Москва, 12 декабря, 2011
Москва, 12 декабря, 2011
Комплексное управление обеспечением
∙стратегия
∙общая политика
(1)
∙принципы
∙руководства
∙операционные инструкции (2)
∙оценка
∙принятие
∙подготовка договора
∙внедрение
(3)
∙текущая работа с обеспечением
(в т.ч. мониторинг и переоценка)
(4)
∙вывод из обеспечения (5а)
∙реализация (5б)
∙уровень возврата
∙фактические цены (6)
∙сбор данных
∙анализ
(7)
методы, инструменты и стратегия
системы, процедуры и процессы
Основные аспекты
управления обеспечением:
принципы и процедуры оценки и управления
оценка, подготовка
договора и принятие
обеспечения
последующее управление
(включая мониторинг
и переоценку)
высвобождение обеспечения
Если стоимость обеспечения завышена, риск недооценен.
Если стоимость занижена, риск переоценен.
Консервативная оценка (переоценка риска) более предпочтительна с точки зрения политики касательно рисков и регуляторов, в то же время также необходимо учитывать конкурентные условия.
Формула расчета ожидаемых потерь (EL):
EL = PD% x EAD x LGD%
EL (Expected Loss) = Ожидаемые потери
PD (Probability of Default) = Вероятность дефолта
EAD (Exposure at Default) = Подверженность риску в случае дефолта
LGD (Loss Given Default) = Уровень потерь в случае дефолта
Обеспечение может оказывать влияние на PD или LGD в случае кредитования под обеспечение:
Материальное обеспечение влияет на снижение LGD
Нематериальное обеспечение (гарантии, поручительства) снижает PD
Эффект снижения кредитного риска выражается путем корректировки уровня потерь в случае дефолта (обеспечение, снижающее LGD).
Недвижимость
Оценка должна учитывать переменчивость использования и соответствующую полезность недвижимости для третьей стороны.
Материальная оценка может быть проведена по обеспечению, которое оформлено юридически корректно и на которое можно обратить взыскание.
Движимые активы
Только ликвидные движимые активы могут быть материально оценены.
Мониторинг / пересмотр / переоценка
Рыночная стоимость или временная стоимость активов должна пересматриваться регулярно, как минимум ежегодно. Если рынки подвержены значительным колебаниям, пересмотр должен проводиться чаще.
Во время процесса периодической оценки, как и в рамках начальной оценки, должно учитываться каждое снижение стоимости по причине устаревания, износа, оставшегося срока службы, и другим причинам.
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть