Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез презентация

Содержание

1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии Модель : x – неслучайная экзогенная переменная Уравнение регрессии : Коэффициенты регрессии – случайные величины Теорема

Слайд 1Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез


Слайд 21. Случайные составляющие коэффициентов регрессии
Модель :


x – неслучайная экзогенная переменная

Уравнение регрессии

:


Коэффициенты регрессии – случайные величины
Теорема




Слайд 32. Условия Гаусса-Маркова (предположения о случайном члене)
1.

2.

постоянна для всех наблюдений

3.

4.

или

Дополнительно: u распределено по нормальному закону

Слайд 4Необходимо понимать
Если условия не выполнимы, вы должны это сознавать
Если корректирующие действия

возможны, то аналитик должен быть в состоянии их выполнить
Если ситуацию исправить невозможно, вы должны быть способны оценить, насколько серьезно это может влиять на результаты

Слайд 53. Несмещенность коэффициентов регрессии
1.


И если x – неслучайная величина, то



2.


Слайд 64.Точность коэффициентов регрессии
Теоретические дисперсии оценок a и b





Выводы:
a и b

прямо пропорциональны дисперсии остаточного члена
чем больше число наблюдений, тем меньше дисперсии
чем больше дисперсия x, тем меньше дисперсии коэффициентов

Слайд 7Оценки стандартных отклонений коэффициентов
Термин «стандартная ошибка»








Применение: 1) проверка существенности коэффициента регрессии
2)

построение доверительных интервалов




Слайд 85. Оценка существенности коэффициента регрессии и свободного члена
Фактическое значение t-критерия сравнивается

с
табличным значением при определенном уровне
значимости и числе степеней свободы (n-2)

- фактические значения

Теорема
Доказательство:




Слайд 9Продолжение доказательства


Слайд 10Дисперсионный анализ результатов регрессии



Слайд 11Значимость коэффициента корреляции
Стандартная ошибка коэффициента корреляции


Фактическое значение t-критерия Стьюдента



Слайд 12Теорема
Доказательство:
Смотри выражения для tr и F.

Вывод: проверка гипотез о значимости коэффициента

регрессии b и коэффициента корреляции r равносильна проверке гипотезы о существенности линейного уравнения в целом.

Слайд 136. Доверительные интервалы параметров регрессии
Доверительный интервал для коэффициента регрессии


Доверительный интервал для

свободного члена
регрессии


Доверительный интервал для коэффициента корреляции


Слайд 147. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
Точечный прогноз yp дополняется

интервальной оценкой прогнозного значения




Теорема




Слайд 15Доказательство.

Тогда



т.к.

,то


и








Слайд 16Доверительные границы для :


Средняя ошибка прогнозируемого индивидуального

значения y составит




Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика