Кейс-стади по предмету управление рисками
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Отчет о формировании инвестиционного портфеля Выполнили студенты 4-го курса: Гордеев Игорь, Иванов Николай Молчанов Алексей, Семенушкина Мария презентация
Содержание
- 1. Отчет о формировании инвестиционного портфеля Выполнили студенты 4-го курса: Гордеев Игорь, Иванов Николай Молчанов Алексей, Семенушкина Мария
- 2. Пожалуйста, выключите звук!
- 3. 15 min.
- 4. Исходные данные Полностью специализирующейся на доверительном управлении
- 5. Общие сведения, принципы работы
- 6. Основные принципы работы Надежность Открытость Профессионализм
- 7. Основные виды деятельности
- 8. Компания «Профессионал»
- 9. Профессиональный посредник В диалоге между компаниями
- 10. Поиск оптимальных финансовых решений Способствуя росту
- 11. Инструменты работы Инструментами работы служат составляющие
- 12. Критерий Колмогорова-Смирнова
- 13. Коэффициенты корреляций (ρ) Распадская ГАЗ Сбербанк
- 14. Проверка компаний портфеля на нормальность Ростелеком Сбербанк
- 15. Ленэнерго ОГК-3 Проверка компаний портфеля на нормальность
- 16. Красный октябрь ГАЗ Проверка компаний портфеля на нормальность
- 17. Распадская Проверка компаний портфеля на нормальность
- 18. Рыночные цены на доступные акции
- 19. Инвестиционные стратегии Марковиц Марковиц -Тобин
- 20. Агрессивная стратегия
- 21. Портфель Марковица Минимально приемлемая для инвестора доходность
- 22. Портфель Марковица Показатель риска
- 23. VAR портфеля: 13,61% < 10,09% Копт =0,7443
- 24. Консервативная стратегия
- 25. Портфель Марковица-Тобина Оптимальный портфель
- 26. Показатель риска 6,6640% Среднегодовая доходность 12,9922% Объем
- 27. 10,96% < 6,66% Доходность/риск - 1,96 VAR портфеля:
- 28. Показатель риска 7,6683% Среднегодовая доходность 3,2253% Объем
- 29. Варианты инвестирования средств
- 30. Смешанный бюджет (задание 2)
- 33. Формирование портфеля в условиях кризиса Инвесторы теперь
- 34. Альтернативный вариант инвестирования собственных средств с учетом хеджирования
- 37. 50% 34%
- 38. Спасибо за внимание! Вопросы?
Слайд 1Отчет о формировании инвестиционного портфеля
Выполнили студенты 4-го курса:
Гордеев Игорь, Иванов Николай
Молчанов
Алексей, Семенушкина Мария
Слайд 4Исходные данные
Полностью специализирующейся на доверительном управлении инвестиционной компании «Профессионал» для портфельных
инвестиций доверены в управление 100 млн. руб.
Цена договора составляет 5 млн. руб. Цена уплачивается авансом и возврату не подлежит.
По условиям договора доверенности компания должна каждый год фиксировать доход. Потерю доверенных средств компания должна компенсировать за свой счет.
Компания имеет резервный фонд собственных средств в размере 4 млн. рублей.
Постоянные издержки компании пренебрежимо малы.
Цена договора составляет 5 млн. руб. Цена уплачивается авансом и возврату не подлежит.
По условиям договора доверенности компания должна каждый год фиксировать доход. Потерю доверенных средств компания должна компенсировать за свой счет.
Компания имеет резервный фонд собственных средств в размере 4 млн. рублей.
Постоянные издержки компании пренебрежимо малы.
Слайд 6Основные принципы работы
Надежность
Открытость
Профессионализм
Индивидуальный подход
Bienvenue
Willkommen
Benvenuto
Bienvenida
yôkoso
tervetuloa
welkom
Слайд 9
Профессиональный посредник
В диалоге между компаниями и инвесторами мы выступаем профессиональным посредником
и обеспечиваем баланс интересов обеих сторон
Компания «Профессионал»
.
Слайд 10
Поиск оптимальных финансовых решений
Способствуя росту бизнеса и благосостояния наших клиентов, мы
растем сами. Мы не продаем финансовые продукты – мы помогаем нашим клиентам найти оптимальное финансовое решение.
Компания «Профессионал»
Слайд 11
Инструменты работы
Инструментами работы служат составляющие математического аппарата, в том числе методы
линейного программирования, оптимизации вложений и хеджирования рисков
Компания «Профессионал»
Слайд 13Коэффициенты корреляций (ρ)
Распадская
ГАЗ
Сбербанк
Ленэнерго
ОГК-3
Красный октябрь
Ростелеком
Сбербанк
Ленэнерго
ОГК-3
Красный октябрь
ГАЗ
Распадская
…
0,061458
-0,2313
0,39429
0,001476
-0,33316
-0,33316
1
0,061458
…
-0,00381
-0,20177
0,402228
-0,2313
-0,00381
…
0,015094
1
0,39429
-0,20177
0,015094
1
0,001476
0,402228
1
Ростелеком
-0,02731
1
1
1
0,068889
-0,26879
0,430312
0,075428
0,373762
-0,22316
-0,27111
-0,31206
0,009541
-0,09662
0,153138
0,153138
0,009541
-0,09662
-0,02731
-0,26879
0,430312
0,075428
-0,22316
-0,31206
0,373762
0,068889
-0,27111
Слайд 21Портфель Марковица
Минимально приемлемая для инвестора доходность находится на уровне безрисковой ставки
по Фишеру, следовательно она равна 12,9863%
Слайд 22Портфель Марковица
Показатель риска
10,09%
Среднегодовая доходность 12,9922%
Объем инвестируемых средств
100 000 000 р.
Прогнозируемый объем средств на конец года
112 992 248,73р
Доходность/риск - 1,29
Среднегодовая доходность 12,9922%
Объем инвестируемых средств
100 000 000 р.
Прогнозируемый объем средств на конец года
112 992 248,73р
Доходность/риск - 1,29
Слайд 23VAR портфеля:
13,61% < 10,09%
Копт =0,7443
Оптимальный портфель с учетом VAR
Доходность портфеля: 8,09%
Риск - 2,58%
Доходность/риск - 3,14
Доходность/риск - 3,14
Слайд 26Показатель риска
6,6640%
Среднегодовая доходность
12,9922%
Объем инвестируемых средств
100 000 000 р.
Прогнозируемый объем средств
на
конец года
112 992 248,73р.
112 992 248,73р.
Портфель Марковица-Тобина
Слайд 28Показатель риска
7,6683%
Среднегодовая доходность
3,2253%
Объем инвестируемых средств
100 000 000 р.
Прогнозируемый объем средств на
конец года
103 225 315,80 р.
Доходность/риск - 0,42
103 225 315,80 р.
Доходность/риск - 0,42
Слайд 33Формирование портфеля в условиях кризиса
Инвесторы теперь вынуждены исходить из того, чтобы
хотя бы не потерять вкладываемые средства
