Интегрированный подход к управлению рисками в современном банкеXI банковская конференцияПовышение устойчивости национальной банковской системы: Россия и мировой финансовый кризис3-7 сентября 2009 года, г. Сочи презентация

национальной банковской системы: Россия и мировой финансовый кризис» 3-7 сентября 2009 года, г. Сочи

Роман Сургунд, MBA
Руководитель направления по продаже решений
для финансовых организаций
IBM R/CIS

с единой функциональностью и доступом к информации. On line и real time

Безбумажное и централизованное производственное окружение. Cквозные интегрированные бизнес-процессы

Интегрированный единый процесс производства банковских продуктов

Согласованность бизнеса и ИТ. Комплексная банковская система с многократным использованием функциональных блоков

Единый взгляд на клиента. Интегрированные данные по прибыльности клиента в реальном времени

Интегрированное управление рисками. Доступ к данным по risk, capital и liquidity в реальном времени. Ускорение процесса принятия решений

Service Registry
& Repository

Enterprise
Service Bus

Service Mgmt
& Invocation

Business
Partner
Services

Real
Campaign Mgr

3rd Party
Products/Svcs

Customer
Relationship
Mgmt

Relationship
Management

Decision
Support

Marketing

Case
Management

Banking
& Credit
Operations

Loan
Origination

Corporate
Banking

Retail
Banking

General
Ledger

Credit Cards

Payments

Business
Mgmt

Resource

Fraud

Product

Risk

Debt

Regulatory

Process Manager

Process Models

Sales
Processes

Marketing
Processes

Service
Processes

Compliance
Processes

Governance & Monitoring

Fico
Credit
Scores

Demographic
Data

Customer
Insight
& Analytics

Customer
Analytics

Business
Insight

Search &
Discovery
Analytics

Threat &
Fraud
Analytics

Интеграция данных/
Information Services

Information
Foundation

Нестуктуриро-
ванные данные

Core Systems

Banking Industry
Models

Front End Application Server

Multi-Channel Transformation

Content
Mgmt
Systems

Document
Mgmt
Systems

Customer
Account
Product

Banking
Data
Warehouse

Data
Marts

Rapid Development & Integration

Референсная архитектура банка

Интеграция
каналов

Electronic
Signature

Внешние
системы

Enterprise Service Bus

Service Registry
& Repository

External
Services Gateway

Service Mgmt
& Invocation

Business
Partner
Services

Real
Campaign Mgr

3rd Party
Products/Svcs

Customer
Relationship
Mgmt

Relationship
Management

Decision
Support

Marketing

Case
Management

Banking &
Credit
Operations

Loan
Origination

Corporate
Banking

Retail
Banking

General
Ledger

Credit Cards

Payments

Business
Mgmt

Resource

Fraud

Product

Risk

Debt

Regulatory

Process Manager

Process Models

Sales
Processes

Marketing
Processes

Service
Processes

Compliance
Processes

Бизнес - процессы

Security, Management & Governance

Внешние
данные

Credit
Scores

Demographic
Data

Customer
Insight
& Analytics

Customer
Analytics

Business
Insight

Search &
Discovery
Analytics

Threat &
Fraud
Analytics

Информационные системы банка

Enterprise Access Services

Content
Mgmt
Systems

Document
Mgmt
Systems

IBM Dynamic Infrastructure

Клиент

Forms
Mgmt

Data Warehousing

Call Centers

Internet

Relationship Managers / Agents

Каналы

Branches

Mobile
Banking

ATMs

Presentation / Interaction Services

Thin
Client

Rich
Client

Multi-Channel Integration

к оптимизации рисков в масштабе всего банка и всего ассортимента продуктов – от операционных до рыночных и кредитных рисков

Интегрированная информация по рискам банка
Определены граничные условия
Постоянный мониторинг рисков

Понимание прибыли и затрат
Прозрачность рисков для банка
Аналитика для оценки и предсказания влияния внешних факторов
Оценка эффективности бизнес-решений

Информированное принятие решений
Координация Sales and Marketing Своевременная реакция на изменение экономических условий

Risk Insight
Понимание рисков

Risk Control
Управление рисками

Risk
Optimization
Оптимизация
рисков

Risk Cockpit

Управление
прибыльностью
с учетом рисков

Соотношение
Risk / Performance

эффективного управления рисками

Источник: Risk Appetite: A multifaceted approach to risk management, based on an IBM survey of financial institutions, April 2008

стратегию управления рисками предприятия (ERM). Наш набор взаимосвязанных приложений поможет вам обеспечить соблюдение норм Basel II, Акта Sarbannes - Oxley, закона U.S. Patriot Act и других нормативных требований

Bold Propositions

The Operational Riskdata eXchange Association
Cтатистическое моделирование для уточненной количественной оценки рисков и соответствия требованиям регуляторов.
Использование обезличенных данных и современного математического аппарата для обобщения и последующего использования опыта финансовых институтов по количественной оценке рисков.

Ценность для заказчика
Интегрированное и оптимизированное управление рисками - идентификация и предотвращение отмывания денег, мошенничества и краж идентификационной информации
Governance и compliance
Производительные системы автоматизации управления рисками
Динамическая инфраструктура

Решения
IFW и BDW
Высокая производительность вычислений и аналитика
Cognos, iLog, Filenet, EAS, Tivoli
Storage Infrastructure, DB2
Решения партнеров
Security, operational services/solutions, ISS
Решения по непрерывности бизнеса (BCRS)

времени

бизнес-проблем наших заказчиков

Risk

Financial Rptg

Operational Risk

Predictive Model

Deep Analytics

Business Rules

Risk Calc Engine

Market Risk

Other Risk

Data Marts

OLAP

Data Warehouse

End User
Access

Web

Email

Office

Mobile

(Scorecards,
Dashboards,
Ad-hoc,
Analysis,
Reporting,
Events/Alerts
Planning)

IBM InfoSphere

IBM Banking Datawarehouse
DB2 database
Cognos NOW!

Analytics: DB2 IM or 3rd party
Data Marts: DB2
OLAP: Cognos

Cognos 8 BI and PM

Portal:
- Cognos
- WebSphere
- Lotus

Source systems (OCC data)

Industry Framework (IFW) Models

Market
Data

Financial /
GL Data

In memory streaming data source

IBM Banking Data
Warehouse (BDW)

Архитектурный взгляд – повторение пройденного...

IBM Dynamic Infrastructure

Office

Marketing

Credit Risk

External Data

Bad Guy Lists

Watch Lists

Fraud Monitoring

Account Opening

Product

Development

Back Office

Front Office/CRM

Marketing

Credit Risk

External Data

Internet

Internet

Bad Guy Lists

Field

Referrals

5

Data Integration

Extract Transform Load (ETL) & Data on Demand (DoD)

Data Integration (Data warehouse & ETL)

EDD

Customer Due Diligence
KYC: CDD/EDD Solution
Customer Lifecycle Risk Scoring Engine

IBM Offerings
InfoSphere MDM
FileNet, Dashboard Accel.

ISVs
Norkom
Actimize

Transaction Monitoring & Detection

Behavioral Monitoring
Enterprise Suspicious Activity Monitoring
Real time blocking
Reportable transaction aggregation

IBM Offerings
WebSphere Business Events
TSIEM (Tivoli)

ISVs
Norkom
Actimize
Fair Isaac, SAS

Party Resolution (KYC)
Entity/Relationship Resolution & Name Matching

IBM Offerings: IM: EAS & GNR Software

Integrated Case Management
Dashboarding & Reporting

IBM Offerings:
FileNet
COGNOS
Dashboard Accl.

ISVs:
Norkom
Actimize
ACI (PRM)

IBM Offerings:
IOD / WII / Information Management Software
IFW/Banking Data Warehouse (BDW)
Change Data Capture

Front Office

Back Office

CC&I Framework

Payments Framework

Security (SIEM)

ACI (PRM)

ACI (PRM)

data)
IBM Cognos TM1 (financial analytics)

IBM WebSphere Application Server
WebSphere Portal

IBM Global Services

Predefined Content
(Metrics, Reports, Dashboards, etc.)

IBM Banking Data Warehouse

Компоненты решения от IBM

IBM eBHS (Business Hosting Solution
IBM Servers

Аппаратные
платформы
и хостинг

Внедрение
Поддержка
Консалтинг

Программные
платформы

Управление данными

IBM предлагает комбинированные решения с использованием программных и аппаратных платформ и услуг IBM Global Services

IBM InfoSphere
(DB2, Intelligent Minor, Cube Views, Data Quality, ETL, etc)

принятие решений на основе фактов
Dashboards облегчают визуализацию и анализ сложных данных
Интуитивные графические форматы, включая карты и 3D графики
Возможности выборки по запросу из большого объема данных
Scorecard позволяет оперативно и эффективно управлять производительностью
Определение заданных событий обеспечивает time-critical business intelligence

GBS и Cognos Consulting Services
Мировая практика из 3,800+ опытных BI консультантов в 25 странах
Проверенная методология внедрения и использование лучших мировых практик позволяет сокращать временные и финансовые затраты
Глубокая финансовая и технологическая экспертиза
Инсталляция комплексного решения, включая ИТ инфрастуктуру

в т.ч. выявление иностранных публичных должностных лиц
Анализ транзакций в соответствии с заданными критериями с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок
Ручной ввод данных по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным сделкам, выявленным альтернативными методами
Ручной ввод данных о случаях отказа от заключения договора банковского счета или от проведения операции
Загрузка данных по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным сделкам, выявленным альтернативными методами, а также о случаях отказа от заключения договора банковского счета / проведения операции из внешних систем
Формирование сообщений, содержащих сведения об операциях, а также о случаях отказа от заключения договора банковского счета / проведения операции, предусмотренных Федеральным законом, для направления в уполномоченный орган
Полностью удовлетворяет требованиям 115ФЗ

Клиенты достигают 20-40% снижения стоимости аудита, связывая OpRisk Assessment (RCSA process) с постоянным мониторингом Fraud Risk exposure.
Мы помогаем заказчикам сконцентрироваться на 1-3% самых рискованных клиентов, снижая fraud risk mgmt costs и повышая точность соответствия GLBA и Patriot Act 314 и 312 KYC/EDD

Повышение удовлетворенности клиентов и снижение репутационных рисков

Повышение эффективности Financial Crimes Operations и Fraud Analytics Processing
Пример заказчика: снижение на 30% стоимости и времени процесса KYC/EDD, снижение на 50% времени открытия счета за счет оптимизации процедур compliance
Снижение на 50-200% false positives/ negatives при fraud alert management

Снижение затрат на обучение; Повышение производительности Fraud Investigator

Снижение затрат на обработку данных из внешних источников (Data Acquisition and Maintenance Costs)


Предложение IBM Business Value Assessment – помощь в обосновании ваших инвестиций

ресурсов, методологий, опыта и индустриальной экспертизой, а также широкой сетью партнеров для создания интегрированной системы управления рисками банка.

В отличие от компаний большой четверки и локальных интеграторов, других консультантов по вопросам управления рисками, зачастую предлагающих специализированные нишевые решения, IBM руководствуется интегрированным клиенто-ориентированным подходом

IBM – глобальная компания с опытом работы как на развитых, так и на перспективных рынках, имеющая подтвержденный успешный опыт реализации комплексных проектов построения систем управления рисками

IBM инвестирует в развитие прикладных методик моделирования рисков и аналитики в реальном времени с учетом банковской специфики

С помощью решений IBM для управления рисками и соблюдения требований законодательства ваше финансовое учреждение сможет создать работающую концепцию, определяющую контролируемый и стандартизированный порядок сбора, обработки, хранения, проверки и представления данных по всем направлениям бизнеса

Мы поможем вам повысить стоимость, эффективность и устойчивость вашего бизнеса

Basel II data, portfolio segmentation, and Economic Capital inputs in addition to traditional and other emerging risk metrics.
Capability for broad, deep, and reliable view of risk from many perspectives
Scaleable and extendable to meet emerging business needs
Users include the HSBC Board of Directors, Chief Risk Officer, Finance execs/users, LOB execs/users and Risk execs/users

“IBM delivered the expertise, sense of urgency and collaborative approach required to design, develop and validate the Risk MI Platform. IBM neatly integrated into our business and technology teams. The combination of IBM leadership, business, technical and collaborative skills were key to our success in articulating the vision, delivering on the promise and easing the transition aspects of moving to a new enterprise platform.” — Stephen Mongulla, VP of Retail Credit Risk, HSBC

Client Engagement Example: HSBC

Performance with an Integrated Finance Organization
GBS IBV
(Steve Rogers)

Risk appetite:
A multifaceted approach to risk management
Based on an IBM survey of financial institutions
GBS FM
(Robert Torok)

Thinking Through Uncertainty
CFO’s Scrutinize non-financial risk
CFO Research Services with IBM Corporation
GBS FM
(Robert Torok)

Orchestrating risk-adjusted performance management:
Identify and address risk events better and faster
GBS FM
(Robert Torok)

The IBM Data Governance Council Maturity Model:
Building a roadmap
for effective data governance
SWG IM on z
(Mark Simmonds)
Part of the Information Agenda

Compliance Management
IBM Systems Journal
Volume 46, Number 2, 2007
Optimized Enterprise Risk Management
IBM Research
(Juerg von Kaenel)

To compliance and beyond:
Adding value to your enterprise through operational
and IT risk management
IBM Research
(Bonnie Ray)

External loss data helps: evidence from the ORX database
OpRisk & Compliance Magazine – March 2008.
IBM Research
(Eric Cope, Simon Wills)

Risk Management and Compliance in 2008
Competitive advantage from faster, more flexible and dynamic risk management GBS SCM UK
(David Parisl)

A CIO’s Guide to IT Risk Management:
Tapping the extraordinary potential for business value and financial growth
September 2008
(Brian Barnier)
CIW03045-USEN-00

Business Resilience Solutions
Reduce risk in business acquisitions and consolidation by better managing IT and infrastructure dependencies
March 2008
(Brian Barnier)
GMW14009-USEN-00

Video
Customer Discussion Initiator
Integrated Risk Management
Part 1
The Business Challenge
September 2008

Video
Customer Discussion Initiator
Integrated Risk Management
Part 2
Approaching the Opportunity
September 2008

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Положение ЦБР N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо ЦБР N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Положение ЦБР N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание ЦБР N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом"

challenges

Challenges

Value Proposition

Assets

Multiple, conflicting views of risk posture in different divisions, inability to react quickly

Trusted, real-time view of risk posture across enterprise, by channels, by LOBs

Supply chain improvement

IFW/BDW, InfoSphere Warehouse, Info Server, FIRM Accltr, ECM,GBS

Financial Risk

Financial Crimes

Rapidly rising fraud losses in declining economy (ex. online channels, insider fraud)

Large volume of false positives in various processes (ex: watch lists)

Dramatic growth in data needed for risk management processes across enterprise

Rapidly changing needs for measuring
& managing financial risk

Operational & IT Risk

Automate understanding of people behind accounts & transactions

Entity Analytics Solution, Global Name Recognition, IBM Global Services

Automate resolving false positives to dramatically speed processes

Global Name Recognition, IBM Global Services

Automated data growth management, failover and recovery

IBM Optim Data Growth Solution, BCRS

Expensive manual paper-based processes create compliance exposures

M&A activities, increased regulations, globalization causing various data privacy, testing, retention and compliance issues

Automated linking of business processes & controls, consolidated paper stores

Enables compliance with data privacy and data retention regulations

IBM Enterprise Content Management,IBM Global Services

IBM Optim Data Privacy Solution

Type of Risk

what customers need to do
This is where we can begin to provide value
This is not a complete “solution” taxonomy

Management

Analytics

Information Discovery, ETL, Real-time updates

Reporting & KRI Dashboards

Compliance

Risk Mgt

Mgt Reporting

Industry Models
Data & process model extensions

Source data

Market Data
Loss Data
Other Sources
…

Complex & High Speed Event processing

Risk & Fraud Data

Compliance Information

EAS, GNR

o o o

Risk Calculators

Fraud Detection Engines

Case Management
Compliance Management

Master Data

In-memory relational & fact/dimensional information

IT Events: Apps,
Security, etc.
Market Data & News feeds
External events
…

End User
Access

Web

Email

Office

Mobile

Regulator, Risk Officer

Investigator

Analysts

Application & Data Managers

Portals

…

Discovery, ETL, Real-time updates

Reporting & KRI Dashboards

Compliance

Risk Mgt

Mgt Reporting

Industry Models
Data & process model extensions

Source data

Market Data
Loss Data
Other Sources
…

Complex & High Speed Event processing

Risk & Fraud Data

Compliance Information

EAS, GNR

o o o

Risk Calculators

Fraud Detection Engines

Case Management
Compliance Management

Master Data

In-memory relational & fact/dimensional information

IT Events: Apps,
Security, etc.
WebSphere FrontOffice
External events
…

End User
Access

Web

Email

Office

Mobile

Regulator, Risk Officer

Investigator

Analysts

Application & Data Managers

Portals

…

Server & Storage, IT Service Management

Analytics

Cognos 8
Cognos 8, BRP & FIRM

Tivoli Access Manager
Tivoli Security Information & Event manager
…..

WebSphere Business Services Fabric
WebSphere Transformation Extender

Cognos NOW
Cognos TM1

Banking Data Warehouse
InfoSphere Insurance Warehouse
InfoSphere Data Architect
Optim Discovery (DRA+Exeros)

Entity Analytic Solutions
Global Name Recognition
ILog BRMS
IBM Content Analyzer
Custom Analytics & Orchestration

InfoSphere Information Server
InfoSphere Federation Server
Change data Capture
InfoSphere Data Architect
InfoSphere MDM Server

FileNet
WebSphere Process Server
eDiscovery

InfoSphere Streams
WebSphere Business Events

InfoSphere Warehouse
InfoSphere MDM Server
SolidDB

WebSphere Front Office
WebSphere MQ (Low Latency Messaging)

WebSphere Portal
Workplace for Business Controls & Reporting