Математичні моделі та методи теорії портфеля презентация

Ціль роботи: Розглянути два способи приведення задач теорії портфеля к задачам безумовної мінімізації функції. Спосіб 1: моделі Minrisk1m та Maxret1m. Спосіб 2: моделі Minrisk1u та Maxret1u. Застосувати до

Слайд 1Презентація на тему: «Математичні моделі та методи теорії портфеля»
Автор роботи:
Студент прикладної математики

Морозов Нікіта Ігорович
Керівник:
Доцент, кандидат ф.-м. наук, Васильєв Олександр Борисович

Слайд 2Ціль роботи:
Розглянути два способи приведення задач теорії портфеля к задачам безумовної

мінімізації функції.
Спосіб 1: моделі Minrisk1m та Maxret1m.
Спосіб 2: моделі Minrisk1u та Maxret1u.

Застосувати до цих моделей методи мінімізації. Порівняти отримані результати.

Знайти оптимальний спосіб вирішення задач теорії портфеля.

Слайд 3Гарри Макс Марко́виц
Першим, хто почав розробку теорії портфеля, був Г. Марковіц.

Основні положення теорії були сформульовані у 1950 – 1951 роках під час підготовки ним докторської дисертації. Пізніше, у 1952 році, Марковіц у статті «Вибір портфеля» оформив і портфельну теорію. У цій статті уперше були запропоновані математичні моделі формування оптимального портфеля, а також методи вирі
За цю теорію Марковіц став лауреатом Нобелівської премії (1990) «за роботи з теорії фінансової економіки».

Слайд 4Задача теорії портфеля:
Завдання:
Мінімізувати ризик, при рівні доходу у 1.15%.

Максимувати дохід, при

заданому рівні ризику 0.0075

Слайд 5Теорія портфеля
Припустимо, що ми маємо певну суму коштів М, яку необхідно

розділити між n активами, кожен з яких повертає частину вкладених грошей r в кожен з m періодів часу.

y1,…,yn - співвідношенням інвестицій


Слайд 6Теорія портфеля
 


Слайд 7 
Теорія портфеля


Слайд 8
Спосіб 1. Minrisk1m
 


Слайд 9
 
Спосіб 1. Maxret1m


Слайд 10
Спосіб 2. Minrisk1u
 


Слайд 11
Спосіб 2. Maxret1u
 


Слайд 12Результати для задачі Т1(Minrisk)


Слайд 13Результати для задачі Т2 (Minrisk)


Слайд 14Результати для задачі Т4 (Maxret)


Слайд 15Результати для задачі Т6 (Maxret)


Слайд 16Висновки:
Спосіб 2: моделі Minrisk1u та Maxret1u при значенні вагового множника р

= 10 дає найкращі результати але моделі Minrisk1m та Maxret1m вирішуются у середньому швидше.

Найшвидше на усіх зазначених моделях працює метод Ньютона, також він дає найкращі результати.




Слайд 17Дякую за увагу.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика