- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Графики. Ответы на незаданные вопросы презентация
Содержание
- 1. Графики. Ответы на незаданные вопросы
- 2. Графики ГРАФИКИ
- 3. Графики (I) (аналогия) График постоянно смещается влево
- 4. Графики (II) (Особенности тикового графика) Тиковый
- 5. Графики (III) (Структура временной оси) Особенности временной
- 6. Графики (IV) (формирование данных для построения графиков)
- 7. Графики (IVа) (более подробно о формировании данных для построения графиков)
- 8. Графики (V) (сохраненные данные, показанные на поле
- 9. Графики (VI) (Пример построения линейного графика.) Данные,
- 10. Графики (VII) (Все линейные графики на одном
- 11. Графики (VIII) (Пример построения графика в нотации
- 12. Графики (IX) (Пример построения графика в нотации
- 13. Графики МОДЕЛИРОВАНИЕ
- 14. Моделирование движений цены Моделирование движения-
- 15. Моделирование движений цены «Упрощенный аналог движения цены - Полиномиальная модель» Цена С(t) Время t
- 16. Моделирование движений цены «Еще более упрощенный
- 17. Моделирование движений цены «Наиболее простой и
- 18. Моделирование движений цены Оценка точности линейной
- 19. Моделирование движений цены Оценка точности линейной
- 20. Моделирование движений цены Оценка точности линейной
- 21. Классификация движений цены (I) Растущий тренд (Up-trend) Цена С(t) Время t
- 22. Классификация движений цены (II) Падающий тренд (Down-trend) Цена С(t) Время t
- 23. Классификация движений цены (III) Боковой тренд (Flat-trend) Цена С(t) Время t
- 24. Линейное моделирование движения цены (I) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Up-trend Down-trend
- 25. Линейное моделирование движения цены (II) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Up-trend Down-trend
- 26. Линейное моделирование движения цены (III) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Flat-trend Down-trend
- 27. Линейное моделирование движения цены (IV) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Up-trend Down-trend
- 28. Линейное моделирование движения цены (V) Вывод:
- 29. Линейное моделирование движения цены (VI) (возможные комбинации
- 30. Линейное моделирование движения цены (VII) ( Возможные осложнения )
- 31. Графики ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЫНОЧНАЯ ПАРАДИГМА
- 32. Рыночная парадигма (I) (терминология) Купить
- 33. Рыночная парадигма (II) (Купив дешево – продать дорого)
- 34. Рыночная парадигма (III) (Продав дорого - купить дешево)
- 35. Рыночная парадигма (IV) ( постановка задачи )
- 36. Рыночная парадигма (I) (Примитив) Знание
- 37. Графики ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
- 38. Формирование стратегии (I) ( комбинация движений Down/Up
- 39. Формирование стратегии (II) ( комбинация движений Up/Down
- 40. Формирование стратегии (III) ( комбинация движений . . . Down/Up/Down/Up . . . )
- 41. Формирование стратегии (IV) ( движение Flat )
- 42. Формирование стратегии (V) (резюме) R При технической
- 43. Графики ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТС
- 44. Инструменты (I) Линия простой скользящей средней (просто)
- 45. Инструменты (II) Линии скользящих средних (расширенно)
- 46. Инструменты (III) Системные свойства линий скользящих
- 47. Инструменты (IV) Системные свойства линий скользящих
- 48. Инструменты (V) Системные свойства линий скользящих
- 49. Инструменты (VI) Системные свойства линий скользящих
- 50. Инструменты (VII) Свойства линий скользящих средних (e) «Специфические эффекты» A B
- 51. Инструменты (VII) Свойства линий скользящих средних
- 52. Графики ТОРГОВАЯ СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
- 53. Пример оценки качества торговой системы Параметры
- 54. Оценки эффективности системы поддержки принятия решений
- 55. Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача
- 57. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
- 58. Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача
- 59. Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача
- 60. Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача
- 61. Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача
- 62. Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены
- 63. Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены
- 64. Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены
- 65. Построение индикаторов Гипотеза самоподобия (фрактальность) ценовой кривой
- 66. Общие свойства карты оценки эффективности Диагональная симметрия
- 67. Общие свойства карты оценки эффективности Диапазоны оценки
- 68. Общие свойства карты оценки эффективности Свойство подобия
- 69. Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия
- 70. Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия
- 71. Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия
- 72. Основная литература: Эрик Л. Найман.
- 73. ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ
Слайд 3Графики (I)
(аналогия)
График постоянно смещается влево
Лента постоянно сматывается влево
Направление сдвига графика
Направление
Шлейфовый
осциллограф
Кардиограф
Просто график в торговом терминале
Слайд 4Графики (II)
(Особенности тикового графика)
Тиковый график отображает равномерно упорядоченную последовательность значений
Каждая точка графика цены,- цена очередной совершенной сделки,
Соответствующая отметка на графике объема (столбик гистограммы ) – её объем.
Количество совершаемых сделок в единицу времени различно и поэтому, при фиксированном зазоре между тиками, временная ось на таком графике оказывается неравномерной.
“Поставить галочку” - “put a tick”.
Слайд 5Графики (III)
(Структура временной оси)
Особенности временной оси «торгового графика» :
Масштаб оси «торгового
Таймфрейм [time frame] - временной масштаб или, более точно, временная рамка. Общепринятыми являются 1-, 5-, 15-, 30-минутные, часовые, дневные, месячные и годовые отрезки.
На графиках представлена временная ось для построения графиков в минутном, либо часовом таймфреймах.
Временная ось «торгового графика» не является осью времени в общепринятом понимании –
На ней строятся только торговые интервалы,- на приведенных графиках отмечены разрывы «астрономического» времени.
Сам таймфрейм также не «астрономичен». Например, последний часовой таймфрейм на МБ ЦК длится в настоящее время 40 минут.
Слайд 6Графики (IV)
(формирование данных для построения графиков)
На выбранном таймфрейме сохраняются данные о:
Цене
Цене закрытия – цена последней сделки на выбранном таймфрейме – Close [C],
Максимальной цена – сделка с наиболее высокой ценой на выбранном таймфрейме – High [H],
Минимальной цене – сделка с наиболее низкой ценой на выбранном таймфрейме – Low [L].
Суммарном объеме совершенных на таймфрейме сделок – Volume [V].
Таким образом, после обработки данных сохраняются только: [Data, Time, Open, High, Low, Close, Volume].
Особенности процедуры сохранения данных:
Данные о всех сделках, совершенных на выбранном интервале, кроме [O H L C] - не сохраняются,
Цены [ H L C ] могут быть определены только в момент окончания каждого таймфрейма,
Равномерная сетка времени при построении графика соответствует моментам [Data, Time].
График [V] строится отдельно от графиков [O H L C] .
По данным минутного таймфрейма можно сформировать данные для любого «старшего» таймфрейма.
Слайд 8Графики (V)
(сохраненные данные, показанные на поле графика)
Приведенные данные позволяют построить:
Линейные графики
Графики в барной нотации: Bar.
Графики в нотации “японские свечи” : Candle.
Слайд 9Графики (VI)
(Пример построения линейного графика.)
Данные, необходимые для построения линейного графика Line
Общепринятая форма построенного линейного графика
Линейный график цен закрытия (Line Close), Газпром (а.о.), таймфрейм 1 час.
Слайд 10Графики (VII)
(Все линейные графики на одном экране)
Использование всех данных позволяет:
Одновременно
Целесообразность такого построения сомнительна.
Line(Open)
Line(High)
Line(Close)
Line(Low)
Слайд 11Графики (VIII)
(Пример построения графика в нотации “Bar”)
Использование всех данных позволяет:
Визуализировать
Отметить начальное (левая планка) и конечное (правая планка) значения цены на интервале.
Барный график цены Газпрома (а.о.), таймфрейм 1 час.
