Тема дипломной работы: Исследование модели фрактального броуновского движения презентация

Н = 0.8

Н = 0.2

Свойства:
1)
2) однородные приращения,
3) гауссовский процесс, 4) непрерывные траектории,
5) свойство автомодельности:

Фрактальный гауссовский шум (ФГШ), как разность ФБД:

Для реализации в случае Н = 0.8

Для реализации в случае Н = 0.2

Оценка параметра Харста по методу моментов:

где - оцениваемое значение,

- вектор наблюдений.

При Н = 0.5 получаем линейную оценку.

H = 0.8

H = 0.2

- ФБД.

Фильтр Калмана-Бьюси:

где

H = 0.8

H = 0.2