информации
Типы данных и виды переменных в эконометрических явлениях.
Этапы эконометрического моделирования
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Основные определения эконометрики презентация
Содержание
- 1. Основные определения эконометрики
- 2. Рекомендуемая литература К. Доугерти. Введение в эконометрику.
- 3. Современное экономическое образование держится на трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике.
- 4. Эконометрика использует статистические методы для наблюдения за
- 5. Место эконометрики в системе наук Эконометрика как
- 6. Основные результаты экономической теории носят качественный характер.
- 7. Эконометрика связана с эмпирическим выводом экономических законов.
- 8. Выражая экономические законы в форме математических соотношений,
- 9. Особенно много общего у эконометрики и статистики.
- 10. Для этого применяется методы математической статистики и
- 11. Эконометрика- это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
- 12. Еще одно определение эконометрики : эконометрика
- 13. Термин эконометрика стали применять благодаря исследованиям П.
- 14. Цель эконометрики Разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов
- 15. Задачи эконометрики Спецификация модели: построение эконометрических моделей
- 16. Эконометрическая модель Поскольку экономико-математические модели обычно неполны,
- 17. Факторы, не учтенные явно в модели рассматриваются
- 18. Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и
- 19. Классы эконометрических моделей Регрессионные модели с одним
- 20. Системы одновременных уравнений Состоят из тождеств и
- 21. Модели временных рядов Результативный признак является функцией
- 22. Экономические данные делятся на 2 вида: Перекрестные
- 23. Перекрестные данные – это данные по какому-либо
- 24. Например: данные бюджетных обследований населения в определенный момент времени.
- 25. Временные ряды – это данные, характеризующие один
- 26. Данные временных рядов характеризуются зависимостями их последовательных
- 27. Поэтому для временных рядов применяются специальные методы
- 28. Источники статистических данных Существуют различные методы сбора
- 29. Кроме Госкомстата информацию собирают Минфин, Центробанк, налоговые
- 30. К внутренним источникам относятся те виды и
- 31. К внешним источникам относят те виды и
- 32. Виды переменных в моделях Экзогенные : независимые,
- 33. Этапы эконометрического моделирования Постановочный. Формулируем цель исследования,
- 34. Параметризация. Определяем вид экономической модели, выражаем
- 35. Идентификации модели. Проводим статистический анализ модели,
Рекомендуемая литература К. Доугерти. Введение в эконометрику. М., .Инфра-М, 2006 Замков О.О. Толстопятенко А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике.- М.: ДИС, 2003. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный
Слайд 1Основные определения эконометрики
Понятие эконометрики: предмет, цель, задачи
Эконометрические модели
Виды и источники экономической
Слайд 2Рекомендуемая литература
К. Доугерти. Введение в эконометрику. М., .Инфра-М, 2006
Замков О.О. Толстопятенко
А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике.- М.: ДИС, 2003.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2003.
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1990.
Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2003..
Практикум по эконометрике: учебное пособие / И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др; под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2003
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2003.
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1990.
Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2003..
Практикум по эконометрике: учебное пособие / И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др; под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2003
Слайд 3Современное экономическое образование держится на трех китах:
макроэкономике,
микроэкономике
и эконометрике.
Слайд 4Эконометрика использует статистические методы для наблюдения за развитием экономики, ее анализа
и прогнозов
Для успешного применения этих методов требуется моделирование поведения экономических объектов.
Для успешного применения этих методов требуется моделирование поведения экономических объектов.
Слайд 5Место эконометрики в системе наук
Эконометрика как наука расположена между
экономикой
статистикой
и математикой.
Слайд 6Основные результаты экономической теории носят качественный характер.
Так, из теории следует, что
при прочих равных условиях повышение цены товара ведет к уменьшению спроса на него.
Однако, вопрос о величине снижения спроса при увеличении цены конкретного товара в конкретных условиях выходит за рамки теории.
Ответ на него дает эконометрика, внося эмпирическое содержание в экономическую теорию.
Однако, вопрос о величине снижения спроса при увеличении цены конкретного товара в конкретных условиях выходит за рамки теории.
Ответ на него дает эконометрика, внося эмпирическое содержание в экономическую теорию.
Слайд 7Эконометрика связана с эмпирическим выводом экономических законов.
Т.е. исследователь использует данные или
наблюдения для того, чтобы получить количественные зависимости для экономических соотношений.
Слайд 8Выражая экономические законы в форме математических соотношений, математическая экономика не
измеряет входящие в эти соотношения переменные и не проверяет теорию на практике.
Это - задача эконометрики, для этого приходится приводить уравнения к допускающей эмпирическую проверку форме.
Это - задача эконометрики, для этого приходится приводить уравнения к допускающей эмпирическую проверку форме.
Слайд 9Особенно много общего у эконометрики и статистики.
Но если экономическая статистика
ограничивается обработкой и представлением эмпирических данных в виде таблиц и графиков, то эконометрика использует их как первичные данные для проверки экономической теории.
Слайд 10Для этого применяется методы математической статистики и теории вероятности.
Кроме этого,
эконометрика разрабатывает специфические методы, учитывающие природу экономических данных, которые не являются результатом специально поставленного эксперимента.
Слайд 11Эконометрика- это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических
явлений и процессов.
Слайд 12Еще одно определение эконометрики :
эконометрика - это адаптация методов математической
статистики для количественной формулировки, статистической проверки и возможного опровержения выводов и результатов экономической теории, выраженных в математической форме.
Слайд 13Термин эконометрика стали применять благодаря исследованиям П. Цъемпы(1910), Й. Шумпера (1923),
Р. Фриша (1930).
Дословный перевод термина эконометрика звучит как экономическое измерение.
Дословный перевод термина эконометрика звучит как экономическое измерение.
Слайд 14Цель эконометрики
Разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов
Слайд 15Задачи эконометрики
Спецификация модели: построение эконометрических моделей для эмпирического анализа
Параметризация модели: оценка
параметров модели
Верификация модели: проверка качества параметров и самой модели
Прогнозирование модели: составление прогноза и рекомендаций по результатам моделирования
Верификация модели: проверка качества параметров и самой модели
Прогнозирование модели: составление прогноза и рекомендаций по результатам моделирования
Слайд 16Эконометрическая модель
Поскольку экономико-математические модели обычно неполны, а используемые данные несовершенны, эконометрика
посвящена методам, которые могут работать с такими моделями и данными.
Качество моделей и данных и то, как их используют, определяют результаты анализа.
Качество моделей и данных и то, как их используют, определяют результаты анализа.
Слайд 17Факторы, не учтенные явно в модели рассматриваются как случайные.
Например в модели
спроса q=f(p,l)+u
q- количество блага, p – цена, l – доход, u – показывает суммарное влияние всех неучтенных (случайных) факторов.
q- количество блага, p – цена, l – доход, u – показывает суммарное влияние всех неучтенных (случайных) факторов.
Случайные факторы в модели
Слайд 18Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и
прогноза экономических явлений и объектов.
Все эконометрические модели делятся на три класса.
Все эконометрические модели делятся на три класса.
Слайд 19Классы эконометрических моделей
Регрессионные модели с одним уравнением. Y=F(X1,X2…..Xk)+u
ПРИМЕРЫ:
Модель зависимости
цены от объема поставок
Модель зависимости спроса на товар от доходов
Модель зависимости объема производства от производственных факторов.
Модель зависимости спроса на товар от доходов
Модель зависимости объема производства от производственных факторов.
Слайд 20Системы одновременных уравнений
Состоят из тождеств и регрессионных уравнений, одни и те
же переменные одновременно рассматриваются как зависимые уравнения в одних уравнениях и независимые – в других.
Примеры
Модель спроса и предложения
Кейнсианская модель формирования доходов
Примеры
Модель спроса и предложения
Кейнсианская модель формирования доходов
Слайд 21Модели временных рядов
Результативный признак является функцией переменной времени или переменных, относящихся
к другим моментам времени
Примеры
Модели трендов, сезонности
Модели зависимости от переменных с другим временем - модели с распределенным лагом
Примеры
Модели трендов, сезонности
Модели зависимости от переменных с другим временем - модели с распределенным лагом
Слайд 22Экономические данные делятся на 2 вида:
Перекрестные (пространственные) данные (cross-section data)
Временные (time
series)
Виды экономической информации
Слайд 23Перекрестные данные – это данные по какому-либо экономическому показателю, полученные для
разных однотипных объектов (фирм, регионов).
При этом либо все данные относятся к одному и тому же моменту времени, либо их принадлежность к определенному моменту времени несущественна.
При этом либо все данные относятся к одному и тому же моменту времени, либо их принадлежность к определенному моменту времени несущественна.
Слайд 25Временные ряды – это данные, характеризующие один и тот же объект,
но в различные моменты времени.
Например: данные о динамике уровня инфляции за определенный период.
Например: данные о динамике уровня инфляции за определенный период.
Слайд 26Данные временных рядов характеризуются зависимостями их последовательных значений, например, могут быть
связаны между собой последовательные отклонения от общей тенденции развития, могут быть задержки (временные лаги).
Слайд 27Поэтому для временных рядов применяются специальные методы обработки и анализа по
сравнению с перекрестными данными.
Слайд 28Источники статистических данных
Существуют различные методы сбора экономических данных:
опрос;
анкетирование и интервьюирование;
статистическая отчетность
и т.д.
В России согласно Федеральному закону «О статистической деятельности в Российской Федерации» координирующая роль принадлежит Государственному комитету РФ по статистике (Госкомстат России)
В России согласно Федеральному закону «О статистической деятельности в Российской Федерации» координирующая роль принадлежит Государственному комитету РФ по статистике (Госкомстат России)
Слайд 29Кроме Госкомстата информацию собирают Минфин, Центробанк, налоговые и таможенные службы и
др.
Основные источники статистических данных можно разделить на две группы:
Внутренние
Внешние
Основные источники статистических данных можно разделить на две группы:
Внутренние
Внешние
Слайд 30К внутренним источникам относятся те виды и формы статистического наблюдения, которые
организует Госкомстат России:
Отчетность предприятий
Регистр предприятий
Переписи и обследования
Отчетность предприятий
Регистр предприятий
Переписи и обследования
Слайд 31К внешним источникам относят те виды и формы статистического наблюдения, которые
организуют другие ведомства:
Административные источники
Денежная и банковская статистика
Платежный баланс
Таможенная статистика
Административные источники
Денежная и банковская статистика
Платежный баланс
Таможенная статистика
Слайд 32Виды переменных в моделях
Экзогенные : независимые, их значения задаются вне модели
Эндогенные
: зависимые, их значения определяются в модели
Лаговые (экзогенные или эндогенные): датируются предыдущими моментами времени
Предопределенные: лаговые и текущие экзогенные переменные, лаговые эндогенные переменные.
Лаговые (экзогенные или эндогенные): датируются предыдущими моментами времени
Предопределенные: лаговые и текущие экзогенные переменные, лаговые эндогенные переменные.
Слайд 33Этапы эконометрического моделирования
Постановочный.
Формулируем цель исследования, определяем экономические переменные модели.
Априорный
Анализируем изучаемое экономическое
явление: формируем и формализуем информацию, известную до начала моделирования.
Слайд 34Параметризация.
Определяем вид экономической модели, выражаем в математической форме взаимосвязь между
переменным, формулируем исходные предпосылки и ограничения модели.
Информационный. Собираем статистическую информацию
Информационный. Собираем статистическую информацию
Слайд 35Идентификации модели.
Проводим статистический анализ модели, оцениваем качество ее параметров.
Верификации модели.
Проверяем истинность модели, определяем степень ее соответствия реальному экономическому явлению.
