Скоринг бюро 3.0 презентация

самого надежного скоринга для оценки кредитных рисков.

FICO к российскому рынку

2008

2011

2013

2014

FICO Скоринг версия 1

FICO Скоринг версия 2

FICO Скоринг версия 2.6

FICO Скоринг версия 3

лимитах
Данные по социальным связям
Новые тренды в поведении потребителей
Новые экономические тенденции

12 месяцев от даты оценки
Четыре выборки по датам призваны устранить влияние сезонности и повысить устойчивость оценки
Разработанные образцы используют 10 миллионов обезличенных кредитных историй заёмщиков, хранящихся в НБКИ

Даты для наблюдения:
Январь 2011
Апрель 2011
Июль 2011
Октябрь 2011

Оценка исполнения обязательств:
Январь 2012
Апрель 2012
Июль 2012
Октябрь 2012

Выборка данных для
предсказания поведения

Поведение заемщиков
по выбранным счетам

для оценки заемщика в момент открытия счета, и для управления счетом
Сохранено определение «плохой» заемщик: 60 + дней просрочки
Соотношение шансов соответствует предыдущим версиям Скоринга FICO
Сохранена оценка поведения на уровне каждого счета

сегментации
Новые источники данных
Учет региона
Новая оценка запросов кредитной истории
Уточнены минимальные скоринговые критерии
Новые коды причин
Улучшена целевая переменная в скоринге для управления счетами

переменных были оценены в ходе разработки модели
Созданные скоркарты включают более 80 новых переменных, представляющих:
Историю изменений кредитной истории и историю поведения заемщика
Текущий и исторический уровень долга
Длина кредитной истории (напр. возраст счетов)
Стремление к получению нового кредита
Виды используемых кредитов

управлении счетами была увеличена до 6 скоркарт

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Открытие счета

Управление счетами

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

аналитическом исследовании FICO по данным НБКИ
“Социальные связи”- лица, которые непосредственно связаны одним из следующих параметров:
Адрес
Номер счета
Номер телефона

Предиктивные переменные генерируются применительно ко всем социально связанным субъектам, а не к самому заемщику

добавления в модель новых предсказательных переменных были проанализированы новые данные
Аналитики FICO рассмотрели более 30 потенциальных характеристик
С помощью метода многомерного анализа определены наиболее значимые характеристики для включения в заключительные модели
Четыре новые предиктивные переменные включены в модели для открытия счета и для управления счетами

определили оптимальный метод оценки влияния региона, чтобы обеспечить наибольшее улучшение в предсказательной способности
Две новые предиктивные переменные, основанные на регионе, включены в обе модели для открытия счета и для управления счетами

целью, совершенные в течение определенного периода, считаются одним запросом
Не уменьшает оценку заемщиков ситуация, когда они ищут лучшую процентную ставку или предложение
Обеспечивает более точную оценку при поиске кредита
Основан на обратной связи от существующих пользователей

внесено никаких изменений в минимальные скоринговые критерии:
Заемщик должен иметь:
Обновление кредитной истории в течение последних 24 месяцев, или
Запись в кредитной истории в течение последних 24 месяцев.

Для скоринга по управлению счетами новые минимальные критерии для расчета скоринга:
Заемщик должен иметь:
Обновление кредитной истории в течение последних 24 месяцев

понимание кредитной истории и скоринга заемщиков
Соответствуют требованиям регуляторов
Могут быть использованы для поддержания других бизнес процессов

счетов: General TL Level Perf 90+ vs. Total

* Данные представлены НБКИ

Совокупный % от счетов 90+

счетами: General TL Level Perf 90+ vs. Total

* Данные представлены НБКИ

Совокупный % от счетов 90+

Совокупный % от общего кол-ва счетов

скоринга
Характеристики:
60+ DPD
90+ DPD
Списание или ухудшение

непосредственно вводит данные заявителя в own/3rd системы браузера
Идеален для небольших объемов, когда требуется решение в режиме реального времени
Через веб-сервис «B2B» в режиме реального времени
Интеграция с внутренними системами обработки клиентского счета
Идеален для больших объемов данных, когда требуется решение в режиме реального времени
Через автономный пакетный режим обработки файлов
Пакетное получение или автономные системы обработки счетов
FTP шифрование данных для защиты, обмен сообщениями по email
Идеален для больших объемов данных, когда не так критично принятие решения в режиме реального времени

