- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Правила проведения валютных операций на СПВБ презентация
Содержание
- 1. Правила проведения валютных операций на СПВБ
- 2. Финансовые инструменты USD_TOD EUR_TOD USD_TOM EUR_TOM
- 3. Гарантийное обеспечение GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki)
- 4. GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki)
- 5. Учет позиций и гарантийного обеспечения Предыдущий Торговый
- 6. Порядок заключения сделок Ввод заявки участником Контроль
- 7. Расчет Позиции Участника, не исполнившего обязательства по
- 8. Проведение сделки на Дополнительной ТС n –
- 9. Депонирование денежных средств Рубли USD Счет ПРЦ
- 10. Списание денежных средств Рубли USD
- 11. Порядок допуска к торгам Заявление участника торгов
Слайд 3Гарантийное обеспечение
GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki)
Сделка: USD_TOM, Продажа 1000 000 долл,
Расчетный курс KUSD_TOM = 30 руб/1usd
Норма ГО n = 0,03
ORURi = 0; OCURi = 1 000 000 долл.
GUSD = ( (0 + 1000 000 * 30) * 0.03 – (30 200 000 + (-1000 000) * 30) ) / 30 = 23 333
Слайд 4GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki)
Обязательства
(USD * Цена сделки)
Требования
в долларах
(USD * К)
+
3 %
Обязательства
в рублях
(USD * Цена сделки)
3 %
Покупка USD выше Расчетного курса (К)
Покупка USD ниже Расчетного курса (К)
Требования
в долларах
(USD * К)
Обязательства
в долларах
(USD * К)
Требования
в рублях
(USD * Цена сделки)
+
3 %
Обязательства
в долларах
(USD * К)
3 %
Продажа USD ниже Расчетного курса (К)
Продажа USD выше Расчетного курса (К)
Требования
в рублях
(USD * Цена сделки)
(PRURi+PCURi*Ki)
3 %
(ORURi+OCURi*Ki)*n
-
-
Суммарные Требования меньше суммарных Обязательств по сделкам
Суммарные Требования больше суммарных Обязательств по сделкам
Слайд 5Учет позиций и гарантийного обеспечения
Предыдущий Торговый день
Первая Торговая сессия
Вторая Торговая сессия
Исходящие
Исходящие позиции и ГО по EUR_TOM
Входящие по
USD_TOD
Входящие по
EUR_TOD
Исходящие по
USD_TOM
Исходящие по
USD_TOM
Входящие по
USD_TOM
Входящие по
USD_TOM
Входящие по
USD_TOM = 0
Входящие по
USD_TOM = 0
Расчеты по USD_TOD, EUR_TOD
Слайд 6Порядок заключения сделок
Ввод заявки участником
Контроль Системой достаточности Обеспечения и Лимита Позиций
постановка
Перерасчет Системой Гарантийного Обеспечения в сторону увеличения
Открытие позиции
Закрытие позиции
Расчет Системой Плановых позиций
или заключение сделки
уменьшение ГО при закрытии позиции после заключения сделки
Слайд 7Расчет Позиции Участника, не исполнившего обязательства по поставке средств
После окончания Первой
В начале Дополнительной Торговой сессии
Слайд 8Проведение сделки на Дополнительной ТС
n – Норма Гарантийного обеспечения (3%)
970
Сделка: Покупка
Убытки = 30 000 * 30 + 5 000 000 – 5 227 000 = - 673 000 рублей = 22 434 долл
Слайд 9Депонирование денежных средств
Рубли
USD
Счет ПРЦ в BONY
Счет СПВБ в BONY
Счет ПРЦ в
Счет СПВБ в Deutsche Bank
EUR
Счет ПРЦ в Deutsche Bank
30401
30405
30403
Счет ПРЦ в РП ММВБ
Расчетная система ПРЦ
Слайд 10Списание денежных средств
Рубли
USD
Счет ПРЦ в BONY
Счет СПВБ в BONY
Счет ПРЦ в
Счет СПВБ в Deutsche Bank
EUR
Счет ПРЦ в Deutsche Bank
30401
30405
30403
Счет ПРЦ в РП ММВБ
Участник
Слайд 11Порядок допуска к торгам
Заявление участника торгов (Приложение 1)
Договора с ПРЦ и
Доверенности на трейдеров (Приложение 2)