Слайд 12Графики (IX)
(Пример построения графика в нотации “Candle”)
Open
High
Low
Close
Open
Low
Close
High
График типа “японские свечи” для
Использование всех данных позволяет:
Отметить максимальное и минимальное значения цены на интервале (тень свечи – тонкие штрихи).
Визуализировать направление движения цены на интервале:
Свеча темная - в случае итогового уменьшения цены на таймфрейме: [Open] > [Close],
Свеча светлая - в случае итогового увеличения цены на таймфрейме : [Open] < [Close] .
R
Слайд 14Моделирование движений цены
Моделирование движения- это метод, который позволяет в качестве
(К сведению)
Восходящий принцип
иерархии типов движения:
Механическое
Физическое
Химическое
Биологическое
Социальное
Движение цены – отражение наиболее сложного типа движения: социально-экономического
Цена С(t)
Время t
Слайд 15Моделирование движений цены
«Упрощенный аналог движения цены - Полиномиальная модель»
Цена С(t)
Время
Слайд 16Моделирование движений цены «Еще более упрощенный аналог движения цены – параболическая
Цена С(t)
Время t
Слайд 17Моделирование движений цены «Наиболее простой и наиболее востребованный аналог движения цены
Цена С(t)
Время t
Слайд 18Моделирование движений цены
Оценка точности линейной модели - ”Риск”
Цена С(t)
Время t
Слайд 19Моделирование движений цены
Оценка точности линейной модели - ”Риск”
Время t
Цена
Слайд 20Моделирование движений цены
Оценка точности линейной модели - ”Риск”
Время t
Цена
Слайд 24Линейное моделирование движения цены (I)
(произвольное разбиение на 3 интервала)
Down-trend
Up-trend
Down-trend
Слайд 25Линейное моделирование движения цены (II)
(произвольное разбиение на 3 интервала)
Down-trend
Up-trend
Down-trend
Слайд 26Линейное моделирование движения цены (III)
(произвольное разбиение на 3 интервала)
Down-trend
Flat-trend
Down-trend
Слайд 27Линейное моделирование движения цены (IV)
(произвольное разбиение на 3 интервала)
Down-trend
Up-trend
Down-trend
Слайд 28Линейное моделирование движения цены (V)
Вывод:
В качестве элементов модели исходного движения
Слайд 29Линейное моделирование движения цены (VI)
(возможные комбинации моделей движения цены)
Up/Down trends
Up/Flat trends
Down/Flat
Flat/Up trends
Flat/Down trends
R
Flat trend
Слайд 32Рыночная парадигма (I)
(терминология)
Купить – покупка актива.
Продать – продажа актива.
Маржинальная
Длинная позиция – формируется путем покупки актива на собственные средства и/или на средства, полученные у брокера (маржинальный кредит).
Короткая позиция - формируется путем продажи актива, полученного у брокера (маржинальный займ).
Открыть позицию (купить или продать) – взять на себя риски, определяемые будущими изменениями цены.
Закрыть позицию (купить или продать) – ликвидировать взятые риски.
При оценке эффективности операции сопоставляются:
Цена покупки К(t), по которой было открыта длинная позиция и цена продажи П(t) , по которой эта позиция была закрыта.
либо
Цена продажи П(t), по которой было открыта короткая позиция и цена покупки К(t), по которой эта позиция была закрыта.
При соблюдении условия
«Цена покупки К(t) < Цена продажи П(t)»
произведенная операция всегда оказывается эффективной.
