Операції банків в іноземній валюті презентация

ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ.
3). ПОТОЧНІ ТА СТРОКОВІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ.

між двома банками, що ґрунтуються на виконанні взаємних доручень, або договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує банк за дорученням та на кошти іншого банку.

рахунок у Вас») – рахунок, відкритий банком у банку-кореспонденті для відображення взаємних розрахунків банків та їх клієнтів.
2. «Лоро» (від іт.  loro conto  – «Ваш рахунок у нас») – рахунок, відкритий банком своєму банку-кореспонденту, на який зараховуються  всі одержані або видані за його дорученням суми коштів.
3. «Востро» (від   іт.  vostro  conto)  –  рахунок, який банк веде за кордоном у місцевій валюті. Банк, який розмістив кошти на такому рахунку, буде посилатися на нього як на рахунок «ностро».

на обслуговуванні клієнтів. Це здійснення платежів по відкритому в банку рахунку по експортно-імпортних операціям, платежі по чекам, надання гарантій платежу.
Розширена форма співробітництва – міжбанківські операції, що передбачають купівлю-продаж валюти (у т.ч. з відстрочкою платежу), надання кредитів у межах встановлених лімітів, операції з цінними паперами, клірингові розрахунки.

5 000 000 доларів за евро за курсом USD/ ЕUR = 1,5442.
б). Обмін підтвердженнями.
с). Розпорядження про перерахування коштів.
д). КБ Нью-Йорк:
Списання 5000000 дол. з кор.рах КБ Київ та зарахування їх на кор.рах КБ Лондон;
Відправка повідомлення банкам-кореспондентам про зарахування і списання коштів.
е). КБ Франкфурт:
Списання 7721000 евро з кор/рах КБ Лондон та зарахування їх на кор/рах КБ Київ,
Відправка повідомлення банкам-кореспондентам про зарахування і списання коштів.

за рубіж, причому платіж повинний бути здійснений у ЕUR.
2. Платник доручає своєму банку дебетувати свій рахунок відповідним еквівалентом у національній валюті, а суму в ЕUR перерахувати одержувачу в Німеччину.
3. Банк платника купує ЕUR та за розпорядженням направляє суму на рахунок у банк Німеччини. Потім він віддає у банк Німеччини розпорядження здійснити перерахування по реквізитах німецького експортера.

направляти і приймати до виконання доручення не залежно від залишків коштів на рахунках. У випадку відсутності коштів на рахунку банку може здійснюватися підкріплення, шляхом переказу коштів самим банком-боржником, або третім банком.

валюти або визначення пропорцій обміну валют.

валюті.
При непрямому котируванні за одиницю прийнята національна валюта, курс якої виражається в певній кількості іноземних грошових одиниць.

що випливає з їхнього курсу до третьої валюти.
ПРИКЛАД
Знайти крос-курс ЕUR /CHF, якщо USD/CHF = 1,2810; USD/ ЕUR = 1,5350.

(USD/CHF) / (USD/ ЕUR) =
= (USD х ЕUR) / (CHF х USD) =
(ЕUR) / CHF = 1,2810 / 1,5350 = 0,8345

не долар);
USD/ ЕUR = 1.5350 (за одиницю прийнятий долар).
(GBP/USD) х (USD/ ЕUR) =
(GBP/ЕUR) = 1,5720 х 1,5350 = 2,4130

ЕUR /CHF, якщо

долара використається наступне правило. Визначити GBP/EUR

вигідніше зробити конвертацію? 1. EUR →RUR = 500000*34,65 = 17 325 000 RUR 2. EUR→USD = 500000*1,2264 = 613 207,5 USD 3. USD→RUR = 613207,5*29 = 17 783 018,9 RUR – на 458 018,9 RUR більше порівняно з першою конвертацією. 4. EUR→UAH = 500000*6,58 = 3 290 000 UAH 5. UAH→RUR = 3290000 / 0,1799 = 18 292 106,6 RUR – на 967 106,6 RUR більше порівняно з першою конвертацією.

в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності валютна позиція вважають закритою, а при нерівності – відкритою. Відкрита валютна позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань.

банківськими металами розраховується на звітну дату в гривневому еквіваленті в такій послідовності:
визначається відкрита валютна позиція банку (довга або коротка) за кожною іноземною валютою та банківським металом.
визначається більша сума довгих або коротких відкритих валютних позицій банку в усіх іноземних валютах;
до більшої суми (довгої або короткої) відкритої валютної позиції банку в усіх іноземних валютах додається сума відкритої валютної позиції банку в усіх банківських металах (без урахування знаку).
Отримане значення є сукупною сумою відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами.

СПОТ – це купівля-продаж валюти на умовах її поставки банками-контрагентами на другий робочий день від дня укладання угоди за курсом, зафіксованому на момент її укладання. Дата поставки коштів на рахунок контрагента називається датою валютування.
Дата валютування - сьогодні (ТОД).
Дата валютування - завтра (ТОМ).

про поставку обумовленої суми іноземної валюти через певний строк після укладання угоди за курсом, зафіксованому в момент її укладання.
Строковий курс у якому врахована премія або знижка називається курс АУТРАЙТ.

продаж валюти на умовах СПОТ з одночасним укладанням зворотної угоди на строк за курсом ФОРВАРД.
По строках валютний СВОП ділиться на три види:
Стандартний СВОП
Короткий одноденний СВОП
Форвардний СВОП

покупкою на умовах ФОРВАРД.
ДЕПОРТ - покупка валюти по СПОТ, а продаж по ФОРВАРД.
АРБІТРАЖНІ ОПЕРАЦІЇ - пов'язані з відкриттям валютним дилером спекулятивної валютної позиції за рахунок банку з метою одержання прибутку при зміні валютного курсу.

право або купити, або продати певну кількість певної валюти за курсом, встановленому при укладанні угоди, до закінчення оговореного строку.
Опціон покупця (call) - власник опціону має право купити валюту в певний день за встановленим курсом. Право на відмову від виконання зобов'язань належить покупцю валюти. У цьому випадку покупець виплачує продавцю відступні.
Опціон продавця (put) – власник опціону має право продати валюту в певний день за встановленим курсом. Право на відмову від виконання зобов'язань належить продавцю валюти, а відступні покупцеві.
Премія - сума комісії, що сплачується покупцем продавцю проти виписки опціонного сертифіката.
Ціна виконання опціону – ціна активів, погоджена в опціонному договорі.

покупку певної валюти на певну дату в майбутньому, за курсом, встановленому при укладанні угоди.

контракту на купівлю 1000$ за ціною 5,4 грн.
Брокер вносить за рахунок коштів клієнта гарантійний депозит (варіаційну маржу) у розмірі 10% від суми покупки 1000*5,4*0,1=540 грн.
Брокер за 110 грн. купує у іншого брокера 20 серпня тримісячний ф’ючерсний контракт строком виконання 21 листопада.
Брокер тримає ф’ючерс до виконання.
У день виконання ф’ючерс був закритий за курсом USD/UAH = 5,49.
Прибуток брокера, який купив ф’ючерс = (5,49-5,4)*1000 = 90 грн.
Повернута застава = 540-110-90 = 340.
Збиток брокера, який продав ф’ючерс = (5,4-5,49)*1000 = - 90 грн., но з урахуванням + 110 грн. комісійних прибуток 20 грн.

починаючи від якогось фіксованого моменту в майбутньому.