном
Технологическая поддержка проектов Группы ММВБ и разработка IT-продуктов

С. Петербург

Екатеринбург

Самара

Н. Новгород

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Владивосток

Региональные биржевые центры и валютно-фондовые биржи

Фондовая биржа ММВБ

Национальная товарная биржа

Торговля: акциями, корпоративными и региональными облигациями, паями ПИФов, фондовыми фьючерсами
Листинг ценных бумаг

Гос. интервенции на рынке зерна
Торговля: зерновые фьючерсы

Национальный клиринговый центр

Структура Группы ММВБ

Клиринг на валютном рынке

ММВБ– IT

Программно-технические решения

гривне, казахскому тенге, белорусскому рублю
Сделки на валютном рынке проводятся со сроками расчетов «сегодня» и «завтра»
По итогам торгов на ММВБ Центральный Банк РФ устанавливает официальный курс доллара США
Объем торгов в 2009 г. составил 3 001,9 млрд долл., что на 12% больше объема торгов в 2008 г.
Объем торгов в январе–марте 2010 г. составил 574,5 млрд долл., что на в 1,6 раза меньше объема торгов в январе–марте 2009 г.

государственных облигаций и облигаций Банка России
Объем торгов в 2009 г. составил 1021,5 млрд долл., что на 0,3% больше объема торгов в 2008 г.
Ценовой индекс государственных облигаций в 2009 г. вырос на 24,8% до 127,53
Объем торгов в январе–марте 2010 г. составил 172,5 млрд долл., что в 2,8 раза меньше объема торгов в январе–марте 2009 г.
Ценовой индекс государственных облигаций в январе–марте 2010 г. вырос на 5,6% до 134,64

выросла в 4,7 раза до 1,5 трлн руб.
Доля ОФЗ-АД в номинальной стоимости государственных облигаций — 53,1%, ОФЗ-ПД — 46,9%
Рыночная стоимость государственных облигаций на 31 марта 2010 г. составила 1,5 трлн руб. (50,9 млрд долл.)
Оборачиваемость рынка государственных облигаций в январе–марте 2010 г. составила 137,6%

г. доля ФБ ММВБ в обороте российского фондового рынка составила 96%
Объем торгов в 2009 г. составил 1 304,2 млрд долл., что в 1,5 раза меньше объема торгов в 2008 г.
Объем торгов в январе–марте 2010 г. составил 435,9 млрд долл., что в 2,8 раза больше объема торгов в январе–марте 2009 г.

ФБ ММВБ внесено 98 акций 93 эмитентов, включая такие компании как Газпром, ЛУКОЙЛ, Ростелеком, Сбербанк, ВТБ
Объем торгов акциями в 2009 г. составил 836,3 млрд долл., что в 1,7 раза меньше объема торгов в 2008 г.
Объем торгов акциями в январе–марте 2010 г. составил 218,7 млрд долл., что в 1,8 раза больше объема торгов в январе–марте 2009 г.
Индекс ММВБ на 31 марта 2010 г. — 1 450,15 (изменение с начала года: +5,9%)

в 6,2 раза
Капитализация рынка акций за январь–март 2010 г. повысилась на 10,4% до 815 млрд долл.
Крупнейшие компании по капитализации:
Газпром — 138,7 млрд долл.
Роснефть — 85,1 млрд долл.
Сбербанк — 63,1 млрд долл.
Оборачиваемость рынка акций в январе–марте 2010 г. составила 54,1%, что на 8 п.п. меньше показателя января–марта 2009 г.

рынка акций Газпрома

Отток капитала с развивающихся фондовых рынков

Успешное проведение IPO Роснефти

Снижение китайского фондового рынка на максимальную величину за последние 10 лет

Кризис ликвидности на мировом финансовом рынке

обращающихся облигаций — 108,2 млрд долл. (на 31 марта 2010 г.)
В листинг ФБ ММВБ внесено 399 облигаций 234 эмитентов
Объем торгов в 2009 г. составил 467,5 млрд долл., что в 1,3 раза меньше объема торгов в 2008 г.
Объем торгов в январе–марте 2010 г. составил 217,1 млрд долл., что в 6,5 раза больше объема торгов в январе–марте 2009 г.
В июне 2009 г. зафиксирован рекордный объем размещений корпоративных облигаций — 204,8 млрд руб.

ФБ ММВБ: рынок корпоративных и региональных облигаций

облигаций выросла в 17,5 раза до 84,8 млрд долл.
Рыночная стоимость корпоративных облигаций на 31 марта 2010 г. составила 45,7 млрд долл.
Крупнейшие эмитенты по номинальному объему выпусков облигаций:
РЖД — 8,17 млрд долл.
Транснефть — 4,60 млрд долл.
СИБУР Холдинг — 4,13 млрд долл.

облигаций выросла в 10,6 раза до 25,4 млрд долл.
Рыночная стоимость региональных облигаций на 31 марта 2010 г. составила 12,9 млрд долл.
Крупнейшие эмитенты по номинальному объему выпусков облигаций:
Москва — 17,88 млрд долл.
Московская обл. — 2,49 млрд долл.
Самарская обл. — 0,76 млрд долл.

фьючерсы на ставки МБК, фьючерсы на Индекс ММВБ, фьючерсы на акции Газпрома, Сбербанка, Норильского никеля и ЛУКОЙЛа
С марта 2009 г. по март 2010 г. объем торгов составил 24,9 млрд долл.
Объем открытых позиций на конец марта 2010 г. — 0,8 млрд долл.
Максимальный дневной оборот — 2,1 млрд долл.

рублям

Регистрация сделок

Рынок ГКО–ОФЗ

Фондовый рынок

Валютный рынок

Срочный рынок

РП ММВБ

НДЦ

НДЦ

РП ММВБ

J.P.Morgan Chase Bank; Ost-West Handelsbank и др.

ММВБ (нецентрализованный)

ММВБ

РП ММВБ
(еврооблигации)

по валюте

по ценным бумагам

по рублям

J.P.Morgan Chase Bank; Ost-West Handelsbank и др.

РП ММВБ
(еврооблигации)

ФБ ММВБ

ММВБ

ФБ ММВБ (фондовые активы)

ММВБ (нецентрализованный)

НКЦ (централизованный)

РП ММВБ

НКЦ

г. капитализация российского фондового рынка составила 840,6 млрд долл. или 63,3% ВВП России за 2009 г.
Объем торгов на российском фондовом рынке составляет свыше 60% фондового рынка стран СНГ и Центральной и Восточной Европы
ФБ ММВБ входит в число 25-ти ведущих фондовых бирж мира

вычислительных центра: основной и резервный
Системная платформа: Hewlett-Packard UNIX-серверы (около 100)
К торговой системе подключено около 700 000 клиентов
За торговый день в Торговом комплексе ММВБ регистрируется (на настоящий момент):
до 2 000 000 заявок
до 850 000 сделок
Торговая сеть ММВБ обеспечивается 6 сетевыми провайдерами. К торговой сети подключено более 1500 рабочих мест и свыше 300 электронных брокерских систем (через универсальные шлюзы, распространяемые ММВБ)

брокерские системы, подключенные к региональным центрам

Участники торгов, подключенные к региональным центрам

Участники торгов, подключенные через торговую сеть

Клиенты электронных брокеров, подключенные к региональным центрам

Электронные брокерские системы

Клиенты электронных брокеров

Участники торгов, подключенные через систему Интернет доступа ММВБ

Клиенты электронных брокеров, подключенные через Интернет

Клиенты, получающие рыночную информацию через Интернет

Система доступа в Интернет

Интернет-сервер

Основной компьютерный центр

Резервный компьютерный центр

Глобальная телекоммуникационная инфраструктура («Торговая сеть Группы ММВБ»)

ММВБ

Интернет

Телеком провайдеры

Ключевая телекоммуникационная инфраструктура

Торговые места