- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТИ. презентация
Содержание
Слайд 1ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТИ.
Виталий Ларин,
Аспирант кафедры Фондового рынка МГИМО
Слайд 2Волатильность
где ra – константа
σ- дисперсия за период времени Δt
с— премия
опциона на покупку,
S— текущая цена актива,
X— цена исполнения,
T—t— время до момента исполнения, выраженное в десятичных долях года,
σ—среднее квадратическое отклонение цены актива
T—t— время до момента исполнения, выраженное в десятичных долях года,
σ—среднее квадратическое отклонение цены актива
Дисперсия (стандартное отклонение )
Слайд 3
Оценка показателя Херста
- Накопленная разница за N периодов
- Размах за N
периодов
- Размах, скорректированный на стандартное отклонение
- 0<Н< 0.5 –Reverting process (Rose noise)
- Н= 0.5 – EMH (Efficient market hypothesis, white noise)
- 0.5