позволяет кредиторам повысить эффективность решений по управлению рисками:
Увеличение одобрений при сохранении/уменьшении риска
Снижение уровня мошенничества & потерь при сохранении объемов кредитования
Концентрация на новых счетах отдельно от существующих счетов
Повышение эффективности моделей ценообразования, основанных на уровне риска (Risk-Based Pricing)
Получение новых связей для целевых действий при управление клиентом
Повышение удовлетворенности клиентов
Сокращение объемов резервов на случай убытков

необходимо применить скоринг
Получить оценку и рассчитать предиктивную силу скоринга
Подготовить диаграмму пользовательской проверки, чтобы помочь установить начальное отсечение по скорингу
Реализовать «живой» тест и произвести корректировки отсечения после того, как вы стали знакомы со скорингом

Он-лайн тестирование:
Определить круг заемщиков или кампанию, к которым необходимо применить скоринг
Выбрать подходящий способ (он-лайн, пакетный режим и т.д.)
Вариант 1: Использовать текущие критерии кредитования и отслеживать показатели производительности Скоринга 3.0 FICO® , и оценить картину распределения по результатам
Вариант 2: Реализовать консервативное тестирование, произвести отсечение по самому высокому/низкому показателю Скоринга 3.0 FICO® и в дальнейшем отслеживать результат
Установить и настроить стратегии отсечения после того, как вы стали знакомы со скорингом

процессе принятия кредитного решения по нецелевым кредитам с августа 2011 года, – сообщила Екатерина Резникова, Вице-президент, директор департамента по управлению рисками. - Несмотря на то, что в банке разработаны собственные модели, предсказывающие вероятность дефолта по данным кредитного бюро, применение скора НБКИ позволило выявить дополнительные сегменты с низкой вероятностью дефолта. Благодаря использованию модели FICO НБКИ банку удалось увеличить уровень одобрения, поднять средний кредитный лимит на 20% и добиться снижения уровня потерь в портфеле кредитов наличными на 30%».

«ТКС Банк впервые начал использовать рейтинговые баллы FICO во время кризиса 2008-2009 годов, – рассказывает директор по рискам банка «Тинькофф кредитные Системы» Евгений Ивашкевич. - В то время собственная клиентская база банка была очень невелика, а история поведения клиентов – весьма непродолжительна. В результате, во время кризиса наши собственные рейтинговые модели стали работать заметно хуже. В начале 2009 года мы протестировали рейтинговые баллы FICO и пришли к выводу, что они заметно улучшают качество и стабильность наших моделей. Начиная с весны 2009 года, мы стали использовать рейтинговые баллы FICO на постоянной основе. Благодаря использованию рейтинговых баллов FICO, ТКС Банк в непростых рыночных условиях получил возможность сохранить высокое качество кредитного портфеля и выдавать займы в объемах, необходимых для выполнения намеченных планов. Прогнозная сила рейтинговых баллов FICO оказалась стабильно высокой независимо от канала привлечения клиентов, а также региона выдачи займа».

FICO версии 3.0., стал Совкомбанк. «Банк заинтересован в качественной оценке риска новых и существующих клиентов, - говорит управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. – Благодаря внедрению новой модели мы смогли расширить сегмент клиентов, получающих одобрения по заявкам при сохранении уровня риска. Открывшиеся возможности позволяют нам развивать кредитную активность на розничном рынке во всех регионах присутствия и на интересных нам целевых сегментах с прогнозируемым риском».

«Внедрение новейших инструментов риск-аналитики позволяет нашему банку оставаться одним из лидеров в области розничного кредитования, - комментирует первый заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Игорь Абазов. – Надеемся, что скоринг-бюро НБКИ даст нам возможность существенно увеличивать эффективность оценки рисков заемщиков и привлекательность предложений для наших уважаемых клиентов».

заявок мы не только снижаем риски, но, что особенно важно, улучшаем качество сервиса для наших добропорядочных заемщиков. Решение FICO® мы начали использовать для получения количественной оценки качества кредитной истории заемщика одновременно с собственной скоринговой картой, оценивающей вероятность дефолта по собственной статистике», - отметил Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов

«Наша компания использует скоринг-бюро НБКИ с начала 2014 года, - говорит начальник управления рисками компании «Нано-Финанс» Павел Михайлов. – Уже сейчас мы видим положительный экономический эффект от более качественной сегментации входящего потока. За полгода мы смогли повысить процент положительных ответов во входящем потоке в целом ряде сегментов, при этом, качество всего портфеля улучшилось».