- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ презентация
Содержание
- 1. Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ
- 2. Принципы организации клиентского обслуживания. Организация расчетов. Бухучет в банках Глава А. Глава Г.
- 3. Структура секции. Клиринговые члены ММВБ Общие
- 4. Принципы организации клиентского обслуживания. Требования к размеру депозитной маржи (гарантийное обеспечение) Размер комиссионных.
- 5. Два уровня гарантийного обеспечения. Средства клиента
- 6. Минимальный уровень Для клиента должен быть больше
- 7. Начальный уровень Для спекулянта: Минимальный уровень.
- 8. Организация расчетов. Пример I
- 9. Организация расчетов. Пример II
- 10. Глава А. Используемые счета. 30402 30404 30406
- 11. Глава А. Утро. Дт Кт 1. перевод средств
- 12. Глава А. Вечер. Расчет по результатам торгов: Дт Кт
- 13. Глава Г. Используемые счета. 93301-5 93801 Актив
- 14. Глава Г. Открытие позиции. Переоценка Открытие короткой
- 15. Глава Г. Перенос требований и обязательств по
- 16. Глава Г. Закрытие позиции. Свертка переоценки Закрытие
- 17. Глава Г. Пример. Открытие короткой позиции: Дт Кт T: 1
- 18. Спасибо за внимание! Салов Дмитрий, Металлинвестбанк 784-69-55, sdv@metib.ru
Принципы организации клиентского обслуживания. Организация расчетов. Бухучет в банках Глава А. Глава Г.
Слайд 1Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ
Салов Дмитрий,
АКБ «Металлинвестбанк»
Слайд 2Принципы организации клиентского обслуживания.
Организация расчетов.
Бухучет в банках
Глава А.
Глава Г.
Слайд 3Структура секции.
Клиринговые
члены
ММВБ
Общие
Индивидуальные
Общие
Индивидуальные
Торговые
члены
Клиенты
Клиенты
Клиенты
Слайд 4Принципы организации клиентского обслуживания.
Требования к размеру депозитной маржи (гарантийное обеспечение)
Размер комиссионных.
Слайд 6Минимальный уровень
Для клиента должен быть больше требований биржи, так как:
Резервирование клиентских
счетов
(3.5% для Банков).
Брокер несет на себе риски Биржи перед клиентом и риски клиента перед Биржей.
Мы рекомендуем:
требование биржи + 3,5% + оценка риска биржи.
Брокер несет на себе риски Биржи перед клиентом и риски клиента перед Биржей.
Мы рекомендуем:
требование биржи + 3,5% + оценка риска биржи.
Слайд 7Начальный уровень
Для спекулянта:
Минимальный уровень.
Для хеджера:
Зависит от возможности клиента внести
отрицательную ВМ.
При текущей волатильности USD/RUR дополнительных 520р. с 70% вероятностью хватит для платежей раз в месяц и 250р. для платежей раз в неделю.
При текущей волатильности USD/RUR дополнительных 520р. с 70% вероятностью хватит для платежей раз в месяц и 250р. для платежей раз в неделю.
Слайд 10Глава А. Используемые счета.
30402
30404
30406
30601
70209 ВМ
70107 ВМ
Актив
Пассив
Корреспондентский
Торговый
Депозитная маржа
Расход по (-) ВМ
Доход по
(+) ВМ
Клиентский по
брокерскому договору
70107 КМ
Полученная комиссия
70209 КМ
Уплаченная комиссия
60309
Полученный НДС
30409
Клиринговый
30408
Клиринговый
Слайд 11Глава А. Утро.
Дт Кт
1. перевод средств на 30404 30402
счет срочного рынка
2. Возврат блокировки 30408/9 30406
30404 30408/9
3.
Отрицательная ВМ 30408/9 30404
4. Отрицательная ВМ (собств.) 70209 30408/9
5. Отрицательная ВМ (клиентск.) 30601 30408/9
6. Положительная ВМ 30404 30408/9
7. Положительная ВМ (собств.) 30408/9 70107
8. Положительная ВМ (клиентск.) 30408/9 30601
9. Полный биржевой сбор 30408/9 30404
10. Биржевой сбор (собств.) 70209 30408/9
11. Биржевой сбор (клиентск.) 30601 30408/9
12. Перевод на торги 30408/9 30404
(в пределах лимита)
13. Разблокировка свободного 30408 30406 остатка 14. Средства превышающие 30404 30408
лимит
4. Отрицательная ВМ (собств.) 70209 30408/9
5. Отрицательная ВМ (клиентск.) 30601 30408/9
6. Положительная ВМ 30404 30408/9
7. Положительная ВМ (собств.) 30408/9 70107
8. Положительная ВМ (клиентск.) 30408/9 30601
9. Полный биржевой сбор 30408/9 30404
10. Биржевой сбор (собств.) 70209 30408/9
11. Биржевой сбор (клиентск.) 30601 30408/9
12. Перевод на торги 30408/9 30404
(в пределах лимита)
13. Разблокировка свободного 30408 30406 остатка 14. Средства превышающие 30404 30408
лимит
Слайд 12Глава А. Вечер.
Расчет по результатам торгов: Дт Кт
1. Увеличение треб. ДМ 30406 30408/9
2. Уменьшение треб.
ДМ 30408/9 30406
3. Блокировка под расчеты
по ВМ о комиссии на завтра 30406 30408/9
4. Отзыв с торгов 30404 30408/09
5. Отзыв с торгов 30402 30404
6. Блокировка свободного 30406 30408
остатка
7. Брокерская комиссия 30601 70107
НДС 30601 60309
3. Блокировка под расчеты
по ВМ о комиссии на завтра 30406 30408/9
4. Отзыв с торгов 30404 30408/09
5. Отзыв с торгов 30402 30404
6. Блокировка свободного 30406 30408
остатка
7. Брокерская комиссия 30601 70107
НДС 30601 60309
Слайд 13Глава Г. Используемые счета.
93301-5
93801
Актив
Пассив
Требования по поставке д/с
Нереализованные курсовые разницы по переоценке
д/с
96301-5
96801
Обязательства по поставке д/с
Нереализованные курсовые разницы по переоценке д/с
Лицевые счета открываются по срочным контрактам
Слайд 14Глава Г. Открытие позиции. Переоценка
Открытие короткой позиции: Дт Кт
1. Сальдо за день по
сделкам, 93301-5 96301-5
открывающим короткую
позицию.
Открытие длинной позиции: Дт Кт
1. Сальдо за день по сделкам, 96301-5 93301-5 открывающим длинную позицию.
Переоценка: 1. Отрицательная переоценка 96301-5 93801 по курсу цб базового 93301-5 93801 актива 2. Положительная переоценка 96801 96301-5 по курсу цб базового 96801 93301-5 актива Переоценка выполняется дважды: по входящему сальдо и по открытым или закрытым позициям за день
1. Сальдо за день по сделкам, 96301-5 93301-5 открывающим длинную позицию.
Переоценка: 1. Отрицательная переоценка 96301-5 93801 по курсу цб базового 93301-5 93801 актива 2. Положительная переоценка 96801 96301-5 по курсу цб базового 96801 93301-5 актива Переоценка выполняется дважды: по входящему сальдо и по открытым или закрытым позициям за день
Слайд 15Глава Г. Перенос требований и обязательств по срокам
Перенос требований: Дт Кт
91->90 дн 93304 93305
31->30
дн 93303 93304
8->7 дн 93302 93303
2->1 дн 93301 93302
Перенос обязательств: Дт Кт
91->90 дн 96305 96304
31->30 дн 96304 96303
8->7 дн 96303 96302
2->1 дн 96302 96301
8->7 дн 93302 93303
2->1 дн 93301 93302
Перенос обязательств: Дт Кт
91->90 дн 96305 96304
31->30 дн 96304 96303
8->7 дн 96303 96302
2->1 дн 96302 96301
Слайд 16Глава Г. Закрытие позиции. Свертка переоценки
Закрытие короткой позиции: Дт Кт
1. Балансовая стоимость, 96301-5 93301-5
закрываемой короткой
позиции.
Закрытие длинной позиции: Дт Кт
1. Балансовая стоимость, 93301-5 96301-5 закрываемой длинной позиции. (Переоценка: см. открытие позиции.)
Свертка переоценки: 1. Свертка переоценки по 93801 96801 закрываемой позиции = положительной (или отрицательной) переоценке по закрываемой позиции с момента открытия позиции
1. Балансовая стоимость, 93301-5 96301-5 закрываемой длинной позиции. (Переоценка: см. открытие позиции.)
Свертка переоценки: 1. Свертка переоценки по 93801 96801 закрываемой позиции = положительной (или отрицательной) переоценке по закрываемой позиции с момента открытия позиции
Слайд 17Глава Г. Пример.
Открытие короткой позиции: Дт Кт
T: 1 000 руб. 93304 96304
Переоценка:
T: (-) 10 руб. 96304 93801
T+1: (-) 20 руб. 96304 93801
T+2: (+) 40 руб. 96801 96304
T+3: (+) 100 руб. 96801 96304
Перенос обязательств:
T+4: 1 110 руб. 96304 96303 Перенос требований:
T+4: 1 000 руб. 93303 93304 Закрытие короткой позиции: T+4: 1 000 руб. 96303 93303
Переоценка: T+4: (-) 110 руб. 96304 93801 Свертка переоценки: 140 руб. 93801 96801
Перенос обязательств:
T+4: 1 110 руб. 96304 96303 Перенос требований:
T+4: 1 000 руб. 93303 93304 Закрытие короткой позиции: T+4: 1 000 руб. 96303 93303
Переоценка: T+4: (-) 110 руб. 96304 93801 Свертка переоценки: 140 руб. 93801 96801
