Экономическая основа формирования ссудного процента. Теории ссудного процента презентация

Реальные факторы

Инвестиции
Сбережения

+
Денежные факторы

Спрос и предложение денег

Вознаграждение за расставание с ликвидностью:

При заданном доходе – в прямом отношении к степени предпочтения ликвидности и в обратном – к количеству денег в обращении

КЕЙНСИАНСКАЯ (ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ)

ТЕОРИИ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА

Критерии дифференциации процентных ставок

Взаимосвязь процента с системой материального стимулирования заемщика

Порядок начисления и взимания платежей по процентам

Источники уплаты процента

Место процента в формировании доходов и расходов кредитного учреждения

Плата за привлекаемые депозиты;
процент по МБК и кредитам ЦБ РФ;
процент по выпущенным векселям и облигациям и т.д.

Прочие операционные (за вычетом процентов по депозитам);
Административно-управленческие (аренда транспорта, услуги ВЦ, амортизация, содержание и ремонт зданий, оплата труда персонала КБ и т.д.

ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД:

выданные кредиты;
приобретенные ценные бумаги и т.д.

ПО ДЕПОЗИТУ

РАСХОДЫ КБ

ДОХОДЫ КБ

Верхний уровень

Нижний уровень

Верхний уровень

Нижний уровень

Клиент уйдет в другой банк

Банк станет убыточным

Банк станет убыточным

С1

Заложенный уровень прибыльности кредитных
операций

П

Ориентировочная себестоимость кредитных вложений

С учетом условий каждой кредитной сделки

Для наиболее кредитоспособных клиентов по обеспеченным ссудам

НОРМА ПРОЦЕНТА В КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СДЕЛКЕ

Надбавка
за риск (R)

С

Ʃ(Срi х di)

+

Базовая процентная ставка (Б)

+

С2

+

P
Ад

Планируемые расходы по обеспечению функционирования банка

Ожидаемый объем продуктивно размещенных средств

Средняя реальная цена
i-го вида ресурса

Средняя рыночная (номинальная) цена привлекаемых банком определенных депозитов

норма обязательного резервирования

Пн
1 – r

Кредитоспособность клиента; обеспечение; срок; взаимоотношения с клиентом;
способ начисления процентов;
соблюдение сроков кредитования

фактическая

ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА БАНКА

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА

Па ср – Пп ср

Д% - Р%

Характеризует минимальный разрыв в ставках по активным и пассивным операциям банка, который позволяет банку покрывать все расходы, но не получать прибыль

ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД минус
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

Ад

МФ =

АКТИВЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ

МФ =

Р НЕ% – Д НЕ%

Ад

Мmin =

Х 100%

НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ минус
НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

«МЕРТВАЯ ТОЧКА» ДОХОДНОСТИ банка

Аналог ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ предприятия

НЕПРОЦЕНТНЫЙ УБЫТОК

Ад

Мmin =

ОБА ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ КБ

Па ср min – Пп ср

Мmin =

Мертвая точка доходности

Пп ср

Па ср min

Па ср

прибыль

Минимальная процентная маржа

Фактическая (плановая) процентная маржа