Слайд 35Рыночная парадигма (IV)
( постановка задачи )
R
Использование «рыночной парадигмы» позволяет разработать торговые
Слайд 36Рыночная парадигма (I)
(Примитив)
Знание свойств производной P ˡ (t) «цены» P(t)
В приведенном примере для визуализации значений производной P ˡ (t) «в точке» на рисунке построены четыре линии F(t) = a + b × t, касательные к «ценовой кривой» P(t). Видно, что:
«цена» уменьшается при отрицательных значениях производной P ˡ (t)= b(t) <0 ;
«цена» возрастает при положительных значениях производной P ˡ (t)= b(t) >0 ;
«цена» достигает экстремального значения при нулевых значениях производной P ˡ (t)= b(t) =0 :
в точке t2 достигнут минимум P(t) - При этом P ˡ (t) переходит из области b(t) <0 в область b(t) >0 ;
в точке t4 достигнут максимум P(t) (сплошная линия при t > t4); При этом P ˡ (t) переходит из области b(t) >0 в область b(t) <0 ;
точка t4 -точка перегиба линии P(t) (пунктирная линия при t > t4); В случае перегиба знак b(t) не меняется.
Слайд 38Формирование стратегии (I)
( комбинация движений Down/Up )
Up / Down / Up
ДЁШЕВО
Купить (закрыть короткую позицию)
Продать (открыть короткую позицию)
ДОРОГО
Общее правило (парадигма):
продавать дорого - покупать дешево
Линейное моделирование ценовой динамики
Слайд 39Формирование стратегии (II)
( комбинация движений Up/Down )
Down / Up / Down
ДЁШЕВО
Купить (открыть длинную позицию)
Продать (закрыть длинную позицию)
ДОРОГО
Слайд 41Формирование стратегии (IV)
( движение Flat )
ДЁШЕВО
ДОРОГО
Основание для формирования стратегии:
Гипотеза о возникновении
После приближения к одной из границ Flat-trend’a цена начинает движение к противоположной границе Flat-trend’a.
Стратегия:
При приближении к верхней границе канала открывать короткую позицию.
При приближении к нижней границе канала открывать длинную позицию.
Если гипотеза о типе движения не подтверждается – закрыть позицию.
Стратегия может быть реализована на основе использования осцилляторов.
1. Закрывать короткую позицию
2. Открывать длинную позицию
1. Закрывать длинную позицию
2. Открывать короткую позицию
Слайд 42Формирование стратегии (V)
(резюме)
R
При технической реализации стратегий “T” и “F” используются инструменты
Слайд 45Инструменты (II)
Линии скользящих средних (расширенно)
Линии скользящих средних являются результатом фильтрации
В качестве входного сигнала может быть использован любой ряд данных. Это на обязательно должна быть цена.
Свечи и бары не являются рядами данных.
Все используемые в техническом анализе фильтры являются устойчивыми.
При построении линий скользящих средних используются однопараметрические линейные фильтры первого порядка.
Подробности см. в книге «Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов.»
Для применения линий скользящих средних в торговых системах не требуется знание амплитудно-частотных, фазо-частотных и прочих характеристик используемых фильтров. Важно лишь знание их системных свойств.
Слайд 46Инструменты (III)
Системные свойства линий скользящих средних (a)
«Сходство»
У всех приведенных на
N = 40
В целом характер сглаживания исходной кривой различными фильтрами одинаков.
В деталях результат фильтрации различен.
«Чёрт в деталях»…
Слайд 47Инструменты (IV)
Системные свойства линий скользящих средних (b)
«Сглаженность»
С увеличением параметра N
На рисунке показана зависимость степени сглаженности D линии скользящей средней от периода N.
D(N) – рассчитывалась для каждой линии скользящей средней c параметром N как скользящее среднее абсолютных значений её первых разностей.
Слайд 48Инструменты (V)
Системные свойства линий скользящих средних (c)
«Запаздывание» и «Сжатие»
С увеличением
Невозможно построить MA(t) не запаздывающую относительно P(t).
С увеличением параметра N увеличивается сжатие линии MA(t) относительно P(t).
Слайд 49Инструменты (VI) Системные свойства линий скользящих средних (d) Невозможно построить MA(t) не
Доказательство «от противного»: Допустим может быть построена единственная не запаздывающая гладкая линия (синяя линия при t << Zero). Тогда, повторив построение такой же линии с учетом движения P(t) при t > Zero по двум различным сценариям, получим два различных продолжения не запаздывающей линии MA(t). Полученный результат противоречит исходному допущению о единственности решения. Следовательно построить MA(t) не запаздывающую относительно P(t) невозможно. Запаздывание – системное свойство линий скользящих средних.
Слайд 51Инструменты (VII)
Свойства линий скользящих средних (f)
«Специфические эффекты»
Любой фильтр с симметричной
У простой скользящей средней SMA импульсная характеристика W(s) симметрична, поэтому она запаздывает относительно P(t) на время T = (N+1)/2.
«Собака (простая скользящая средняя) лает дважды»:
Установившаяся реакция экспоненциальной скользящей средней на P(t) = a * t имеет вид смещенной во времени линии EMA(t, N) = а * (t –dt) или, иначе, смещенной по вертикали линии
EMA(t, N) = а * t + D.
Смещение D прямо-пропорционально и скорости роста цены “a” и периоду N линии экспоненциальной скользящей средней:
D = a * N / 2.
R
Слайд 53Пример оценки качества торговой системы
Параметры N1 и N2 системы поддержки принятия
От 1 до 200
Временной интервал на котором проводится параметрическая оценка системы поддержки принятия решений. По определению равен:
2000 торговых интервалов
Оценка торговой системы:
Задаем интервал времени на котором проводится оценка ТС. Для любого таймфрейма берем
2000 торговых интервалов.
Выбираем тип ТС. В примере,- сигналы ТС- точки пересечения двух линий скользящих средних.
Задаем конкретные параметры N1 и N2 для оцениваемой торговой системы.
Оцениваем качество работы ТС при заданных параметрах системы по величине полученного дохода за вычетом комиссий биржи и брокера.
Слайд 54Оценки эффективности системы поддержки принятия решений
1. Кривая эффективности (доходности
В зонах А1 и А2 система характеризуется высокой волатиль-ностью по D. В зоне В – система показывает низкую волатильность. Зоны типа В называются робастными (robust – устойчивый, грубый).
2, 3. Поверхность и карта эффективности двухпараметрической СППР. По условиям построения - N1 < N2 и, в следствие такой упорядоченности, карта приобретает диагональный вид. Зоны робастности выявляются по признаку постоянства получаемого дохода. Наилучшему выбору пары параметров [N1;N2] соответ-ствует точка, равноудаленная от границ области. На приведенном примере показан пример определения параметров системы.
1
2
3
N
D
А1
А2
B
D (%)
N2
N1
(10;21)
(5;138)
(90;110)
(63;145)
D
N1
N2
В любой точке этой части карты N1>N2, - поэтому она «пустая».
В любой точке этой части карты N1>N2, - поэтому она «пустая».
Слайд 55Принципы построения систем поддержки принятия решений
Задача – определить тип движения цены
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend.
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend.
после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД
(Up trend)
ПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД
(Down trend)
Слайд 56
Принципы построения систем поддержки принятия решений
Задача – определить структуру СППР
ОСНОВАНИЕ
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend.
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend.
после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
Слайд 57
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Гипотеза о возможных типах движения:
либо
либо Down-trend.
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend.
после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
Принципы построения систем поддержки принятия решений
Задача – определить структуру СППР
Слайд 58Принципы построения систем поддержки принятия решений
Задача – определить тип движения цены
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend,
либо Flat-trend
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Flat-trend,
после окончания Down-trend’a сформируется Flat-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
Возможен переход к МТС, основанной на использовании индикатора MACD (осциллятора)
Эффективные сигналы
Неэффективные сигналы
Слайд 59Принципы построения систем поддержки принятия решений
Задача – определить тип движения цены
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend,
либо Flat-trend
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Flat-trend,
после окончания Down-trend’a сформируется Flat-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
Возможен переход к МТС, основанной на использовании индикатора MACD (осциллятора)
Эффективные сигналы
Неэффективные сигналы –
Хаотические пересечения скользящих средних на Flat-trend
Слайд 60Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения цены
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Факт – Произошел скачок цены против позиции МТС.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий, до восстановления режима слежения.
Возможен переход к МТС с более высокими скоростями принятия решений, т.е. с более короткими интервалами восстановления режима слежения.
После восстановления режима слежения:
в случае перехода во Flat-trend возможно использование МТС, основанной на индикаторе MACD.
в случае перехода в Up-trend (Down-trend) возможно использование МТС, основанной на комбинации скользящих средних.
Момент восстановления режима слежения
Неэффективные сигналы на Flat-trend для МТС на скользящих средних.
Слайд 61Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения цены
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Факт – Произошел скачок цены против позиции МТС.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий, до восстановления режима слежения.
Возможен переход к МТС с более высокими скоростями принятия решений, т.е. с более короткими интервалами восстановления режима слежения.
После восстановления режима слежения:
в случае перехода во Flat-trend возможно использование МТС, основанной на индикаторе MACD.
в случае перехода в Up-trend (Down-trend) возможно использование МТС, основанной на комбинации скользящих средних.
Момент восстановления режима слежения
Эффективные сигналы от МТС, основанной на комбинации скользящих средних.
Слайд 62Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (1) (максимумы и минимумы СС)
Слайд 63Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (2) (пересечения СС с ценовой
Слайд 64Построение индикаторов
Сигналы, определяющие направления движения цены (3)
(пересечения двух СС)
Подробности
Слайд 65Построение индикаторов
Гипотеза самоподобия (фрактальность) ценовой кривой
Если движение самоподобно:
МТС,
В Альфа-Директ такую систему можно получить, соз-дав дубликат графика (опера-ция ”дублировать”) и изменив в дубликате периодичность графика – (“настройка” - ”ось времени” – “периодичность” “тип”.
Таймфрейм = 1 минута
МТС:
Период экспоненциальной СС = 5
Период простой СС = 30
Таймфрейм = 1 час (60 минут)
МТС:
Период экспоненциальной СС = 5
Период простой СС = 30
Слайд 66Общие свойства карты оценки эффективности
Диагональная симметрия и правило раскраски карты
Диагональная
Две системы с параметрами [N1=a; N2=b] и [N1=b; N2=a] - тождественные. Поэтому параметры системы N1 и N2 выбираются таким образом, что всегда N1
N2 – число периодов медленной скользящей средней.
В верхней части карты N1>N2, поэтому она окрашена в цвет соответствующий доходу D = 0.
Правило раскраски карты:
Доходность торговой системы отображается цветом.
Палитра соответствий доходности и цвета приводится на шкале справа.
Разметка шкалы приведена как в % за период, так и в % годовых.
Слайд 67Общие свойства карты оценки эффективности
Диапазоны оценки
24/10/2008
15/07/2008
25/10/2007
Время
Временной диапазон при оценке ТС на
Слайд 69Общие свойства карты оценки эффективности
Системные соответствия (1)
Значения параметров N1 и
По существу управление производится по направлению движения линии быстрой скользящей средней
Слайд 70Общие свойства карты оценки эффективности
Системные соответствия (2)
Выбирается малое значения параметра
Выбор N1быстрой скользящей средней,- достаточное сглаживание линии цены при минимальном запаздывании БСС.
Такая техника позволяет уменьшить количество пересечений БСС и МСС.
Слайд 71Общие свойства карты оценки эффективности
Системные соответствия (3)
Значения параметров N1 и
Коэффициент ”k” принят равным k = 2. Здесь в качестве сигналов можно использовать не только признак пересечения линии СС, но и факт схождения и расхождения СС. Подробности применения этих сигналов рассматриваются в базовом цикле.
Слайд 72Основная литература:
Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера (10-е издание),
Дополнительная литература:
Владимир Твардовский, Сергей Паршиков. «Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах». – Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2007 г., 552 с.
Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. 4-е изд, пер. и доп. –Изд-во “Альпина Бизнес Букс”, 2007 г., 472 стр.
Джон Дж.Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика" – Изд-во "Сокол", 1996. -592c.
Ч.Лебо, Д Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2008 г., -264с.
…
…
…
Обучение работе на фондовом рынке
Литература
