Управление рисками. Банк Санкт- Петербург презентация

группы.
Кучушева Е.О.

года «Санкт-Петербург» первым среди городских банков получил разрешение Центробанка России на выдачу наличных денег с «карточных» счетов. Банк активизировал кредитование расчетного и валютного счетов импортера, кредиты с использованием пластиковых карт и другие кредитные услуги.
Осенью 2007 года «Санкт-Петербург» первым из частных банков России провёл IPO, получил разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на выпуск расписок, но от листинга на зарубежной бирже впоследствии отказался (расписки были конвертированы в обычные акции, которые сейчас находятся в обращении на ряде российских бирж)

риск, в том числе: фондовый, валютный, процентный, Ÿ операционный риск, стратегический риск, Ÿ правовой риск, Ÿ риск потери деловой репутации.

управления кре- дитным риском:
1. Проведена валидация моделей рейтингования и скоринга, применяемых для оценки кре- дитного риска юридических и физических лиц, и аудит системы принятия решений по стан- дартным кредитным программам. В результате Банком была получена независимая оценка соответствия используемых инструментов управления кредитным риском лучшим россий- ским и мировым практикам и определены приоритетные направления для развития системы управления кредитным риском. 2. Продолжился процесс децентрализации принятия кредитных решений по стандартным кре- дитным программам и автоматизации кредитного процесса, сопровождаемый тщательным контролем качества принимаемых кредитных решений. 3. Ведется постоянная адаптация отдельных инструментов системы управления кредитным риском к наблюдаемым тенденциям на кредитном рынке и в его отдельных сегментах, и к росту внешней неопределенности в целом.

и внутренними документами. В течение 2013 года наблюдался устойчивый рост американского фондового рынка – индекс S&P неоднократно обновлял исторический максимум, в результате чего в конце года было принято решение о сворачивании программы количественного смягчения в США. Как следствие, сократился спрос на активы развивающихся рынков. В совокупности с замедлением российской экономики это привело к значительному снижению курса рубля. Экономика евро- зоны также не показала признаков роста, и все еще нуждается в стимулировании. В 2013 году Банк увеличил VaR-лимиты пропорционально росту капитала Банка с момента первоначального установления лимитов, таким образом, относительный уровень принимаемого риска не увеличился.

портфель ценных бумаг, и в свя- зи с этим принимает на себя фондовый риск (риск снижения доходов и получения убытков вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок приобретенных Банком ценных бумаг). Для ограничения риска используются: Ÿ лимиты открытых и суммарных позиций на вложения в ценные бумаги различных эмитентов, на группы ценных бумаг, на вложения в активы товарных рынков; Ÿ лимиты на максимальный объем валютирования сделок в течение дня; Ÿ лимиты на опционную позицию; Ÿ лимиты «стоп-лосс» по группам ценных бумаг, по активам товарных рынков; Ÿ VaR-лимиты; Ÿ ежедневный мониторинг величины фондового риска и соблюдения установленных лимитов

основе в соот- ветствии с утвержденными внутренними документами. Банк контролирует соблюдение уста- новленных Банком России лимитов открытой валютной позиции, а также рассчитывает вели- чину валютного риска в установленном Банком России порядке. Для ограничения валютного риска Банком используются: Ÿ лимиты открытых валютных позиций; Ÿ лимиты срочных валютных позиций; Ÿ лимиты на опционную позицию; Ÿ VaR-лимиты.

основе прогноза небла- гоприятного изменения приведенной стоимости потоков требований и обязательств Банка. В качестве главного критерия оценки риска применяется показатель чувствительности капитала к общему уровню процентных ставок при условии изменения рыночной доходности на 5% годовых. Дополнительным критерием оценки является показатель чувствительности годового чистого процентного дохода к изменению общего уровня процентных ставок. В случае если при имеющемся прогнозе изменения процентных ставок позиция Банка в отно- шении процентного риска является неблагоприятной, принимается решение об осуществле- нии мер регулирования уровня данного риска. В качестве подобных мер могут применяться: Ÿ изменение базовых процентных ставок в целях регулирования структуры активов и пассивов; Ÿ осуществление операций на финансовом рынке в целях изменения позиции Банка по про- центному риску, в том числе: – изменение структуры и дюрации портфеля ценных бумаг; – осуществление заимствований на финансовом рынке; – осуществление срочных операций с финансовыми инструментами; Ÿ иные меры, позволяющие изменить долю инструментов с плавающей доходностью в струк- туре активов и пассивов

Банке утвержден план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановление деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. В целях обеспечения непрерывности деятельности Банка по результатам интервьюирования структурных подразделений на предмет выявления критичных бизнес-процессов и критич- ных рабочих мест утвержден план резервирования критичных рабочих мест. Для реализации плана резервирования выбраны резервные площадки Банка, на которых организованы и оборудованы резервные рабочие места для критичных бизнес-процессов на случай нештат- ных ситуаций.

Банке «Санкт-Петербург» создан и успешно функционирует цикл долгосрочного стратеги- ческого планирования и стратегического управления деятельностью. Стратегический цикл поддерживают разработанная для всех подразделений Банка система ключевых показателей эффективности (KPI) и система стратегических проектов, управляющая процессом внутренних трансформаций.

как следствие, во избежание воз- можных убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) Банк осуществляет: Ÿ мониторинг СМИ на предмет выявления негативных публикаций о Банке; Ÿ оперативное выявление внутренних источников возможного ухудшения деловой репутации Банка и их ликвидацию в самые короткие сроки; Ÿ внедрение в практику деятельности Банка корпоративной культуры; Ÿ улучшение работы с жалобами и предложениями клиентов и контрагентов; Ÿ совершенствование системы раскрытия информации. Управление репутационным риском осуществляется Банком в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими ассоциациями, саморегулируемыми организациями, участником которых является Банк.

риск
Риск потери деловой репутации