- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics презентация
Содержание
- 1. ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics
- 2. Modeling Unequal Variability Equal Variability: Homoscedasticity
- 3. What These Acronym Mean? ARCH Autoregressive Conditional Heteroscedasticity GARCH Generalized ARCH
- 4. Information in e2 Let εt have the
- 5. ARCH Modeling of σt2. ARCH(1) ARCH as AR(1) on
- 6. GARCH GARCH(1) GARCH (1) as ARMA(1,1) on
- 7. Asymmetry in GARCH - TARCH TARCH(1,1)
- 8. Asymmetry in GARCH - EGARCH EGARCH(1,1)
- 9. Eviews Command ARCH(p, q) series_name c
Modeling Unequal Variability Equal Variability: Homoscedasticity
Unequal Variability: Heteroscedasticity Means any variability (around the mean) that is not homoscedasticity Models must be developed for specific cases
Слайд 2Modeling Unequal Variability
Equal Variability: Homoscedasticity
Unequal Variability: Heteroscedasticity
Means any variability (around the
mean) that is not homoscedasticity
Models must be developed for specific cases
Models must be developed for specific cases
Слайд 3What These Acronym Mean?
ARCH
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
GARCH
Generalized ARCH
Слайд 4Information in e2
Let εt have the mean 0 and the variance
σt.
Let et be the residual of a model fitted.
Then:
et estimates εt
et2 estimates the variance σt2.
Let et be the residual of a model fitted.
Then:
et estimates εt
et2 estimates the variance σt2.
