Инвестиционный процесс – ключевой элемент успеха в управлении активами. Олег Мазуров, СЕО Альянс РОСНО Управление Активами презентация

Содержание

Слайд 1
Инвестиционный процесс – ключевой элемент успеха
в управлении активами.
Олег Мазуров, СЕО Альянс

РОСНО Управление Активами


Слайд 21
Общие сведения

Слайд 3Альянс РОСНО Управление Активами

Слайд 4Наши продукты
Облигации

Облигации
High Yield

Фонд
Недвижимости
Сбаланси-
рованная

Активная
Сбаланси-
рованная

Акции
Голубые
Фишки
Акции
Второго
Эшелона
Фонд
Венчурных
инвестиций
Облигации
Плюс
Доходность
Риск

Слайд 52
Организационная структура как элемент инвестиционного процесса

Слайд 6Организация инвестиционного блока

Слайд 7Инвестиционные принципы Альянс РОСНО
Доходность рынка
(β)
Дополнительная стоимость
(α)
+


































Распределение
классов
активов
Выбор акций
Выбор
облигаций
Инвестиционная стратегия,


соответствующая
риск-профилю клиента
и его ожиданиям

Слайд 8Идеология инвестиционного процесса
Персональная ответственность управляющих
Ограниченное количество независимых стратегий
Сочетание подходов Bottom-Up/Top-Down
Фокус

на долгосрочной перспективе
Активный подход к управлению рисками
Объективная оценка результатов управления

Устойчивое опережение бенчмарка при сопоставимом уровне риска

Слайд 9
Участники инвестиционного процесса
Риск-
профиль
клиента
Управление
рисками
Инвести-
ционный
результат
Контроль и
нормативные
вопросы

Слайд 103
Риск-профиль: Знай своего клиента

Слайд 11Анализ финансового плана клиента
Анализ позволяет определить:

инвестиционный горизонт: меньше или больше

1 года

принципы управления портфелем: абсолютный или относительный инвестиционный результат

ориентир доходности

специальные условия: гарантия

отношение к риску

Слайд 12Определение инвестиционной декларации
Дюрация
обязательств
Инвестиционный
горизонт
Отношение к риску
Специфика
законодательства

Традиционные
классы активов
Альтернативные
классы активов
Долгосрочный


взгляд на рынок

Инвестиционные
ограничения


Анализ
Риска и
Доходности

Инвестиционная декларация

Слайд 13Работа с клиентом
Клиент
Встречи и
презентации
для клиентов
Регулярные
отчеты о состоянии
портфеля
Общение

с
портфельными
менеджерами

Управление бизнес-
процессами направлено
на обеспечение нормативной и операционной поддержки





Клиентские менеджеры

Инвестиционный анализ

Управляющие

Бизнес-операции

Слайд 144
Риск-менеджмент и контроль на всех этапах

Слайд 15Активный подход к управлению рисками


Инвестиционный Контроллинг
Кредитный риск

Контроль
Риск рынков
Структура портфеля
Подразделение
Процедура
Другие меры
Система
Постоянный контроль

кредитных рисков

Информация брокеров
Рейтинговые агентства

Встречи с менеджментом
Компаний-эмитентов
Ежеквартальные данные
и финансовая отчетность
Международные рейтинги

Реакция на
события рынка

Orlando (Pre Trade).
Orlando (Post Trade).

Orlando Portfolio

Собственные
разработки

Reuters/Bloomberg.

Контроль законодательных ограничений и требований клиента

Риск-менеджмент

Портфельные менеджеры/
Риск менеджмент

Контроль
Риска процентных ставок
Риска кривой
Секторв/отраслей
Кредитного риска
Tracking error
Value at Risk.

Другие источники.

Контроллинговые отчеты

Портфельные
менеджеры

Контроль управления портфелем и мониторинг
рисков на всех этапах инвестиционного процесса

Слайд 165
Управление портфелем -
основная часть инвестиционного процесса

Слайд 17Подход к управлению портфелем
Credit Control

Structure of Portfolio
Диверсификация портфеля по классам активов

снижает волатильность результатов
Умеренные отклонения от бенчмарка во всех типах принятия решений
Оптимальное сочетание подходов top-down и bottom-up
Создание дополнительной стоимости во всех сферах финансовых рынков


Микроанализ


Макроанализ

Слайд 18Долгосрочный инвестиционный горизонт
Долгосрочный
прогноз мировых
рынков:
до 3-х лет
Среднесрочные
прогнозы
от 3

до
12 месяцев

Выбор акций

Выбор облигаций

Взгляд
Альянс РОСНО
Управление
Активами

Слайд 19Инвестиционный процесс в действии
Credit Control

Structure of Portfolio
Выбор акций и облигаций
Краткосрочный взгляд
на

рынок


Долгосрочный
взгляд




Слайд 206
Создание дополнительной стоимости при управлении активами: инвестиционный процесс

Слайд 21Финальная версия инвестиционного процесса

Анализ клиента

Управление портфелем
«Обратная связь»


Риск-менеджмент и контроль

Слайд 22Инвестиционный результат
Портфельные управляющие являются отвечают за результаты управления и создание

дополнительной стоимости при управлении

Слайд 23Спасибо за внимание!
Альянс РОСНО Управление Активами
Тел.: 737-3773
www.allianzrosno.ru

Похожие презентации

Алгоритмы: основные понятия, примеры практической разработки 332
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 253
Фрагмент урока по теме: Органы кровообращения. Строение сердца. Круги кровообращенияУчитель биологии ГОУ СОШ Школа здоровья №901г. МоскваАлексеева Зинаида Ивановна 254
Защитные покрытия 568
Издержки фирмы в долгосрочном периоде 271
teratoma_srs 617

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика